![]()
![]()
![]() |
База знаний / Управление капиталом / Раздел 4
Раздел 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince))
Концепция Если мы возьмем стейтмент тактики (в данном случае "Пробой средней" за 2006 год) и рассчитаем, каким бы был конечный депозит при различных значениях Фиксированного процента (от 1 до 100%), и в последствии из полученных значений построим диаграмму, то сможем с удивлением наблюдать следующую картинку (см. рис. ниже)
Как видно из рисунка, по мере увеличения размера ставки конечный результат торгов также возрастает. Так, к примеру, рискуй мы в каждой сделке 10% депо, и в итоге получили бы $24 459, а при "ставке" в, допустим, 24%, финальный депо составлял бы уже $98 328 (подчеркнем, что связь здесь не линейная - увеличение ставки почти в полтора раза приводит к возрастанию итоговой прибыли больше, чем в 4 раза; справедливо и обратное - уменьшение ставки в 2 раза вызовет снижение прибыли больше, чем вдвое). Видно, однако, что такая тенденция наблюдается лишь до определенного уровня, в данном случае - около 40%. Итоговая прибыль при риске в 40% от капитала в каждой сделке составляла бы $176 084. При ставках больше и меньше 40% исход игры хуже. Таким образом, Оптимальный процент (он же фракция, доля, оптимальное f) - это, по сути, тот Фиксированный процент, при котором, в рамках текущего игрового "сценария", мы получим максимальную итоговую прибыль. Преимущества и недостатки в принципе, аналогичны таковым для тактики "Фиксированный процент", поскольку, как было упомянуто выше, процент оптимальный является ни чем иным, как его частным вариантом.
Стартовый депо - $6 000, найденный оптимальный процент - 40%. Конечный и максимальный депозит - $176 084 или 2934,7%. Максимальный дродаун за период тестирования - $44 392 (63,48%) (большой, что, однако, вполне естественно, если учитывать размер ставки). Заключение Оптимальный % - вариант тактики Фиксированный % (и, соответственно, характеризующийся особенностями последней), ориентированный на получение максимальной прибыли. Обратной стороной данного свойства является возможность крупных просадок счета. РАЗДЕЛ 5. Безопасный процент . Концепция Применяя тактику Оптимальный процент, нам удалось получить весьма неплохую доходность однако платой за это была возможность по ходу торгов потерять почти 2/3 имеющихся денег... |
![]()
![]()
![]()
|
![]() |
Сотрудничество | Реклама | Форум |
ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.
Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.