База знаний / Управление капиталом / Сравнение тактик ММ

 

Сравнение тактик управления капиталом

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Торговля всем капиталом.

РАЗДЕЛ 2. Фиксированный лот.

РАЗДЕЛ 3. Фиксированный процент (фракция, доля).

РАЗДЕЛ 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince)).

РАЗДЕЛ 5. Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl)).

РАЗДЕЛ 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).

СРАВНЕНИЕ ТАКТИК ММ

 

Теперь попробуем провести сравнительный анализ применения различных тактик ММ применительно к разным торговым стратегиям. Рассмотрим результат по приросту депозита.

Итак тестирование двух торговых стратегий: Пробой средней (ПС) и Скользящие каналы Баришпольца (СКБ).

Сначала рассматривается работа по каждой стратегии в отдельности с применением следующих тактик ММ:

• фиксированный лот
• фиксированный процент
• оптимальный процент
• безопасный процент
• фиксированная пропорция

Дальше рассмотрим вариант игры, если использовать эти две стратегии параллельно на одном торговом счете. В расчётах использованы стейтменты, полученные ручным тестированием за период с начала 2006 по конец февраля 2007 года.

Сравнительная таблица для игра СКБ на отдельном депо с различными вариантами ММ

Игра ПС на отдельном депо с различными вариантами ММ. Сравнительная таблица

Общая сравнительная таблица результатов СКБ и ПС при применении различных вариантов ММ
(первое число в каждой из колонок - по СКБ, второе - по ПС)

Теперь рассмотрим совместную игру двумя тактиками на общем депозите ($3000).

Рассмотрим только применение тактики ММ "Фиксированный лот" для обеих стратегий.

Сравнительная таблица отдельной игры тактик и игры на общем депо(первое число - СКБ на отдельном депо, второе - ПС на отдельном депо, третье - СКБ+ПС на общем)

Проанализируем только применение тактики ММ "Фиксированный лот" для обеих стратегий: как можно видеть из колонки Фикс.лот, игра на одном депозите несколькими (в данном случае - двумя) тактиками, по сравнению с игрой на таком же по размеру депо каждой из них отдельно прогнозировано приводит к "усреднению" - как прибыли (см. график, конечный депо совместной игры $9482, отдельно СКБ - $12732, отдельно ПС - $6204), так и просадок (макс. ДД по совместной игре - 15.67% против макс.просадок в 24.74% и 23.44% для СКБ и ПС соответственно). В случае применения других тактик ММ изменения не всегда отвечают данной закономерности и требуют более подробного изучения.

В последнем случае при игре двумя тактиками на одном депо фиксированным лотом мы, по определению, на протяжении всей торговли открывались постоянными объёмами - по 0.1 лота на тактике ПС и по 0.3 - на СКБ (такая разница обусловлена тем, что, согласно результатов анализа полученного стейтмента, тактика ПС имела большую макс. просадку, а также торгует на GBPUSD, из-за чего минимальный стартовый депо для ПС составил $1221; для СКБ минимально допустимый стартовый депозит не превышал $500. Поэтому при игре на едином депо было решено под обе тактики выделить по $1500, и играть 0.1 лота ПС и 0.3 - на СКБ).

Таким образом, имея достаточный обьём сделок ( желательно не менее 200) можно для своей торговой стратегии подобрать оптимальный вариант применения тактики ММ, при которой можно будет согласовать уровень риска и скорость прироста капитала.