Торговые паттерны
3. Тест пикового или крупного объема в кластере
Идея заключается в том, что все крупные вливания, как правило, тестируются в обратном направлении, тем более, когда тело свечи большое.
Логика паттерна простая. Зададим себе правильный вопрос. Почему происходит тест крупного объема? Ответ прост: значит это кому-то надо. По сути, бар с пиковым объемом - это тот бар, в котором происходило большое количество покупок/продаж. Если движение было на пробой, то понятно, что покупали/продавали мелкие спекулянты, а с обратной стороны сделки были крупные игроки или маркетмейкеры. То есть "умные деньги" встали либо против движения и несут убытки в краткосрочной перспективе.
Маркетмейкеры обязаны удовлетворять такие заявки. В этом заключается суть их работы на рынке. Хотя они могут захеджироваться или сформировать для себя позицию на другом рынке, убытки терпеть долго они не будут и приложат усилия, чтобы закрыть убыточную позицию в плюсе. Но мы то знаем, обычным явлением является факт того, что "умники" всегда или почти всегда побеждают. Толпа долго не сможет двигать рынок в одном направлении и начнет выходить. Цену будут подтягивать как минимум до уровня безубытка по суммарной позиции, либо цену понесет дальше и "умники" заработают на этом.
 |
 |
На примере евро
Но логика такая - при сильных импульсах (ожидаемых), скорее всего будет "групповая отработка" в обратную сторону. При единичных каких-то вливаниях, особенно во флете, может сразу откатиться.
Некоторые замечания по отработке паттерна:
- Тестирование очень часто идет, но не сразу (проносит по инереции, мелкие спекулянты входят, но объема и сильного движения не дают)
- Высокие объемы за единичный интервал времени - предпосылка для коррекции/разворота
- Особенно хорошо тестируются объемы на барах с широким спредом
- Высокий объем и низкий спред - борьба медведей и быков (пин-бары)
Тест идёт только от действий крупных игроков.
Тренд вверх закончится там, где народ перестает покупать. Здесь первой ласточкой является дельта.