![]()
![]()
![]() |
Для новичков в трейдинге / Торговые системы
11. Торговые системы
Как построить свою торговую систему?
Шаг 1 - Изучите всё, что создано до вас Это самый трудный, но необходимый этап работы. Понятно, что аккумулировать весь мировой опыт биржевой торговли вы не сможете, как бы вам этого не хотелось. Сориентироваться в безбрежном море литературы вам поможет следующая классификация:
Возможно, что вам даже и не нужна торговая система, и вы будете заниматься дискреционной торговлей, то есть торговлей по интуиции.
Шаг 2 - Найдите свою закономерность Для того чтобы создать свою успешную торговую систему вы должны знать о рынке нечто такое, чего не знают другие. Логично заключить, что такое знание может появиться только в результате глубокого проникновения в суть явления, поэтому не надейтесь на быстрый результат. Будет период, когда вам покажется, что всё очень просто и решения лежат на поверхности, просто по какой-то причине их никто не видит. Не спешите с заключениями и не накручивайте себя без причины. Продолжаете планомерно работать, проверяя свои торговые идеи. Ваша радость будет сменяться разочарованием и так раз за разом, пока вы не натолкнётесь на что-то действительно ценное, что может стать если не самой стратегией, то её элементом. Затем всё повторится снова, и так будут идти недели и месяцы. Временами могут опускаться руки. Через некоторое время появятся новые идеи, тогда и вернётесь, чтобы их проверить. Примерами рыночных закономерностей могут быть характерные дни с преобладающей тенденцией, свечные комбинации разворота или низкая волатильность ночного канала. Заведите себе толстую тетрадь и пишите в неё максимально подробно всё, что вы делаете. Если пришла в голову мысль относительно построения системы, постарайтесь её сразу записать. В пылу разработки вы будете идти дальше, проверяя новые идеи, и через неделю не сможете вспомнить нюансы прошлых результатов. В этом вам и помогут записи. Определитесь с типом рынка, на котором вы будете работать и со стилем торговли.
Шаг 3 - Формализуйте свою стратегию В основе прибыльной стратегии, как правило, лежит некоторая идея, наблюдение, малозаметная закономерность рынка, которая повторяется достаточно часто, чтобы её можно было использовать в торговле. Важное условие: эта закономерность не должна быть сложной. Это значит, что она не должна содержать большого количества условий, оговорок, правил, исключений из правил, громоздких сочетаний моделей цены и индикаторов. Систему не следует загромождать фильтрацией. Каждый параметр, добавляющийся к торговой системе, представляет собой потерю степени контроля над конечной отдачей процедуры тестирования. Чем больше параметров фильтрации имеет система, тем менее объективными и надежными будут результаты. Чем больше вы стараетесь улучшить систему, тем с меньшей вероятностью она будет работать так же, как при тестировании. Добавление дополнительных фильтров уменьшает количество сделок, в результате проверка системы торговли будет чрезвычайно затруднена, поскольку снижается статистическая достоверность результатов. Существует мнение, что система должна содержать не более 5 фильтров.
Шаг 4 - Протестируйте свою стратегию Тестирование должно быть максимально корректным, объективным и не оставлять поля деятельности для домыслов и иллюзий. Последнее обстоятельство, намного важнее, чем кажется на первый взгляд. Всегда имеется соблазн выдать желаемое за действительное. Если вы получили в тесте красивую кривую роста депозита и потрясающие параметры прибыльности, но при незначительном изменении одного единственного параметра вся картина разваливается, то возникает соблазн это как бы не заметить. Этого нельзя допускать. Надо быть честным самим с собой. По этой же причине не сильно доверяйте предварительному тестированию "глазами", при визуальной идентификации входов и выходов непосредственно на графике цены или индикаторах. Вы всегда невольно будете завышать прибыли и занижать убытки от наблюдаемых сделок. Помните, что период тестирования должен охватывать максимально возможный временной интервал, не менее 5-6 лет. Это важно с точки зрения учёта как можно большего диапазона поведений рынка, с целью улучшения его предсказуемости в форвард-тесте или реальной работе. Параметры первого тестирования могут быть далеки от идеальных, но вцелом демонстрировать уверенный рост депозита без существенных просадок. Дальнейшая оптимизация такой системы не занимает много времени и состоит в несущественной правке параметров в сторону их статистически оправданных значений. Если изначально формализованная ТС идея даёт уверенный слив, то скорее всего никакая оптимизация не поможет.
|
![]()
![]()
![]()
|
![]() |
Сотрудничество | Реклама | Форум |
ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.
Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.