ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
Последние сообщения на форуме
volumen del futuro
Сегодня в 17:36deniss
кнопка Online.. доколе..
Вчера в 14:15ddd222
Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen
21.10.2021 в 14:23Legend
Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com
20.10.2021 в 18:28Виктор44
Разборы сделок по текущим торгам.
20.10.2021 в 09:46Pavel_M554
Индикаторы ClusterDelta для терминала Metatrader 5, серия Premium
20.10.2021 в 07:53fr0st
Охота за прибылью
19.10.2021 в 13:35MYG
FreshForex - свежий взгляд на деньги!
14.10.2021 в 07:10FreshForex
Ошибка: data source info:Instrument gbpusd not found. CDPA
13.10.2021 в 10:51deniss

Для новичков в трейдинге / Принципы работы с биржевой информацией

 

9.7. Дельты и накопительные дельты

 

9. Принципы работы с биржевой информацией
9.1. Ордеры
9.2. Лента
9.3. Стакан
9.4. Объемы (горизонтальные и вертикальные)
9.5. Принцип интерпретации объема и ОИ
9.6. Рыночный профиль
9.7. Дельты и накопительные дельты
9.8. Кластерный анализ
9.9. Анализ биржевых отчетов СМЕ
9.10. Анализ отчетов СОТ
9.11. Анализ рыночных настроений

Этот термин часто применяется при торговле опционами, но дельта в нашем случае и опционная дельта ничего не имеют общего.

Дельты и накопительные дельты являются сравнительно новым способом представления рыночной информации.

На рынке в стакане всегда есть лимитные ордеры. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера. Не вдаваясь в детали исполнения, знаем, что на рынке есть цена ASK и цена BID. Допускаем, что рыночные ордера на покупку исполняются по ASK'у, на продажу - по BID'у.

Подсчет сделок выполненных по цене ASK и по цене BID дает нам две формулы:

  • ASK + BID = Volume (общий объем)
  • ASK - BID = Delta

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

То есть дельта - это разница между ордерами, выполненными по цене ASK и по цене BID. Как выше упоминалось, на рынке всегда есть встречные ордеры, поэтому иногда возникает ошибочное мнение, что дельта - это преимущество одного вида сделок над вторыми. У особо внимательных читателей может возникнуть вопрос: "А как же так получается, что дельта есть, но количество покупателей и продавцов всегда одно и тоже, то есть сколько покупателей, столько же и продавцов?" Ответ как всегда прост и достаточно очевиден. Дельты, как и объемы, формируются из биржевой ленты, которую мы уже рассмотрели ранее. Так вот. В ленте представлена только одна сторона биржевых торгов. Все зависит от того, по какой цене прошла сделка. Если сделка прошла по цене ask, то это считается покупкой, по цене bid - продажа. Но в любом случае для каждого ask'а и bid'а есть свой покупатель и продавец, просто нет смысла отображать в ленте обе стороны.

Реально же, дельта - это текущее настроение участников рынка, которые или покупают актив или продают его в некий момент времени. Именно в этом ракурсе надо рассматривать эту величину. Рынок сдвигается в тот момент, когда все встречные заявки по текущей цене были исполнены.

Накопительная дельта (кумулятивная дельта) - разновидность обычной дельты, только представленная в виде суммы дельт, начиная с определенного момента времени (например, с начала контракта). Как вы можете заметить, накопительная дельта двигается почти всегда коррелировано с движением цены. Но иногда возникают перекосы (дивергенции/конвергенции в классическом понимании), что само по себе дает неплохой сигнал.

Дельта используется, как правило, в нескольких применениях:

  • исследование общего фона настроений рынка
  • поиск "крупной" сделки
  • дивергенция накопительной дельты и др.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Высшее богатство - отсутствие прихотей.
Сенека
Котировки
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6M MXN/USD 0.00000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
BRN BRN Index 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0
ETH ETH Index
MBT MBT Index 0.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2021 ClusterDelta.com