ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Анализ опционных настроений
Сегодня в 02:08Khabirsn
Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com
Сегодня в 02:07Khabirsn
брендятина
Сегодня в 01:52Giacomokag
Торговые примеры и прогнозы ТС Дивергент(Dr.Mark)
Сегодня в 01:51Giacomokag
Фьючерсы
Сегодня в 01:51Giacomokag
Фунт - фьючерс 6b, форекс пара gbp/usd, опционы на фьючерсы и всё, что связано с ним
Сегодня в 01:50Giacomokag
Оригинальная таблица СОТ
Сегодня в 01:50Giacomokag
11. Торговые системы
Сегодня в 01:47Giacomokag
Обзор FORTS на каждый день
Сегодня в 01:47Giacomokag

База знаний / Управление капиталом / Сравнение тактик ММ

 

Сравнение тактик управления капиталом

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. Торговля всем капиталом.
РАЗДЕЛ 2. Фиксированный лот.
РАЗДЕЛ 3. Фиксированный процент (фракция, доля).
РАЗДЕЛ 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince)).
РАЗДЕЛ 5. Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl)).
РАЗДЕЛ 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).
СРАВНЕНИЕ ТАКТИК ММ

 

Теперь попробуем провести сравнительный анализ применения различных тактик ММ применительно к разным торговым стратегиям. Рассмотрим результат по приросту депозита.

Итак тестирование двух торговых стратегий: Пробой средней (ПС) и Скользящие каналы Баришпольца (СКБ).

Сначала рассматривается работа по каждой стратегии в отдельности с применением следующих тактик ММ:

  • фиксированный лот
  • фиксированный процент
  • оптимальный процент
  • безопасный процент
  • фиксированная пропорция

Дальше рассмотрим вариант игры, если использовать эти две стратегии параллельно на одном торговом счете. В расчётах использованы стейтменты, полученные ручным тестированием за период с начала 2006 по конец февраля 2007 года.

Сравнительная таблица для игра СКБ на отдельном депо с различными вариантами ММ

Игра ПС на отдельном депо с различными вариантами ММ. Сравнительная таблица

Общая сравнительная таблица результатов СКБ и ПС при применении различных вариантов ММ
(первое число в каждой из колонок - по СКБ, второе - по ПС)

Теперь рассмотрим совместную игру двумя тактиками на общем депозите ($3000).

Рассмотрим только применение тактики ММ "Фиксированный лот" для обеих стратегий.

Сравнительная таблица отдельной игры тактик и игры на общем депо(первое число - СКБ на отдельном депо, второе - ПС на отдельном депо, третье - СКБ+ПС на общем)

Проанализируем только применение тактики ММ "Фиксированный лот" для обеих стратегий: как можно видеть из колонки Фикс.лот, игра на одном депозите несколькими (в данном случае - двумя) тактиками, по сравнению с игрой на таком же по размеру депо каждой из них отдельно прогнозировано приводит к "усреднению" - как прибыли (см. график, конечный депо совместной игры $9482, отдельно СКБ - $12732, отдельно ПС - $6204), так и просадок (макс. ДД по совместной игре - 15.67% против макс.просадок в 24.74% и 23.44% для СКБ и ПС соответственно). В случае применения других тактик ММ изменения не всегда отвечают данной закономерности и требуют более подробного изучения.

В последнем случае при игре двумя тактиками на одном депо фиксированным лотом мы, по определению, на протяжении всей торговли открывались постоянными объёмами - по 0.1 лота на тактике ПС и по 0.3 - на СКБ (такая разница обусловлена тем, что, согласно результатов анализа полученного стейтмента, тактика ПС имела большую макс. просадку, а также торгует на GBPUSD, из-за чего минимальный стартовый депо для ПС составил $1221; для СКБ минимально допустимый стартовый депозит не превышал $500. Поэтому при игре на едином депо было решено под обе тактики выделить по $1500, и играть 0.1 лота ПС и 0.3 - на СКБ).

Таким образом, имея достаточный обьём сделок ( желательно не менее 200) можно для своей торговой стратегии подобрать оптимальный вариант применения тактики ММ, при которой можно будет согласовать уровень риска и скорость прироста капитала.

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Вечно сидя без денег, он, как все люди, не лишенные способностей, мог погрязнуть в неописуемой лени и вдруг бросал одно-единственное слово, стоившее целой книги, на зависть тем господам, у которых в целой книге не было ни одного живого слова.
Оноре де Бальзак
Котировки
6A AUD/USD 0.7497
6B GBP/USD 1.2658
6C CAD/USD 0.7568
6E EUR/USD 1.07720
6J JPY/USD 0.008804
6N NZD/USD 0.7194
6S CHF/USD 0.9941
CL Crude Oil 49.98
GC Gold 1177.4
HG Copper 2.6425
NG Natural Gas 3.586
SI Silver 17.230
ZW Wheat 401.50
ES E-mini S&P 500 2237.25
NQ E-mini NASDAQ-100 4846.00
YM E-mini Dow 19520.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 11042.5
DX DX Index 100.265

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2016 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru