ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Брокерская компания avatrade.com

 

Последние сообщения на форуме
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Сегодня в 16:34deniss
Обсуждение индикаторов объема и дельты
Сегодня в 16:33deniss
Индикаторы ClusterDelta для Metatrader 4, серия Premium
Сегодня в 16:12deniss
Проблема с терминалом!
Сегодня в 14:02w0r0n
Определение минимального направления (свечи) при помощи объемного анализа
Сегодня в 13:48Станислав141996
"Нулевая" дельта в кластере ? Маркетмейкер ???
Сегодня в 13:43Станислав141996
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Сегодня в 02:49prokoppolo
StartFx
Вчера в 17:56Oliver Douglas
Дельта исполненных ордеров
Вчера в 10:37prokoppolo

Для новичков в трейдинге / Управление капиталом и риск-менеджмент

 

2. Управление капиталом и риск-менеджмент

 

Трейдинг - это не только психология. Ваш финансовый результат зависит от того, насколько грамотно сможете управлять своим доступным капиталом.

Риск-менеджмент - система управления рисками, то есть определение максимального объема позиции в сделке и максимальной величины стопа. Ни в коем случае и никогда не входите в рынок одной позицией на весь доступный капитал. Размер открытой позиции на рынке должен быть такой, чтобы целая череда последовательных убытков не смогла выбить с него.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Ни один из классиков никогда не раскроет нам свои методики до конца. Это персональное НОУ-ХАУ. Мы можем получить сколь угодно подробное описание торгового метода или методов, пространственные рассуждения по вопросам психологии. Р.Винс: "Рынок - это конкурентная арена, и когда вы пишете книгу, это аналогично тому, что вы делитесь информацией со своими противниками". И хотя далее Винс делает некоторые реверансы, суть сказанного остаётся сутью. И с чего бы он вдруг изменил этому общему принципу? Ларри Вильямс о главе "Управление капиталом": "Вот она, самая важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли, которые я могу вам передать. У меня нет ничего более ценного, что я мог бы вам дать, чем то, что вы вот-вот узнаете. Это не преувеличение".

Поэтому, коллеги, если эта тема вас интересует, включайте свой интеллект, и читайте классиков между строк. Каждый автор дает в своей методике некий ключ, наводку, которая теряется в общем тексте. У Вильямса - это строка: "Богатые люди не делают больших ставок". Дальше думайте сами. Р.Винс говорит в своей третьей работе то же самое.

Наиболее распространенные тактики управления капиталом:

  • торговля всем капиталом
  • фиксированный лот
  • фиксированный процент (фракция, доля)
  • оптимальный процент (Ральф Винс Ralph Vince)
  • безопасный процент (Лео Замански Leo Zamansky и Дэвид Стендаль David Stendahl).
  • фиксированная пропорция (Райан Джонс Ryan Jones)

Но какую бы вы не выбрали тактику управления капиталом, суть всё равно будет одна - вы всегда должны просчитывать свои риски (то есть ту сумму, которой готовы рискнуть в сделке). Если вы вошли в рынок, то всегда должны либо выставлять стоп-ордер, либо держать в уме тот уровень цены, после которого вы ДОЛЖНЫ выйти. Таким образом, есть вход и всегда есть уровень, после которого вы должны будете зафиксировать убыток. Не забывайте фиксировать профит и подтягивать ваши стопы на безубыточные уровни, то есть когда результат вашей сделки будет как минимум нулевым. "Позаботьтесь о своих убытках, а прибыли не заставят себя ждать".

Будете в плюсе только тогда, когда средняя величина ваших прибылей будет выше средней величины ваших убытков. В этом заключается понятие положительного математического ожидания. Не переживайте относительно ваших убытков. Все торговые системы имеют просадки и минусы.

Пусть вы будете не правы в 70% случаев и убыток в каждой из сделок составляет 1 у.е., тогда в 30% вы получаете прибыль с размере 3 у.е. на сделку. Следовательно, итог вашей работы равен 0.3*3-0.7*1=0.2 у.е. Таким образом, даже при "плоховастенькой" торговой системе, которая имеет больше 50% убыточных сделок, в конечном итоге, благодаря грамотному исполнению сделок и правильному управлению капиталом, вы будете в плюсе!

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе - это терпение.
Джон Дэвисон Рокфеллер
Котировки
6A AUD/USD 0.7832
6B GBP/USD 1.3198
6C CAD/USD 0.80055
6E EUR/USD 1.18110
6J JPY/USD 0.0088755
6N NZD/USD 0.7127
6S CHF/USD 1.0220
CL Crude Oil 52.13
GC Gold 1282.9
HG Copper 3.2015
NG Natural Gas 2.882
SI Silver 17.020
ZW Wheat 431.75
ES E-mini S&P 500 2559.25
NQ E-mini NASDAQ-100 6120.75
YM E-mini Dow 23059.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 13040.0
DX DX Index 93.450
MM MM Index 2122.20
RI RI Index 115440.0
RUB RUB Index 57970.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru