ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
Последние сообщения на форуме
DOM, Time&Sales - лента и стакан для МТ4
Вчера в 21:15nikelodeon
Как можно получать данные об объемах и дельте в свой робот!?
Вчера в 19:31nikelodeon
Нефть, газ, бензин - фьючерсы, опционы, cfd и спот на энергоносители
Вчера в 14:50troya
Аналитика от компании Amega
Вчера в 13:18AmegaFX
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Вчера в 12:35prokoppolo
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Вчера в 10:51seadog
VTS: Разборы сделок по текущим торгам.
17.10.2018 в 10:36Max-Trader
Торговая Система ПВА
16.10.2018 в 18:02seadog
ClusterDelta - перспективы развития, абонплата, индикаторы и прочее
16.10.2018 в 11:41deniss

Для новичков в трейдинге / Торговые системы

 

11.2. Статистика и тестирование торговой системы

 

11. Торговые системы
11.1. Синтез элементов в торговой системе
11.2. Тестирование торговой системы
11.3. Торговый план
11.4. Здоровье трейдера
11.5. Успех в жизни
11.6. Юридические вопросы трейдинга

Есть 2 способа проверить, приносит ли прибыль система.

Первым способом является торговля по этой системе в реальном времени, а вторым - ее тестирование. Вы узнаете ее положительные и отрицательные черты и, если тестируете правильно, узнаете, чего можно ожидать при торговле в реальном времени. Это может звучать упрощенно, но, если при тестировании ваша система не прибыльна, она не будет прибыльной в реальном времени.

Тестирование системы проходит в три этапа:

1. Предварительное тестирование. На этом этапе тестируется идея, положенная в основу Вашей торговой системы.

2. Оптимизация. На этом этапе происходит подбор наилучших параметров.

3. Окончательное тестирование. Тестирование происходит с учетом системы управления капиталом.

Тестирование можно проводить двумя способами:

  • ручное тестирование
  • компьютерное тестирование

Выделим следующие основные параметры, которые позволяют сделать вывод о применимости той или иной торговой системы либо сравнить между собой несколько систем.

Вот эти параметры:

1. Чистая (итоговая) прибыль Р (в %)

2. Сумма всех прибыльных сделок S(P)

3. Сумма всех убыточных сделок S(L)

4. MIDD (максимальная просадка), drawdown

5. Фактор восстановления RF=P/MIDD

6. Профит-фактор PF=S(P)/S(L)

7. Общее количество совершенных сделок

8. Доля прибыльных сделок (%)

9. Доля убыточных сделок (%)

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимальной просадке (MIDD). Также имеет значение протяженность этого периода по времени.

Эмпирически установленное граничное значение профит-фактора принято равным 1,6. Если профит-фактор системы превышает 1,6, то она показывает хорошую эффективность, если менее, то недостаточную. В последнем случае необходимо проанализировать статистику совершенных торговых операций, выявить сделки, которые максимально повлияли на снижение профит-фактора, и провести целенаправленную модификацию системы.

Параметр "количество сделок" нужен для оценки статистической значимости первых двух параметров. Если сделок будет слишком мало, то тогда результаты тестирования системы вызывают большое сомнение.

Если ретроспективная результативность удовлетворяет, можно попытаться применить систему на данных реального времени. При этом целесообразно опробовать ТС сначала на виртуальных, а затем уже на реальных деньгах.

После того, как было принято решение о пригодности торговой системы, можно приступать к ее использованию.

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Ближайшие вебинары
05.09.2018 19:30, Александр Сошников
Forexspez.ru
Как построить профитную торговую систему

07.09.2018 18:00, Santyago-Maks
forum.clusterdelta.com/showthread.php/9584
Крупные игроки, маркетмейкеры и прочие акулы рынка. Чем они отличаются и как влияют на цену.

03.10.2018 19:30, Александр Сошников
совместно с Clusterdelta.com
Знакомство с индикаторами ClusterDelta Premium для терминала MetaTrader
Цитата
Скупость сушит душу.
Александр Дюма-отец
Котировки
BRN BRN Index 0.00
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6M MXN/USD 0.00000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com