ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Брокерская компания avatrade.com

 

Последние сообщения на форуме
Обсуждение индикаторов объема и дельты
Сегодня в 10:54Константин Н
Индикаторы объема ClusterDelta, версии 3.5
Сегодня в 10:21prokoppolo
ДАРТС: торговля на основе прогнозирования прибыльных зон, онлайн трейды
Вчера в 20:51НиколайК
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Вчера в 20:47prokoppolo
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Вчера в 00:01vekcd
"Нулевая" дельта в кластере ? Маркетмейкер ???
18.10.2017 в 22:26vengo
Индикаторы ClusterDelta для Metatrader 4, серия Premium
18.10.2017 в 16:12deniss
Проблема с терминалом!
18.10.2017 в 14:02w0r0n
Определение минимального направления (свечи) при помощи объемного анализа
18.10.2017 в 13:48Станислав141996

База знаний / Управление капиталом / Сравнение тактик ММ

 

Сравнение тактик управления капиталом

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. Торговля всем капиталом.
РАЗДЕЛ 2. Фиксированный лот.
РАЗДЕЛ 3. Фиксированный процент (фракция, доля).
РАЗДЕЛ 4. Оптимальный процент (Ральф Винс (Ralph Vince)).
РАЗДЕЛ 5. Безопасный процент (Лео Замански (Leo Zamansky) и Дэвид Стендаль (David Stendahl)).
РАЗДЕЛ 6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).
СРАВНЕНИЕ ТАКТИК ММ

 

Теперь попробуем провести сравнительный анализ применения различных тактик ММ применительно к разным торговым стратегиям. Рассмотрим результат по приросту депозита.

Итак тестирование двух торговых стратегий: Пробой средней (ПС) и Скользящие каналы Баришпольца (СКБ).

Сначала рассматривается работа по каждой стратегии в отдельности с применением следующих тактик ММ:

  • фиксированный лот
  • фиксированный процент
  • оптимальный процент
  • безопасный процент
  • фиксированная пропорция

Дальше рассмотрим вариант игры, если использовать эти две стратегии параллельно на одном торговом счете. В расчётах использованы стейтменты, полученные ручным тестированием за период с начала 2006 по конец февраля 2007 года.

Сравнительная таблица для игра СКБ на отдельном депо с различными вариантами ММ

Игра ПС на отдельном депо с различными вариантами ММ. Сравнительная таблица

Общая сравнительная таблица результатов СКБ и ПС при применении различных вариантов ММ
(первое число в каждой из колонок - по СКБ, второе - по ПС)

Теперь рассмотрим совместную игру двумя тактиками на общем депозите ($3000).

Рассмотрим только применение тактики ММ "Фиксированный лот" для обеих стратегий.

Сравнительная таблица отдельной игры тактик и игры на общем депо(первое число - СКБ на отдельном депо, второе - ПС на отдельном депо, третье - СКБ+ПС на общем)

Проанализируем только применение тактики ММ "Фиксированный лот" для обеих стратегий: как можно видеть из колонки Фикс.лот, игра на одном депозите несколькими (в данном случае - двумя) тактиками, по сравнению с игрой на таком же по размеру депо каждой из них отдельно прогнозировано приводит к "усреднению" - как прибыли (см. график, конечный депо совместной игры $9482, отдельно СКБ - $12732, отдельно ПС - $6204), так и просадок (макс. ДД по совместной игре - 15.67% против макс.просадок в 24.74% и 23.44% для СКБ и ПС соответственно). В случае применения других тактик ММ изменения не всегда отвечают данной закономерности и требуют более подробного изучения.

В последнем случае при игре двумя тактиками на одном депо фиксированным лотом мы, по определению, на протяжении всей торговли открывались постоянными объёмами - по 0.1 лота на тактике ПС и по 0.3 - на СКБ (такая разница обусловлена тем, что, согласно результатов анализа полученного стейтмента, тактика ПС имела большую макс. просадку, а также торгует на GBPUSD, из-за чего минимальный стартовый депо для ПС составил $1221; для СКБ минимально допустимый стартовый депозит не превышал $500. Поэтому при игре на едином депо было решено под обе тактики выделить по $1500, и играть 0.1 лота ПС и 0.3 - на СКБ).

Таким образом, имея достаточный обьём сделок ( желательно не менее 200) можно для своей торговой стратегии подобрать оптимальный вариант применения тактики ММ, при которой можно будет согласовать уровень риска и скорость прироста капитала.

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Какой бы ни была ваша цель, вы сможете ее достигнуть, если только захотите потрудиться.
Опра Уинфри
Котировки
6A AUD/USD 0.7812
6B GBP/USD 1.3207
6C CAD/USD 0.79205
6E EUR/USD 1.18185
6J JPY/USD 0.0088310
6N NZD/USD 0.6956
6S CHF/USD 1.0192
CL Crude Oil 52.09
GC Gold 1281.5
HG Copper 3.1685
NG Natural Gas 2.914
SI Silver 17.045
ZW Wheat 425.75
ES E-mini S&P 500 2573.25
NQ E-mini NASDAQ-100 6108.75
YM E-mini Dow 23267.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 12981.5
DX DX Index 93.590
MM MM Index 2098.10
RI RI Index 113890.0
RUB RUB Index 58061.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru