ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Трейдинг он лайн
Сегодня в 11:18Капитан Улитка
Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com
Сегодня в 11:16Jasminekic
Обзоры уровней FORTS от TILGroup.ru
Сегодня в 11:11F-Team
Ежедневный обзор рынка по уникальной системе.
Сегодня в 08:345dtradecom
Аналитика от компании Adamant Finance
Сегодня в 08:04Afamant Finance
Йена - фьючерс 6j, форекс пара usd/yen
Вчера в 23:01prokoppolo
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Вчера в 19:06VodkiN123
Фунт - фьючерс 6b, форекс пара gbp/usd, опционы на фьючерсы и всё, что связано с ним
Вчера в 15:41prokoppolo
Анализ ордеров Оанда (тема обновляется)
Вчера в 13:30prokoppolo

Для новичков в трейдинге / Принципы работы с биржевой информацией

 

9.10. Анализ отчетов СОТ

 

9. Принципы работы с биржевой информацией
9.1. Ордеры
9.2. Лента
9.3. Стакан
9.4. Объемы (горизонтальные и вертикальные)
9.5. Принцип интерпретации объема и ОИ
9.6. Рыночный профиль
9.7. Дельты и накопительные дельты
9.8. Кластерный анализ
9.9. Анализ биржевых отчетов СМЕ
9.10. Анализ отчетов СОТ
9.11. Анализ рыночных настроений

Отчёт СОТ (Commitment of Traders) публикуется раз в неделю на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в текстовом формате cftc.gov. Необходимость данных отчетов заключается в том, что все участники рынках, разделенные на несколько групп, отчитываются о своих открытых позициях. Американское законодательство обязывает исполнять этот отчет для обеспечения прозрачности функционирования рынка производных.

Самые крупные участники рынков нефти, доллара, s&p и бондов отчитываются каждый день по своим позициям. Итоги по собранным данным подводятся во вторник, но сам отчёт СОТ обычно выпускается в пятницу, однако из-за праздников даты публикации отчётов могут меняться. На сайте есть расписание выхода отчётов www.cftc.gov/cot_release. Таким образом, мы получает данные с недельным опоздание, но фактически за прошлую неделю, а не за текущую.

Стоит отметить, что в отчёте рассматриваются не только фьючерсы, но и опционы.

Перейдём к сайту, выглядит он так.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Визуально данные отчетов можно наблюдать по адресу timingcharts.com

Что же делать с этой информацией? Ответ прост, каждая группа участников рынка имеет свои особенности поведения. Вся информация из отчёта СОТ используется для отображения поведения участников рынка.

Операторы (хеджеры) - Сommercials

Это крупные, как правило производственные компании. И работают они с физическим товаром, а на фьючерсных и опционных рынках они хеджируют свои позиции, становясь в короткую позицию на росте актива, в длинную - на падении. Стоит заметить, что операторы лучше всех на рынке осведомлены о положении дел, потому что это их профиль. Согласитесь, что компания, которая занимается продажей леса уже более 30 лет, знает о нём больше чем все спекулянты вместе взятые.

Посмотрим на недельный график какао за последние 3 года.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Внизу графика показываются чистые длинные позиции операторов (синий цвет), то есть разница между всеми длинными и короткими позициями операторов. Обратите внимание, что движение цены и кривой чистых длинных позиций операторов прямо противоположно. Это еще раз доказывает, что операторы страхуют на рынках производных свои риски.

Крупные спекулянты (крупные трейдеры) - Large traders

Теперь посмотрим график какао с теме же параметрами, но внизу уже чистые длинные позиции крупных спекулянтов (зеленая линия).

Когда крупные трейдеры покупали - вскоре рынок начинал падать и наоборот. Многие зададутся вопросом: почему крупные спекулянты (различные фонды) имея много ресурсов не способны правильно спрогнозировать рынок. Ответ: крупные спекулянты в большинстве это различные фонды, все они следуют долгосрочным трендам, поэтому при резких разворотах тренда обычно выходят те, кто встал в позицию ещё задолго до этого, а те кто встали в длинную или короткую в рынке. Как вы заметили, график чистых длинных позиций и цены коррелируют между собой.

Мелкие спекулянты (мелкие трейдеры) - speculants

Тот же график какао (красная линия). Как утверждает Ларри Вильямс, и как утверждал Чарльз Доу. Мелкие трейдеры в большинстве случаев не правы, причины разные: наименьшая осведомлённость, наибольшая подверженность воздействию эмоций. Как результат этих недостатков, мелкие трейдеры входят в рынок как раз в конце тренда и незадолго до его разворота.

Итак, хорошо видно поведение двух групп рыночных участников. Как видите действия крупных спекулянтов и операторов полностью противоположны. И наша задача как трейдеров видеть и понимать замыслы крупных трейдеров и операторов, но не в коем случае не пополнить своими действиями ряды мелких трейдеров!

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Если думаешь, что тебе всё известно - ты чего-то не заметил.
Томас Роберт Дьюар
Котировки
6A AUD/USD 0.7492
6B GBP/USD 1.2684
6C CAD/USD 0.7564
6E EUR/USD 1.08030
6J JPY/USD 0.008806
6N NZD/USD 0.7206
6S CHF/USD 0.9957
CL Crude Oil 50.02
GC Gold 1177.4
HG Copper 2.6335
NG Natural Gas 3.545
SI Silver 17.165
ZW Wheat 406.75
ES E-mini S&P 500 2236.00
NQ E-mini NASDAQ-100 4843.75
YM E-mini Dow 19514.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 11004.0
DX DX Index 99.925

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2016 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru