ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Сегодня в 16:02deniss
AMEGA - amegafx.com
Сегодня в 13:29AmegaFX
Аналитика от компании Amega
Сегодня в 12:39AmegaRU
Установка cluster delta на MT-4
Сегодня в 12:23prokoppolo
DOM, Time&Sales - лента и стакан для МТ4
Сегодня в 11:49nixdem
Журнал сделок по VSA...
Сегодня в 09:48Alfarius
Индикаторы объема ClusterDelta, версии 3.5
16.02.2018 в 14:07deniss
Ролловер. Новые контракты.
16.02.2018 в 12:47anler
Использование индикатора КУМУЛЯТИВНОЙ ДЕЛЬТЫ
16.02.2018 в 12:32Alfarius

База знаний / Управление капиталом / Раздел 5

 

Раздел 5. Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl)).

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. Торговля всем капиталом.
РАЗДЕЛ 2. Фиксированный лот.
РАЗДЕЛ 3. Фиксированный процент (фракция, доля).
РАЗДЕЛ 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince)).
РАЗДЕЛ 5. Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl)).
РАЗДЕЛ 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).
СРАВНЕНИЕ ТАКТИК ММ

 

Концепция

В предыдущем примере, применяя тактику Оптимальный процент, нам удалось получить весьма неплохую доходность (2934% за год!), однако платой за это была возможность по ходу торгов потерять почти 2/3 имеющихся денег (макс. ДД - 63,48%). Такие просадки выдержать психологически нелегко, особенно при игре крупными суммами, глядя на абсолютные значения дродаунов (в наших расчетах максимальная просадка в $ составила $44 392, при стартовых $6 000). Так вот, вполне естественным и логичным может быть желание ограничить негативные показатели торговли (максимальный дродаун (в % или в $) и др.), пусть и ценой некоторой части финального дохода. И именно для этого была придумана тактика Безопасный %(фракция, доля, англ. Secure f). Чтобы лучше понять её суть, для начала предлагаю взглянуть на то, как увеличивается макс. ДД тактики "Пробой средней" по мере роста % депо, выделяемого под риск в каждой сделке.

Изобразив же на одном графике одновременно кривую значений итогового депозита и макс. ДД в зависимости от % ставки, получим следующее

Как уже упоминалось, Оптимальной доле (40%) соответствует макс. просадка 63,48%. Если она слишком большая для нас, мы можем ограничить её, теряя, правда, в конечном результате (вот так, собственно, и рассчитывается безопасный процент). Например, если мы ограничим размер максимальной просадки до 50%, то наш Безопасный процент будет составлять 28%, а итоговая прибыль - $136 826, а если до 25% - то доля депо под риск в каждой сделке опустится до 13%, а конечный депо - "лишь" до около $35 000 (что, впрочем, все равно больше, чем при игре "На все", "Фиксированным лотом" и "Фиксированным %"). И здесь уж для кого что важней: Таким образом, Безопасный процент можно охарактеризовать как такой вариант Фиксированного %, который дает максимальный конечный результат при соблюдении определенных ограничений (обычно - на максимальную глубину просадки депо). В зависимости от предпочтений торгующего тактика может быть агрессивной или консервативной.

Преимущества и недостатки

Опять-таки, аналогичны таковым тактики "Фиксированный процент", т.к. "Безопасный процент" - это, по сути, один из вариантов Фиксированного.

Конечный депозит - $35 236 или 587,3%, максимальный такой же. Максимальный дродаун за период тестирования - $3 224 (23,92%). Таким образом, рискуя в каждой сделке не больше, чем 25% имеющегося депозита (наш рассчитанный Безопасный %), мы получим конечный депозит, который будет уступать только таковому при Оптимальном проценте. При этом, однако, наш макс. ДД будет превышать макс.ДД только тактики Фиксированный процент (при 10%).

Заключение

Безопасный % - вариант тактики Оптимальный % (являющейся, в свою очередь, "потомком" процента Фиксированного), который кроме того, что "пытается" максимизировать прибыль, дополнительно также позволяет ограничить максимальную просадку системы.


РАЗДЕЛ 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).

Концепция

Тактика, предложенная Р. Джонсом в качестве попытки "обойти многочисленные недостатки"

фиксировано-фракционной системы ММ. В качестве аргументации последнего автор тактики указывает на то...

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Будущее как казино: все делали ставки, и каждый надеялся выиграть.
Салман Рушди
Котировки
br br Index 0.00
btc btc Index 0.0
6A AUD/USD 0.7905
6B GBP/USD 1.3989
6C CAD/USD 0.79520
6E EUR/USD 1.24005
6J JPY/USD 0.0093905
6N NZD/USD 0.7359
6S CHF/USD 1.0764
CL Crude Oil 62.07
GC Gold 1349.6
HG Copper 3.2040
NG Natural Gas 2.605
SI Silver 16.610
ZW Wheat 458.00
ES E-mini S&P 500 2735.00
NQ E-mini NASDAQ-100 6802.75
YM E-mini Dow 25242.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 12419.5
DX DX Index 89.285
MM MM Index 2267.00
RI RI Index 126200.0
RUB RUB Index 56664.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru