ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
ClusterDelta - перспективы развития, абонплата, индикаторы и прочее
Сегодня в 19:31torrik20
StartFx
Сегодня в 16:27Oliver Douglas
Markets-Invest - новости компании
Сегодня в 14:03Markets Invest
Ваши отзывы, предложения, пожелания... и критика
Сегодня в 12:26ANDRII_1
Проблема с терминалом!
Сегодня в 12:11prokoppolo
Индикаторы для МТ4 от Fox_RM
Сегодня в 00:14prokoppolo
Индикатор на основе ClusterDeltra volume
Вчера в 11:50deniss
Соотношение данных ленты принтов и кластеров
09.12.2017 в 20:14prokoppolo
Журнал сделок по VSA...
08.12.2017 в 07:42Дмитрич

База знаний / Управление капиталом / Раздел 5

 

Раздел 5. Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl)).

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. Торговля всем капиталом.
РАЗДЕЛ 2. Фиксированный лот.
РАЗДЕЛ 3. Фиксированный процент (фракция, доля).
РАЗДЕЛ 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince)).
РАЗДЕЛ 5. Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl)).
РАЗДЕЛ 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).
СРАВНЕНИЕ ТАКТИК ММ

 

Концепция

В предыдущем примере, применяя тактику Оптимальный процент, нам удалось получить весьма неплохую доходность (2934% за год!), однако платой за это была возможность по ходу торгов потерять почти 2/3 имеющихся денег (макс. ДД - 63,48%). Такие просадки выдержать психологически нелегко, особенно при игре крупными суммами, глядя на абсолютные значения дродаунов (в наших расчетах максимальная просадка в $ составила $44 392, при стартовых $6 000). Так вот, вполне естественным и логичным может быть желание ограничить негативные показатели торговли (максимальный дродаун (в % или в $) и др.), пусть и ценой некоторой части финального дохода. И именно для этого была придумана тактика Безопасный %(фракция, доля, англ. Secure f). Чтобы лучше понять её суть, для начала предлагаю взглянуть на то, как увеличивается макс. ДД тактики "Пробой средней" по мере роста % депо, выделяемого под риск в каждой сделке.

Изобразив же на одном графике одновременно кривую значений итогового депозита и макс. ДД в зависимости от % ставки, получим следующее

Как уже упоминалось, Оптимальной доле (40%) соответствует макс. просадка 63,48%. Если она слишком большая для нас, мы можем ограничить её, теряя, правда, в конечном результате (вот так, собственно, и рассчитывается безопасный процент). Например, если мы ограничим размер максимальной просадки до 50%, то наш Безопасный процент будет составлять 28%, а итоговая прибыль - $136 826, а если до 25% - то доля депо под риск в каждой сделке опустится до 13%, а конечный депо - "лишь" до около $35 000 (что, впрочем, все равно больше, чем при игре "На все", "Фиксированным лотом" и "Фиксированным %"). И здесь уж для кого что важней: Таким образом, Безопасный процент можно охарактеризовать как такой вариант Фиксированного %, который дает максимальный конечный результат при соблюдении определенных ограничений (обычно - на максимальную глубину просадки депо). В зависимости от предпочтений торгующего тактика может быть агрессивной или консервативной.

Преимущества и недостатки

Опять-таки, аналогичны таковым тактики "Фиксированный процент", т.к. "Безопасный процент" - это, по сути, один из вариантов Фиксированного.

Конечный депозит - $35 236 или 587,3%, максимальный такой же. Максимальный дродаун за период тестирования - $3 224 (23,92%). Таким образом, рискуя в каждой сделке не больше, чем 25% имеющегося депозита (наш рассчитанный Безопасный %), мы получим конечный депозит, который будет уступать только таковому при Оптимальном проценте. При этом, однако, наш макс. ДД будет превышать макс.ДД только тактики Фиксированный процент (при 10%).

Заключение

Безопасный % - вариант тактики Оптимальный % (являющейся, в свою очередь, "потомком" процента Фиксированного), который кроме того, что "пытается" максимизировать прибыль, дополнительно также позволяет ограничить максимальную просадку системы.


РАЗДЕЛ 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).

Концепция

Тактика, предложенная Р. Джонсом в качестве попытки "обойти многочисленные недостатки"

фиксировано-фракционной системы ММ. В качестве аргументации последнего автор тактики указывает на то...

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Бедность или Богатство это все иллюзия и миф. На самом деле, есть лишь знания и невежество. Одни думают, - как сделать, а другие, - как не сделать.
Дмитрий Соло
Котировки
br br Index 0.00
6A AUD/USD 0.7530
6B GBP/USD 1.3341
6C CAD/USD 0.77795
6E EUR/USD 1.17805
6J JPY/USD 0.0088120
6N NZD/USD 0.6914
6S CHF/USD 1.0087
CL Crude Oil 58.00
GC Gold 1244.6
HG Copper 3.0125
NG Natural Gas 3.052
SI Silver 15.740
ZW Wheat 414.25
ES E-mini S&P 500 2658.50
NQ E-mini NASDAQ-100 6389.50
YM E-mini Dow 24369.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 13148.0
DX DX Index 93.890
MM MM Index 2143.50
RI RI Index 114300.0
RUB RUB Index 59099.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru