ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com
Сегодня в 21:00deniss
NewForex - www.newforex.com (новости, акции и бонусы)
Сегодня в 15:42Анна Мон
Индикаторы объема ClusterDelta, версии 3.5
Сегодня в 15:22grenada75
Индикаторы ClusterDelta, серия Premium
Сегодня в 14:41deniss
DOM/Time and Sales for MT4. Индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4. Версия 2.0
Сегодня в 14:28prokoppolo
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Сегодня в 13:10prokoppolo
Форекс-новости от компании InstaForex
Сегодня в 10:48IFX_Yana
Аналитика от компании Adamant Finance
Сегодня в 09:35Afamant Finance
Adamant Finance - www.adamantfinance.com
Вчера в 12:48Afamant Finance

Для новичков в трейдинге / Торговые системы

 

11.2. Статистика и тестирование торговой системы

 

11. Торговые системы
11.1. Синтез элементов в торговой системе
11.2. Тестирование торговой системы
11.3. Торговый план
11.4. Здоровье трейдера
11.5. Успех в жизни
11.6. Юридические вопросы трейдинга

Есть 2 способа проверить, приносит ли прибыль система.

Первым способом является торговля по этой системе в реальном времени, а вторым - ее тестирование. Вы узнаете ее положительные и отрицательные черты и, если тестируете правильно, узнаете, чего можно ожидать при торговле в реальном времени. Это может звучать упрощенно, но, если при тестировании ваша система не прибыльна, она не будет прибыльной в реальном времени.

Тестирование системы проходит в три этапа:

1. Предварительное тестирование. На этом этапе тестируется идея, положенная в основу Вашей торговой системы.

2. Оптимизация. На этом этапе происходит подбор наилучших параметров.

3. Окончательное тестирование. Тестирование происходит с учетом системы управления капиталом.

Тестирование можно проводить двумя способами:

  • ручное тестирование
  • компьютерное тестирование

Выделим следующие основные параметры, которые позволяют сделать вывод о применимости той или иной торговой системы либо сравнить между собой несколько систем.

Вот эти параметры:

1. Чистая (итоговая) прибыль Р (в %)

2. Сумма всех прибыльных сделок S(P)

3. Сумма всех убыточных сделок S(L)

4. MIDD (максимальная просадка), drawdown

5. Фактор восстановления RF=P/MIDD

6. Профит-фактор PF=S(P)/S(L)

7. Общее количество совершенных сделок

8. Доля прибыльных сделок (%)

9. Доля убыточных сделок (%)

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимальной просадке (MIDD). Также имеет значение протяженность этого периода по времени.

Эмпирически установленное граничное значение профит-фактора принято равным 1,6. Если профит-фактор системы превышает 1,6, то она показывает хорошую эффективность, если менее, то недостаточную. В последнем случае необходимо проанализировать статистику совершенных торговых операций, выявить сделки, которые максимально повлияли на снижение профит-фактора, и провести целенаправленную модификацию системы.

Параметр "количество сделок" нужен для оценки статистической значимости первых двух параметров. Если сделок будет слишком мало, то тогда результаты тестирования системы вызывают большое сомнение.

Если ретроспективная результативность удовлетворяет, можно попытаться применить систему на данных реального времени. При этом целесообразно опробовать ТС сначала на виртуальных, а затем уже на реальных деньгах.

После того, как было принято решение о пригодности торговой системы, можно приступать к ее использованию.

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Цитата
Если внимательно отслеживать окружение, то маленькие изменения легко замечаются. Эти сигналы лучше подготовят нас к большим, не исключено, что и внезапным переменам.
Спенсер Джонсон
Котировки
6A AUD/USD 0.7461
6B GBP/USD 1.2923
6C CAD/USD 0.73445
6E EUR/USD 1.09045
6J JPY/USD 0.0090050
6N NZD/USD 0.6864
6S CHF/USD 1.0089
CL Crude Oil 49.20
GC Gold 1265.7
HG Copper 2.5795
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 17.275
ZW Wheat 414.50
ES E-mini S&P 500 2386.75
NQ E-mini NASDAQ-100 5565.50
YM E-mini Dow 20930.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 12466.5
DX DX Index 98.985
MM MM Index 2037.60
RI RI Index 111290.0
RUB RUB Index 57646.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru