ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
Последние сообщения на форуме
Новые индикаторы Infusion и Splash от ClusterDelta (Ваши наблюдения)
Сегодня в 12:02Александр58
Индикаторы ClusterDelta для терминала Metatrader 5, серия Premium
Вчера в 22:36deniss
Times And Sales_ DOM
Вчера в 18:41u7ljp@travala10.com
Аналитика от компании Amega
Вчера в 16:49AmegaFX
Times And Sales_ DOM
18.09.2018 в 20:19u7ljp@travala10.com
Нефть, газ, бензин - фьючерсы, опционы, cfd и спот на энергоносители
18.09.2018 в 12:28troya
Проблема с отображением профиля обьёмов.
18.09.2018 в 11:23prokoppolo
Проблема с запуском CD
18.09.2018 в 03:25deniss
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
18.09.2018 в 00:06prokoppolo

База знаний / Управление капиталом / Раздел 3

 

Раздел 3. Фиксированный процент (фракция, доля).

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. Торговля всем капиталом.
РАЗДЕЛ 2. Фиксированный лот.
РАЗДЕЛ 3. Фиксированный процент (фракция, доля).
РАЗДЕЛ 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince)).
РАЗДЕЛ 5. Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl)).
РАЗДЕЛ 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).
СРАВНЕНИЕ ТАКТИК ММ

 

Концепция

В каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита. Для этого перед открытием очередной сделки:
а) рассчитываем конкретную сумму ($), которой намерены рискнуть (если текущий депо, допустим, $12 500, а наш Фиксированный процент - 10%, то, соответственно, в ближайшей сделке мы сможем открыть позицию такого объема, который бы ставил под угрозу не больше 10% от $12 500 или $1 250);
б) полученную в пункте "а" сумму следует разделить на величину стоплосса (в $) в расчете на минимальный лот (т.е. 0.1) - например, если для пары GPBUSD при лоте 0.1 цена пункта составляет $1 и если начальный стоплосс очередной сделки, например, 50 п., то при минимальном лоте он будет "стоить" $50. Разделив ранее полученную сумму в $1 250 на $50, получим число 25 - это означает, что в ближайшей сделке мы можем открыть позицию объемом в 25 минилотов (или 2.5 лота). При этом при цене пункта в $25 и лоссе в 50 пунктов, мы одномоментно потеряем не больше 10% имевшегося депо (50 п.х $25 = $1 250).

Преимущества

Довольно простая в использовании система; объем позиции изменяется пропорционально размеру депозита. При этом полученная прибыль автоматически включается в игру на очередной сделке, а при убытке, наоборот, лот пропорционально уменьшается. Риск остается неизменным всё время.

Недостатки

Эффект "ассиметричного рычага", проще говоря, получив некий убыток ($) из-за лосса в N пунктов, придется заработать больше пунктов профита, чем N, чтобы возместить утерянную сумму (ведь "отыгрываться" придется более "легким" лотом); при небольшом начальном депозите (что весьма типично для начинающих) зачастую бывает невозможно играть с небольшим (напр., 5-10%) фиксированным процентом, приходится рисковать подчас 30% и больше, что значительно увеличивает вероятность разорения; уменьшение % риска пропорционально уменьшает размер максимальной просадки (линейная связь, т.е. снижения фиксированного процента вдвое должно снизить вдвое и макс. ДД), однако ряд иных показателей, в т.ч. доходность снижается непропорционально (нелинейная зависимость, к тому же не в пользу трейдера - снижение % риска в 2 раза может привести к снижению доходности в 3 и более раз - см. для сравнения тактику "Оптимальный %"); иногда оказывается невозможным открыть сделку точно такого объема, который бы соответствовал максимально допустимому риску, например, при рисковой доле капитала в $1 500 и стоплоссе в $62 на 0.1 лот мы откроем позицию в 2.4 лота (24 х $62 = $1 488), а $12 останутся "неиспользованными"; чтобы увеличить лот при маленьком депо нужно заработать намного больше, чем при большом депозите; для часто торгующих может вызывать некоторые затруднения частый пересчет, необходимый для определения объёма очередной позиции (впрочем, последнее можно автоматизировать).

Стартовый депозит $6 000, процент "под риск" - 10%. Конечный депозит - $24 459 (407,7%), максимальный - $24 459 (407,7%). Максимальный дродаун - 18,88%. Как можно видеть из рис.2, количество лотов возрастает постепенно, пропорционально увеличению размера собственно депо. Риск в каждой отдельно взятой сделке не превышает 10% (см. рис.).

Заключение

Довольно простая и весьма популярная тактика управления капиталом, имеющая как ряд преимуществ (размер открываемых позиций изменяется пропорционально размеру депо), так и недостатков ("ассиметричный рычаг" и т.д., см. выше).


РАЗДЕЛ 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince)).

Концепция

Eсли мы возьмем стейтмент тактики (в данном случае "Пробой средней" за 2006 год) и рассчитаем,

каким бы был конечный депозит при различных значениях Фиксированного процента (от 1 до 100%)...

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Ближайшие вебинары
05.09.2018 19:30, Александр Сошников
Forexspez.ru
Как построить профитную торговую систему

07.09.2018 18:00, Santyago-Maks
forum.clusterdelta.com/showthread.php/9584
Крупные игроки, маркетмейкеры и прочие акулы рынка. Чем они отличаются и как влияют на цену.

03.10.2018 19:30, Александр Сошников
совместно с Clusterdelta.com
Знакомство с индикаторами ClusterDelta Premium для терминала MetaTrader
Цитата
Задача аналитиков - стимулировать ваше мышление, а не преподносить вам на тарелочке способ заработать деньги. Не путайте, не верьте, не разочаровывайтесь.
Саймон Вайн
Котировки
brn brn Index
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6M MXN/USD 0.00000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com