ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Брокерская компания avatrade.com

 

Последние сообщения на форуме
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Сегодня в 00:01vekcd
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Вчера в 01:35Dr.Mark
"Нулевая" дельта в кластере ? Маркетмейкер ???
18.10.2017 в 22:26vengo
Обсуждение индикаторов объема и дельты
18.10.2017 в 16:33deniss
Индикаторы ClusterDelta для Metatrader 4, серия Premium
18.10.2017 в 16:12deniss
Проблема с терминалом!
18.10.2017 в 14:02w0r0n
Определение минимального направления (свечи) при помощи объемного анализа
18.10.2017 в 13:48Станислав141996
StartFx
17.10.2017 в 17:56Oliver Douglas
Дельта исполненных ордеров
17.10.2017 в 10:37prokoppolo

Для новичков в трейдинге / Торговые системы

 

11.2. Статистика и тестирование торговой системы

 

11. Торговые системы
11.1. Синтез элементов в торговой системе
11.2. Тестирование торговой системы
11.3. Торговый план
11.4. Здоровье трейдера
11.5. Успех в жизни
11.6. Юридические вопросы трейдинга

Есть 2 способа проверить, приносит ли прибыль система.

Первым способом является торговля по этой системе в реальном времени, а вторым - ее тестирование. Вы узнаете ее положительные и отрицательные черты и, если тестируете правильно, узнаете, чего можно ожидать при торговле в реальном времени. Это может звучать упрощенно, но, если при тестировании ваша система не прибыльна, она не будет прибыльной в реальном времени.

Тестирование системы проходит в три этапа:

1. Предварительное тестирование. На этом этапе тестируется идея, положенная в основу Вашей торговой системы.

2. Оптимизация. На этом этапе происходит подбор наилучших параметров.

3. Окончательное тестирование. Тестирование происходит с учетом системы управления капиталом.

Тестирование можно проводить двумя способами:

  • ручное тестирование
  • компьютерное тестирование

Выделим следующие основные параметры, которые позволяют сделать вывод о применимости той или иной торговой системы либо сравнить между собой несколько систем.

Вот эти параметры:

1. Чистая (итоговая) прибыль Р (в %)

2. Сумма всех прибыльных сделок S(P)

3. Сумма всех убыточных сделок S(L)

4. MIDD (максимальная просадка), drawdown

5. Фактор восстановления RF=P/MIDD

6. Профит-фактор PF=S(P)/S(L)

7. Общее количество совершенных сделок

8. Доля прибыльных сделок (%)

9. Доля убыточных сделок (%)

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимальной просадке (MIDD). Также имеет значение протяженность этого периода по времени.

Эмпирически установленное граничное значение профит-фактора принято равным 1,6. Если профит-фактор системы превышает 1,6, то она показывает хорошую эффективность, если менее, то недостаточную. В последнем случае необходимо проанализировать статистику совершенных торговых операций, выявить сделки, которые максимально повлияли на снижение профит-фактора, и провести целенаправленную модификацию системы.

Параметр "количество сделок" нужен для оценки статистической значимости первых двух параметров. Если сделок будет слишком мало, то тогда результаты тестирования системы вызывают большое сомнение.

Если ретроспективная результативность удовлетворяет, можно попытаться применить систему на данных реального времени. При этом целесообразно опробовать ТС сначала на виртуальных, а затем уже на реальных деньгах.

После того, как было принято решение о пригодности торговой системы, можно приступать к ее использованию.

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
У бедняка не должно быть ни единого недостатка.
Пьер Бомарше
Котировки
6A AUD/USD 0.7842
6B GBP/USD 1.3197
6C CAD/USD 0.80075
6E EUR/USD 1.18365
6J JPY/USD 0.0088445
6N NZD/USD 0.6970
6S CHF/USD 1.0213
CL Crude Oil 51.10
GC Gold 1282.5
HG Copper 3.2020
NG Natural Gas 2.905
SI Silver 17.115
ZW Wheat 433.75
ES E-mini S&P 500 2566.50
NQ E-mini NASDAQ-100 6112.00
YM E-mini Dow 23209.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 13025.0
DX DX Index 93.365
MM MM Index 2097.40
RI RI Index 113780.0
RUB RUB Index 58127.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru