ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
Последние сообщения на форуме
Анализ рыночной динамики с помощью статичного и динамичного спроса и предложения
Вчера в 21:39Mr/
EUR/USD, торговля против большинства
Вчера в 11:53v-kos
Проблема с индикатором объема
15.06.2018 в 23:40deniss
Индикаторы ClusterDelta для терминала Metatrader 5, серия Premium
15.06.2018 в 17:32Лео
AMEGA - amegafx.com
15.06.2018 в 15:34AmegaFX
Аналитика от компании Amega
15.06.2018 в 12:17AmegaFX
Индикаторы ClusterDelta для Metatrader 4, серия Premium
15.06.2018 в 10:20deniss
Ролловер. Новые контракты.
15.06.2018 в 07:57troya
ClusterDelta - english support
14.06.2018 в 16:08deniss

Для новичков в трейдинге / Принципы работы с биржевой информацией

 

9.6. Рыночный профиль

 

9. Принципы работы с биржевой информацией
9.1. Ордеры
9.2. Лента
9.3. Стакан
9.4. Объемы (горизонтальные и вертикальные)
9.5. Принцип интерпретации объема и ОИ
9.6. Рыночный профиль
9.7. Дельты и накопительные дельты
9.8. Кластерный анализ
9.9. Анализ биржевых отчетов СМЕ
9.10. Анализ отчетов СОТ
9.11. Анализ рыночных настроений

Этот подход был разработан Питером Стедлмайером, и его гениальная идея оказалась проста: он всего лишь применил испокон веку известный статистический инструмент, кривую нормального распределения, к рынку.

Основные принципы, лежащие в основе рыночного профиля, включают в себя:

  • объём - это естественное выражение рынка (здесь и далее объём представлен не в виде количества торгуемых контрактов по данной цене, а как интерес к данной цене во временном промежутке - торговая плотность)
  • рынок имеет два измерения - вертикальное и горизонтальное
  • рыночный профиль - это реляционная база данных, которая содержит двухразмерный рынок и постоянно сравнивает его горизонтальную и вертикальную активность
  • рыночный поток цикличен и состоит из четырёх шагов.

В общем, рыночный профиль (Market Profile, далее просто МР) можно представить как наглядную базу данных, которая даёт представление о вертикальной и горизонтальной активности рынка. То есть мы начинаем видеть некую торговую плотность (очень похоже на торговые облъёмы) и начинаем понимать внутреннюю динамику рынка, что в итоге поможет провести более объективную оценку рынку, в отличии или дополнительно к многочисленным методам теханализа.

А в общем саму идею преобразования барового графика цены в МР можно увидеть на следующем рисунке:

Принципы рыночного профиля, и рынка в целом.

1. Цена движется в сторону согласия. Движение цены это двоякий процесс, рынок движется вверх, пока есть покупатели, потом цена становится привлекательной для продавцов, и рынок разворачивается, пока не иссякли продавцы.

2. В процессе торгов рынок создает экстремумы (или несправедливую цену) и в дальнейшем он пытается установить справедливую цену или ценность (value). И в последствии цена стремится оттолкнуться от несправедливой цены и сформировать ценность, или пройти ее и создать нечто новое.

3. Баланс и Дисбаланс. Чтобы способствовать процессу торговли в плане распределения товаров и услуг (как основная функция рынка), рынок движется от баланса к дисбалансу, и обратно и так далее. Это его основная модель поведения - в одной сессии или в долгосрочной перспективе. Сбалансированный рынок - когда объем спроса равен объему предложения, когда рынок нашел справедливую цену, тогда он распределяется вокруг нее. Несбалансированный рынок - превалирует покупка или продажа. Рынок движется в определенную сторону, до тех пор пока не получит отпор с противоположной стороны. Когда рынок движется направленно, он ищет справедливую цену вокруг, которой мог бы распределиться.

4. Time Frame (по П. Стедлмайеру) - это силовые точки во времени, которые заставляют принимать людей решение. Например, конец торговой сессии, или выходные, либо даты выхода каких-либо важных данных.

5. Цена может быть выше, ниже или среди ценности. Нужно сказать, что несправедливые High и Low, а также зона ценности, одновременно существуют для разных перспектив (долгосрочной, среднесрочной, и краткосрочной), то есть Несправедливый краткосрочный High, может находиться в зоне ценности в долгосрочной перспективе, для этого используются дополнительные графики рыночного профиля.

Рассмотрим основные понятия на рисунке:

1. Справедливая цена - Fair Price

2. Несправедливый High, Unfair High

3. Несправедливый Low, unfair low

4. Зона ценности, Value Area

5. Зона начального баланса, Initial Balance

7. Расширенный Диапазон, Range Extension

Каждый символ на графике MP представляет собой Time-Price Opportunity (TPO) (или Временно-Ценовую Возможность) . TPO - это возможности созданные рынком по определенной цене в определенное время. TPO - основные единицы для анализа дневной активности, которые могут как приниматься рынком, так и отвергаться. Отвергнутые зоны представляют собой установленные несправедливые High - Low, расстояние между которыми представляет собой диапазон, в котором развивается ценность (value area).

Обычно каждая буква характеризует интервал 30 минут, и расстанавливается на вертикальной шкале в соответствии с ценой, если новый TPO (другая буква) появится по этой же цене, где были предыдущие TPO, то происходит как бы наслоение.

Плюсы данного типа графиков:

  • сразу видна общая картина распределения ценности
  • с помощью этих графиков можно увидеть долгосрочную ценность на рынке

Рассмотрим подробнее, как рыночный профиль представляет информацию. Вместо изображения каждого получасового сегмента в виде бара (картинка приведена выше), каждый такой сегмент, в зависимости от текущего времени, обозначается своей буквой, а затем располагается специальным образом. Следующие рисунки помогут окончательно понять, как график цены перестраивается в предмет нашего изучения - Профиль рынка (МР):




Насчёт рынка: мы придерживемся того, чтобы применять его только на биржевом, желательно на инструменте с высокой ликвидностью. Автор идеи сам много лет проработал трейдером на "полу" Чикагской биржи и совместил воедино сведения, многие из которых недоступным "электронным" трейдерам. Хотя желающие могут его попробовать и на валютных парах форекс, но в дальнейшем будем рассматривать только биржевые инструменты.

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Цитата
Аналитик - это врач-проктолог.
Борис Кригер
Котировки
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com