ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
Последние сообщения на форуме
DOM/Time and Sales for MT4. Индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4. Версия 2.0
Сегодня в 17:37СЕРГЕ 101
Аналитика от компании Amega
Сегодня в 13:14AmegaFX
NordFX: еженедельный форекс-прогноз и прогноз криптовалют
Сегодня в 09:23Stan NordFX
ClusterDelta - english support
13.07.2018 в 09:41deniss
Индикаторы ClusterDelta для терминала Metatrader 5, серия Premium
12.07.2018 в 21:06Лео
EUR/USD, торговля против большинства
12.07.2018 в 20:30Жорик_Св
Индекс РТС
11.07.2018 в 10:40Жорик_Св
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
11.07.2018 в 09:01deniss
InstaForex брокер
10.07.2018 в 18:34Julia InstaForex

База знаний / Управление капиталом / Раздел 6

 

Раздел 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. Торговля всем капиталом.
РАЗДЕЛ 2. Фиксированный лот.
РАЗДЕЛ 3. Фиксированный процент (фракция, доля).
РАЗДЕЛ 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince)).
РАЗДЕЛ 5. Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl)).
РАЗДЕЛ 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).
СРАВНЕНИЕ ТАКТИК ММ

 

Концепция

Тактика, предложенная Р. Джонсом в качестве попытки "обойти многочисленные недостатки" фиксировано-фракционной системы ММ. В качестве аргументации последнего автор тактики указывает на то, что при использовании фиксированной фракции (%) мы либо сосредотачиваемся исключительно на риске (ставить (ну или не проигрывать) больше N% на сделку) либо только на конечном результате безотносительно к риску (Оптимальный %).

Тактики вроде Безопасного % пытаются разобраться с этим недостатком, но, по мнению Джонса, не достаточно успешно. Он также подчеркивает то, что при игре определенным фиксированным процентом для увеличения числа лотов вначале торговли требуется заработать намного больше пунктов на 1 [мини]лот, чем при большом депо, когда для этого достаточно (большим кол-вом лотов) "взять" всего несколько пунктов.

Согласно т.н. Фиксировано-пропорционной тактике Р. Джонса, для того, чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить ещё один, каждый из уже имеющихся должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее Джонс назвал "дельтой"). Например, если у нас есть депо в $300 и мы играем 1 минилотом, определив дельту равной, допустим, тем же $300, то мы перейдем на 2 минилота, когда наберем [имеющимся 1 минилотом] $300, а увеличение кол-ва лотов до 3 произойдет только когда теперь уже 2 минилота заработают - каждый - по дельте ($300) (т.е. переход с 2 минилотов на 3 будет, когда мы к имеющимся $600 добавим ещё 2 х $300 = $600, т.е. при $1200), с 3 на 4 минилота - при депо в $1200 + ($300 х 3) = $1200 + $900 = $2100 и т.д. Таким образом, "по мере роста числа контрактов сумма, необходимая для приобретения очередного кол-ва контрактов, увеличивается пропорционально", откуда и название тактики.

Кроме описанных моментов, фиксированная пропорция предусматривает некоторые дополнительные правила на случай просадки - при снижении депо уменьшение кол-ва лотов может осуществляться не на тех уровнях депо, на которых мы добавляли лоты, а "раньше": например, если переход с 3 минилотов на 4 имел место после того, как каждый из (3) минилотов набрал по $300 и, соответственно, депозит вырос с $1200 до $2100 (на $900), то обратный переход с 4 минилотов на 3 можно производить, как только мы потеряем некий % (например 50%) от размера предыдущей "ступеньки" (т.е., в последнем случае, $900). Короче говоря, с 3 на 4 переходим, когда к $1200 прибавим $900, а обратно, с 4 на 3, когда от $2100 потеряем $450 (1/2 $900)(т.е. при $1650). Такая "ставка снижения" призвана "затормозить" просадку депозита при просадке.

Преимущества

Темпы увеличения кол-ва лотов остаются неизменными (т.е., например, если СК дает около 300 п. в месяц, и это - наша дельта, то каждый месяц можно добавлять по 1 минилоту).

Недостатки

В начале, при небольшом депо, кол-во лотов увеличивается медленней, чем при фиксированной фракции, но потом обгоняет последнюю (впрочем, это может рассматриваться и как "плюс"); расчеты, необходимые для применения данной тактики, возможно, кому-то могут показаться чуть сложнее, чем при Фиксированном проценте.

Стартовый депозит $6 000, дельта - $300. Конечный депо - $9 542 (159,03%). Максимальная просадка - $496 или 5,49%. Невысокий финальный результат, зато с низким макс.ДД, средним стоплоссом (в $ и %) по отношению к депо и т.д. Впрочем, будь стейтмент длиннее, мы могли бы увидеть, как кривая депо с применением Фикс. фракции "загибается" круче (вверх), чем при Фикс. пропорции, и в конечном счете обгоняет её.

Заключение

Метод Р. Джонса - одна из немногих фиксировано-фракционной системе управления капиталом, успешно решающая проблему одновременного контроля как риска, так и доходности.


СРАВНЕНИЕ ТАКТИК УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

Теперь попробуем провести сравнительный анализ применения различных тактик ММ применительно к разным торговым стратегиям.

Здесь же рассмотрим только результат прироста депозита.

каким бы был конечный депозит при различных значениях Фиксированного процента (от 1 до 100%)...

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Цитата
Терпение - это малая форма отчаяния, замаскированная под добродетель.
Амброз Бирс
Котировки
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com