ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Сегодня в 07:36kjsieger
Смотреть онлайн Аноним
Сегодня в 06:21Robertlag
влюбленные пары гей порно
Сегодня в 04:30RalphLib
Индикаторы для МТ4 от Fox_RM
Сегодня в 04:30RalphLib
Форекс
Сегодня в 04:29RalphLib
Проблема с индикатором объема
Сегодня в 04:29RalphLib
лирическая поэзия
Сегодня в 04:27RalphLib
Прогнозирование прибыльных зон по ДАРТС
Сегодня в 04:27RalphLib
Форекс-новости от компании InstaForex
Сегодня в 04:26RalphLib

Для новичков в трейдинге / Торговые системы

 

11.2. Статистика и тестирование торговой системы

 

11. Торговые системы
11.1. Синтез элементов в торговой системе
11.2. Тестирование торговой системы
11.3. Торговый план
11.4. Здоровье трейдера
11.5. Успех в жизни
11.6. Юридические вопросы трейдинга

Есть 2 способа проверить, приносит ли прибыль система.

Первым способом является торговля по этой системе в реальном времени, а вторым - ее тестирование. Вы узнаете ее положительные и отрицательные черты и, если тестируете правильно, узнаете, чего можно ожидать при торговле в реальном времени. Это может звучать упрощенно, но, если при тестировании ваша система не прибыльна, она не будет прибыльной в реальном времени.

Тестирование системы проходит в три этапа:

1. Предварительное тестирование. На этом этапе тестируется идея, положенная в основу Вашей торговой системы.

2. Оптимизация. На этом этапе происходит подбор наилучших параметров.

3. Окончательное тестирование. Тестирование происходит с учетом системы управления капиталом.

Тестирование можно проводить двумя способами:

  • ручное тестирование
  • компьютерное тестирование

Выделим следующие основные параметры, которые позволяют сделать вывод о применимости той или иной торговой системы либо сравнить между собой несколько систем.

Вот эти параметры:

1. Чистая (итоговая) прибыль Р (в %)

2. Сумма всех прибыльных сделок S(P)

3. Сумма всех убыточных сделок S(L)

4. MIDD (максимальная просадка), drawdown

5. Фактор восстановления RF=P/MIDD

6. Профит-фактор PF=S(P)/S(L)

7. Общее количество совершенных сделок

8. Доля прибыльных сделок (%)

9. Доля убыточных сделок (%)

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимальной просадке (MIDD). Также имеет значение протяженность этого периода по времени.

Эмпирически установленное граничное значение профит-фактора принято равным 1,6. Если профит-фактор системы превышает 1,6, то она показывает хорошую эффективность, если менее, то недостаточную. В последнем случае необходимо проанализировать статистику совершенных торговых операций, выявить сделки, которые максимально повлияли на снижение профит-фактора, и провести целенаправленную модификацию системы.

Параметр "количество сделок" нужен для оценки статистической значимости первых двух параметров. Если сделок будет слишком мало, то тогда результаты тестирования системы вызывают большое сомнение.

Если ретроспективная результативность удовлетворяет, можно попытаться применить систему на данных реального времени. При этом целесообразно опробовать ТС сначала на виртуальных, а затем уже на реальных деньгах.

После того, как было принято решение о пригодности торговой системы, можно приступать к ее использованию.

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Цитата
Достижение - это стремление сделать что-то более совершенным, более эффективным, затрачивая при этом меньше усилий.
Дэвид Маклелланд
Котировки
6A AUD/USD 0.7616
6B GBP/USD 1.2556
6C CAD/USD 0.75110
6E EUR/USD 1.08885
6J JPY/USD 0.0090885
6N NZD/USD 0.7027
6S CHF/USD 1.0174
CL Crude Oil 47.83
GC Gold 1256.1
HG Copper 2.6000
NG Natural Gas 3.195
SI Silver 17.880
ZW Wheat 423.50
ES E-mini S&P 500 2327.75
NQ E-mini NASDAQ-100 5339.00
YM E-mini Dow 20463.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 12105.5
DX DX Index 99.130
MM MM Index 2074.35
RI RI Index 112640.0
RUB RUB Index 57989.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru