ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Торговля по опционным уровням
Вчера в 21:02yrikovsy
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Вчера в 13:43KeciciO
Прогнозирование прибыльных зон по ДАРТС
Вчера в 12:52FinansTrader
Форекс-новости от компании InstaForex
Вчера в 10:00IFX_Yana
Аналитика от компании Adamant Finance
Вчера в 08:26Afamant Finance
Про оплату
Вчера в 08:15prokoppolo
InstaForex брокер
Вчера в 07:37MariyaInstaForex
ДАРТС: торговля на основе прогнозирования прибыльных зон, онлайн трейды
22.02.2017 в 23:55gauda
Шаблоны для КД и МТ4
22.02.2017 в 17:49prokoppolo

Для новичков в трейдинге / Принципы работы с биржевой информацией

 

9.10. Анализ отчетов СОТ

 

9. Принципы работы с биржевой информацией
9.1. Ордеры
9.2. Лента
9.3. Стакан
9.4. Объемы (горизонтальные и вертикальные)
9.5. Принцип интерпретации объема и ОИ
9.6. Рыночный профиль
9.7. Дельты и накопительные дельты
9.8. Кластерный анализ
9.9. Анализ биржевых отчетов СМЕ
9.10. Анализ отчетов СОТ
9.11. Анализ рыночных настроений

Отчёт СОТ (Commitment of Traders) публикуется раз в неделю на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в текстовом формате cftc.gov. Необходимость данных отчетов заключается в том, что все участники рынках, разделенные на несколько групп, отчитываются о своих открытых позициях. Американское законодательство обязывает исполнять этот отчет для обеспечения прозрачности функционирования рынка производных.

Самые крупные участники рынков нефти, доллара, s&p и бондов отчитываются каждый день по своим позициям. Итоги по собранным данным подводятся во вторник, но сам отчёт СОТ обычно выпускается в пятницу, однако из-за праздников даты публикации отчётов могут меняться. На сайте есть расписание выхода отчётов www.cftc.gov/cot_release. Таким образом, мы получает данные с недельным опоздание, но фактически за прошлую неделю, а не за текущую.

Стоит отметить, что в отчёте рассматриваются не только фьючерсы, но и опционы.

Перейдём к сайту, выглядит он так.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Визуально данные отчетов можно наблюдать по адресу timingcharts.com

Что же делать с этой информацией? Ответ прост, каждая группа участников рынка имеет свои особенности поведения. Вся информация из отчёта СОТ используется для отображения поведения участников рынка.

Операторы (хеджеры) - Сommercials

Это крупные, как правило производственные компании. И работают они с физическим товаром, а на фьючерсных и опционных рынках они хеджируют свои позиции, становясь в короткую позицию на росте актива, в длинную - на падении. Стоит заметить, что операторы лучше всех на рынке осведомлены о положении дел, потому что это их профиль. Согласитесь, что компания, которая занимается продажей леса уже более 30 лет, знает о нём больше чем все спекулянты вместе взятые.

Посмотрим на недельный график какао за последние 3 года.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Внизу графика показываются чистые длинные позиции операторов (синий цвет), то есть разница между всеми длинными и короткими позициями операторов. Обратите внимание, что движение цены и кривой чистых длинных позиций операторов прямо противоположно. Это еще раз доказывает, что операторы страхуют на рынках производных свои риски.

Крупные спекулянты (крупные трейдеры) - Large traders

Теперь посмотрим график какао с теме же параметрами, но внизу уже чистые длинные позиции крупных спекулянтов (зеленая линия).

Когда крупные трейдеры покупали - вскоре рынок начинал падать и наоборот. Многие зададутся вопросом: почему крупные спекулянты (различные фонды) имея много ресурсов не способны правильно спрогнозировать рынок. Ответ: крупные спекулянты в большинстве это различные фонды, все они следуют долгосрочным трендам, поэтому при резких разворотах тренда обычно выходят те, кто встал в позицию ещё задолго до этого, а те кто встали в длинную или короткую в рынке. Как вы заметили, график чистых длинных позиций и цены коррелируют между собой.

Мелкие спекулянты (мелкие трейдеры) - speculants

Тот же график какао (красная линия). Как утверждает Ларри Вильямс, и как утверждал Чарльз Доу. Мелкие трейдеры в большинстве случаев не правы, причины разные: наименьшая осведомлённость, наибольшая подверженность воздействию эмоций. Как результат этих недостатков, мелкие трейдеры входят в рынок как раз в конце тренда и незадолго до его разворота.

Итак, хорошо видно поведение двух групп рыночных участников. Как видите действия крупных спекулянтов и операторов полностью противоположны. И наша задача как трейдеров видеть и понимать замыслы крупных трейдеров и операторов, но не в коем случае не пополнить своими действиями ряды мелких трейдеров!

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все наши богатства - прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить.
Антуан де Сент-Экзепюри
Котировки
6A AUD/USD 0.7713
6B GBP/USD 1.2556
6C CAD/USD 0.76350
6E EUR/USD 1.05885
6J JPY/USD 0.0088755
6N NZD/USD 0.7217
6S CHF/USD 0.9943
CL Crude Oil 54.41
GC Gold 1251.3
HG Copper 2.6560
NG Natural Gas 2.614
SI Silver 18.180
ZW Wheat 436.00
ES E-mini S&P 500 2360.25
NQ E-mini NASDAQ-100 5322.50
YM E-mini Dow 20780.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 11959.0
DX DX Index 100.980
MM MM Index 2113.90
RI RI Index 114170.0
RUB RUB Index 58342.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru