ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
Последние сообщения на форуме
DOM/Time and Sales for MT4. Индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4. Версия 2.0
Сегодня в 17:37СЕРГЕ 101
Аналитика от компании Amega
Сегодня в 13:14AmegaFX
NordFX: еженедельный форекс-прогноз и прогноз криптовалют
Сегодня в 09:23Stan NordFX
ClusterDelta - english support
13.07.2018 в 09:41deniss
Индикаторы ClusterDelta для терминала Metatrader 5, серия Premium
12.07.2018 в 21:06Лео
EUR/USD, торговля против большинства
12.07.2018 в 20:30Жорик_Св
Индекс РТС
11.07.2018 в 10:40Жорик_Св
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
11.07.2018 в 09:01deniss
InstaForex брокер
10.07.2018 в 18:34Julia InstaForex

Для новичков в трейдинге / Принципы работы с биржевой информацией

 

9.7. Дельты и накопительные дельты

 

9. Принципы работы с биржевой информацией
9.1. Ордеры
9.2. Лента
9.3. Стакан
9.4. Объемы (горизонтальные и вертикальные)
9.5. Принцип интерпретации объема и ОИ
9.6. Рыночный профиль
9.7. Дельты и накопительные дельты
9.8. Кластерный анализ
9.9. Анализ биржевых отчетов СМЕ
9.10. Анализ отчетов СОТ
9.11. Анализ рыночных настроений

Этот термин часто применяется при торговле опционами, но дельта в нашем случае и опционная дельта ничего не имеют общего.

Дельты и накопительные дельты являются сравнительно новым способом представления рыночной информации.

На рынке в стакане всегда есть лимитные ордеры. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера. Не вдаваясь в детали исполнения, знаем, что на рынке есть цена ASK и цена BID. Допускаем, что рыночные ордера на покупку исполняются по ASK'у, на продажу - по BID'у.

Подсчет сделок выполненных по цене ASK и по цене BID дает нам две формулы:

  • ASK + BID = Volume (общий объем)
  • ASK - BID = Delta

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

То есть дельта - это разница между ордерами, выполненными по цене ASK и по цене BID. Как выше упоминалось, на рынке всегда есть встречные ордеры, поэтому иногда возникает ошибочное мнение, что дельта - это преимущество одного вида сделок над вторыми. У особо внимательных читателей может возникнуть вопрос: "А как же так получается, что дельта есть, но количество покупателей и продавцов всегда одно и тоже, то есть сколько покупателей, столько же и продавцов?" Ответ как всегда прост и достаточно очевиден. Дельты, как и объемы, формируются из биржевой ленты, которую мы уже рассмотрели ранее. Так вот. В ленте представлена только одна сторона биржевых торгов. Все зависит от того, по какой цене прошла сделка. Если сделка прошла по цене ask, то это считается покупкой, по цене bid - продажа. Но в любом случае для каждого ask'а и bid'а есть свой покупатель и продавец, просто нет смысла отображать в ленте обе стороны.

Реально же, дельта - это текущее настроение участников рынка, которые или покупают актив или продают его в некий момент времени. Именно в этом ракурсе надо рассматривать эту величину. Рынок сдвигается в тот момент, когда все встречные заявки по текущей цене были исполнены.

Накопительная дельта (кумулятивная дельта) - разновидность обычной дельты, только представленная в виде суммы дельт, начиная с определенного момента времени (например, с начала контракта). Как вы можете заметить, накопительная дельта двигается почти всегда коррелировано с движением цены. Но иногда возникают перекосы (дивергенции/конвергенции в классическом понимании), что само по себе дает неплохой сигнал.

Дельта используется, как правило, в нескольких применениях:

  • исследование общего фона настроений рынка
  • поиск "крупной" сделки
  • дивергенция накопительной дельты и др.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Цитата
Последствия наших поступков всегда так сложны, так разнообразны, что предсказание будущего и впрямь невероятно трудная задача.
Джоан Роулинг
Котировки
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com