ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Прогнозирование прибыльных зон по ДАРТС
Сегодня в 13:26FinansTrader
ДАРТС: торговля на основе прогнозирования прибыльных зон, онлайн трейды
Сегодня в 13:21FinansTrader
Торговля на основе ежедневных обзоров рынка.
Сегодня в 08:395dtradecom
Ежедневный обзор рынка по уникальной системе.
Сегодня в 08:345dtradecom
Аналитика от компании Adamant Finance
Сегодня в 08:29Afamant Finance
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Вчера в 22:19prokoppolo
Журнал сделок по VSA...
Вчера в 22:13Robotron_2007
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Вчера в 19:02deniss
Результаты торговли FORTS TIL Group
Вчера в 18:08F-Team

База знаний / Управление капиталом / Раздел 3

 

Раздел 3. Фиксированный процент (фракция, доля).

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. Торговля всем капиталом.
РАЗДЕЛ 2. Фиксированный лот.
РАЗДЕЛ 3. Фиксированный процент (фракция, доля).
РАЗДЕЛ 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince)).
РАЗДЕЛ 5. Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl)).
РАЗДЕЛ 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).
СРАВНЕНИЕ ТАКТИК ММ

 

Концепция

В каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита. Для этого перед открытием очередной сделки:
а) рассчитываем конкретную сумму ($), которой намерены рискнуть (если текущий депо, допустим, $12 500, а наш Фиксированный процент - 10%, то, соответственно, в ближайшей сделке мы сможем открыть позицию такого объема, который бы ставил под угрозу не больше 10% от $12 500 или $1 250);
б) полученную в пункте "а" сумму следует разделить на величину стоплосса (в $) в расчете на минимальный лот (т.е. 0.1) - например, если для пары GPBUSD при лоте 0.1 цена пункта составляет $1 и если начальный стоплосс очередной сделки, например, 50 п., то при минимальном лоте он будет "стоить" $50. Разделив ранее полученную сумму в $1 250 на $50, получим число 25 - это означает, что в ближайшей сделке мы можем открыть позицию объемом в 25 минилотов (или 2.5 лота). При этом при цене пункта в $25 и лоссе в 50 пунктов, мы одномоментно потеряем не больше 10% имевшегося депо (50 п.х $25 = $1 250).

Преимущества

Довольно простая в использовании система; объем позиции изменяется пропорционально размеру депозита. При этом полученная прибыль автоматически включается в игру на очередной сделке, а при убытке, наоборот, лот пропорционально уменьшается. Риск остается неизменным всё время.

Недостатки

Эффект "ассиметричного рычага", проще говоря, получив некий убыток ($) из-за лосса в N пунктов, придется заработать больше пунктов профита, чем N, чтобы возместить утерянную сумму (ведь "отыгрываться" придется более "легким" лотом); при небольшом начальном депозите (что весьма типично для начинающих) зачастую бывает невозможно играть с небольшим (напр., 5-10%) фиксированным процентом, приходится рисковать подчас 30% и больше, что значительно увеличивает вероятность разорения; уменьшение % риска пропорционально уменьшает размер максимальной просадки (линейная связь, т.е. снижения фиксированного процента вдвое должно снизить вдвое и макс. ДД), однако ряд иных показателей, в т.ч. доходность снижается непропорционально (нелинейная зависимость, к тому же не в пользу трейдера - снижение % риска в 2 раза может привести к снижению доходности в 3 и более раз - см. для сравнения тактику "Оптимальный %"); иногда оказывается невозможным открыть сделку точно такого объема, который бы соответствовал максимально допустимому риску, например, при рисковой доле капитала в $1 500 и стоплоссе в $62 на 0.1 лот мы откроем позицию в 2.4 лота (24 х $62 = $1 488), а $12 останутся "неиспользованными"; чтобы увеличить лот при маленьком депо нужно заработать намного больше, чем при большом депозите; для часто торгующих может вызывать некоторые затруднения частый пересчет, необходимый для определения объёма очередной позиции (впрочем, последнее можно автоматизировать).

Стартовый депозит $6 000, процент "под риск" - 10%. Конечный депозит - $24 459 (407,7%), максимальный - $24 459 (407,7%). Максимальный дродаун - 18,88%. Как можно видеть из рис.2, количество лотов возрастает постепенно, пропорционально увеличению размера собственно депо. Риск в каждой отдельно взятой сделке не превышает 10% (см. рис.).

Заключение

Довольно простая и весьма популярная тактика управления капиталом, имеющая как ряд преимуществ (размер открываемых позиций изменяется пропорционально размеру депо), так и недостатков ("ассиметричный рычаг" и т.д., см. выше).


РАЗДЕЛ 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince)).

Концепция

Eсли мы возьмем стейтмент тактики (в данном случае "Пробой средней" за 2006 год) и рассчитаем,

каким бы был конечный депозит при различных значениях Фиксированного процента (от 1 до 100%)...

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Если я одолжил кому-то 20 баксов, а после этого его никогда не видел, наверное, это того стоило.
Дэн Миллмэн
Котировки
6A AUD/USD 0.7494
6B GBP/USD 1.2613
6C CAD/USD 0.7597
6E EUR/USD 1.06010
6J JPY/USD 0.008727
6N NZD/USD 0.7180
6S CHF/USD 0.9838
CL Crude Oil 51.29
GC Gold 1170.8
HG Copper 2.6495
NG Natural Gas 3.733
SI Silver 17.180
ZW Wheat 408.00
ES E-mini S&P 500 2247.75
NQ E-mini NASDAQ-100 4867.50
YM E-mini Dow 19640.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 11187.0
DX DX Index 101.235

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2016 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru