ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
NordFX - nordfx.com
Вчера в 19:30Julia NordFX
Аналитика от Р.Бутко, NordFX
Вчера в 19:29Julia NordFX
Профиль объема ClusterX в виде советника и скрипта
20.01.2017 в 18:05deniss
DOM/Time and Sales for MT4. Индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4. Версия 2.0
20.01.2017 в 14:49sergey3535
Форекс-новости от компании InstaForex
20.01.2017 в 12:36Julia InstaForex
Аналитика от компании Adamant Finance
20.01.2017 в 10:58Afamant Finance
Аналитика от MTrading
20.01.2017 в 10:45MTrading
Ежедневный обзор рынка по уникальной системе.
20.01.2017 в 08:325dtradecom
Прогнозирование прибыльных зон по ДАРТС
20.01.2017 в 08:28Федор1984

Для новичков в трейдинге / Торговые системы

 

11. Торговые системы

 

11. Торговые системы
11.1. Синтез элементов в торговой системе
11.2. Тестирование торговой системы
11.3. Торговый план
11.4. Здоровье трейдера
11.5. Успех в жизни
11.6. Юридические вопросы трейдинга

Как построить свою торговую систему?

Шаг 1 - Изучите всё, что создано до вас

Это самый трудный, но необходимый этап работы. Понятно, что аккумулировать весь мировой опыт биржевой торговли вы не сможете, как бы вам этого не хотелось. Сориентироваться в безбрежном море литературы вам поможет следующая классификация:

  • Анализируемые рынки. Это могут быть книги о рынке акций, форексе, опционах, либо книги, анализирующие общие методы торговли, без привязки в какому-либо рынку. С точки зрения общей эрудиции последний тип книг полезен, но необходимо учитывать, что каждый рынок имеет свою специфику.
  • Используемая методология. Фундаментальный анализ или технический анализ, внутридневная торговля или долгосрочное инвестирование, волновой анализ или крестики-нолики. Есть книги, пытающиеся охватить всё или почти всё. Одну такую нужно прочитать, но углублённое изучение предмета доступно только в специализированной книге по данному конкретному методу.
  • Глубина детализации. Описание общих принципов торговли, конкретного метода торговли или же описание конкретной торговой стратегии с подробным разъяснением правил входа, выхода, размеров лота и т.д. Последний тип книг подкупает своей конкретикой, но имейте ввиду, что без знания общих принципов и других методов торговли вы не сможете развивать и модернизировать систему под меняющиеся условия рынка.
  • Время написания. Книги очень старые, написанные основоположниками биржевой торговли- с вероятностью 99% всё что в них написано сегодня не работает, книги средней давности 80-х или 90-х годов - с вероятностью 50% всё, что в них написано работает и сегодня при творческом осмыслении и доработке, и, наконец, книги современные ценны тем, что учитывают последние рыночные тенденции.

Возможно, что вам даже и не нужна торговая система, и вы будете заниматься дискреционной торговлей, то есть торговлей по интуиции.

Шаг 2 - Найдите свою закономерность

Для того чтобы создать свою успешную торговую систему вы должны знать о рынке нечто такое, чего не знают другие. Логично заключить, что такое знание может появиться только в результате глубокого проникновения в суть явления, поэтому не надейтесь на быстрый результат. Будет период, когда вам покажется, что всё очень просто и решения лежат на поверхности, просто по какой-то причине их никто не видит. Не спешите с заключениями и не накручивайте себя без причины. Продолжаете планомерно работать, проверяя свои торговые идеи. Ваша радость будет сменяться разочарованием и так раз за разом, пока вы не натолкнётесь на что-то действительно ценное, что может стать если не самой стратегией, то её элементом. Затем всё повторится снова, и так будут идти недели и месяцы. Временами могут опускаться руки. Через некоторое время появятся новые идеи, тогда и вернётесь, чтобы их проверить. Примерами рыночных закономерностей могут быть характерные дни с преобладающей тенденцией, свечные комбинации разворота или низкая волатильность ночного канала. Заведите себе толстую тетрадь и пишите в неё максимально подробно всё, что вы делаете. Если пришла в голову мысль относительно построения системы, постарайтесь её сразу записать. В пылу разработки вы будете идти дальше, проверяя новые идеи, и через неделю не сможете вспомнить нюансы прошлых результатов. В этом вам и помогут записи.

Определитесь с типом рынка, на котором вы будете работать и со стилем торговли.

Шаг 3 - Формализуйте свою стратегию

В основе прибыльной стратегии, как правило, лежит некоторая идея, наблюдение, малозаметная закономерность рынка, которая повторяется достаточно часто, чтобы её можно было использовать в торговле. Важное условие: эта закономерность не должна быть сложной. Это значит, что она не должна содержать большого количества условий, оговорок, правил, исключений из правил, громоздких сочетаний моделей цены и индикаторов. Систему не следует загромождать фильтрацией. Каждый параметр, добавляющийся к торговой системе, представляет собой потерю степени контроля над конечной отдачей процедуры тестирования. Чем больше параметров фильтрации имеет система, тем менее объективными и надежными будут результаты. Чем больше вы стараетесь улучшить систему, тем с меньшей вероятностью она будет работать так же, как при тестировании. Добавление дополнительных фильтров уменьшает количество сделок, в результате проверка системы торговли будет чрезвычайно затруднена, поскольку снижается статистическая достоверность результатов. Существует мнение, что система должна содержать не более 5 фильтров.

  • Правило входа. Условие или набор условий, по которым открывается позиция. Это может быть показания ленты, плита в стакане, кластерный паттерн или перекос дельты, пересечение скользящих средних, достижение заданных уровней осцилляторами, свечные комбинации и т.д. Всё зависит от выбранного вами типа стратегии.
  • Правило выхода. В отличие от первого правила здесь присутствует некоторая универсальность. Вот типовые правила выхода:
    • по Take-Profit или Stop-Loss
    • по времени
    • по заданному правилу
    • по обратному сигналу
  • Правила манименеджмента при открытии, сопровождении и закрытии позиции. Определитесь с размером лота, степенью риска и агрессивности торговли. Поначалу рекомендуется придерживаться консервативных правил управления капиталом.

Шаг 4 - Протестируйте свою стратегию

Тестирование должно быть максимально корректным, объективным и не оставлять поля деятельности для домыслов и иллюзий. Последнее обстоятельство, намного важнее, чем кажется на первый взгляд. Всегда имеется соблазн выдать желаемое за действительное. Если вы получили в тесте красивую кривую роста депозита и потрясающие параметры прибыльности, но при незначительном изменении одного единственного параметра вся картина разваливается, то возникает соблазн это как бы не заметить. Этого нельзя допускать. Надо быть честным самим с собой.

По этой же причине не сильно доверяйте предварительному тестированию "глазами", при визуальной идентификации входов и выходов непосредственно на графике цены или индикаторах. Вы всегда невольно будете завышать прибыли и занижать убытки от наблюдаемых сделок. Помните, что период тестирования должен охватывать максимально возможный временной интервал, не менее 5-6 лет. Это важно с точки зрения учёта как можно большего диапазона поведений рынка, с целью улучшения его предсказуемости в форвард-тесте или реальной работе.

Параметры первого тестирования могут быть далеки от идеальных, но вцелом демонстрировать уверенный рост депозита без существенных просадок. Дальнейшая оптимизация такой системы не занимает много времени и состоит в несущественной правке параметров в сторону их статистически оправданных значений. Если изначально формализованная ТС идея даёт уверенный слив, то скорее всего никакая оптимизация не поможет.

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Я начал с нуля и упорным трудом достиг состояния крайней бедности.
Граучо Маркс
Котировки
6A AUD/USD 0.7547
6B GBP/USD 1.2388
6C CAD/USD 0.7503
6E EUR/USD 1.07225
6J JPY/USD 0.008738
6N NZD/USD 0.7157
6S CHF/USD 1.0007
CL Crude Oil 53.24
GC Gold 1210.5
HG Copper 2.6170
NG Natural Gas 3.198
SI Silver 17.115
ZW Wheat 428.25
ES E-mini S&P 500 2266.50
NQ E-mini NASDAQ-100 5060.25
YM E-mini Dow 19751.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 11615.5
DX DX Index 100.755
RI RI Index 113750.0
RUB RUB Index 60470.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru