ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Всем привет! как тестировать советник написанный с помощью индикаторов ClusterDelta
Сегодня в 12:20SilvioMa
Набор индикаторов ClusterDelta для платформы cTrader
Сегодня в 12:20SilvioMa
Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com
Сегодня в 12:19SilvioMa
Торговля на основе ежедневных обзоров рынка.
Сегодня в 12:18SilvioMa
Построение торговой системы по объёмам
Сегодня в 12:17SilvioMa
ЭКСПЕРИМЕНТ - "чисто по графику"
Сегодня в 12:13SilvioMa
EUR/USD Wyckoff+VSA+PA
Сегодня в 11:48Alidula
Kурилка ))
Сегодня в 11:47Alidula
Форекс-новости от компании InstaForex
Сегодня в 11:45Alidula

База знаний / Торговля объемами

 

1. Теория объемов. Основные концепции
2. Цена - время - объем
3. Индикаторы на основе цены
4. Современные рыночные отношения - взгляд через объемы
5. Объемы по классике от Элдера и Наймана
6. Метод Вайкоффа
7. Паттерны Тима Орда
8. Торговля эквивалентными объемами от Ричарда Армса
9. VSA (Volume Spread Analysis)
10. Кластерный анализ
11. Типовые паттерны кластерного анализа
12. Дельта внутри дня

10. Кластерный анализ

 

Кластерный график

Каждый день, открывая терминал, мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток.

Минимальной единицей измерения является тик. Тик определяет текущее вливание денег в рынок и совместно с рыночными данными дает самую ценную информацию:

  • время тика
  • объем
  • цена
  • тип ордера (покупка/продажа)

Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка - получим стандартную свечу - которую мы видим на экране. Другими словами - стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам - мы получим объем свечи. Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов.

Точно также если взять определенный промежуток времени и сложить все объемы по каждой цене - мы получаем вертикальную гистограмму объемов, которая используется в торгах.

Основной кластерного анализа является кластер.

Кластер - это бар за определенный промежуток времени, где суммируются объемы тиков по каждой цене, и в этом случае мы по сути видим следующее:

  • изменение цены за определенный период
  • вливания объема по каждой цене в этом периоде
  • суммарный объем кластера

Преимущества кластерного анализа заключается в том, что мы можем увидеть большие вливания, которые способны поддержать или развернуть тренд, создав серьезную линию поддержки или сопротивления внутри кластера. При анализе горизонтальной гистограммы объемов за сессию, так как анализ чаще всего делается визуальный, данные вливания могут "потеряться" среди совокупных накоплений за бОльший период времени.

Кластерный анализ - это анализ объема исполненных ордеров по ценам. Т.е. кластера - это история, тем не менее, на кластерах можно наблюдать некоторые достаточно эффективные вещи.

Накопление объема по какой-то конкретной цене

Теория объема говорит о том, что если взять периоды накопления объема за день/неделю/месяцы и т.д. то основной задачей определить цену наибольшего накопления, поставить ордер и закрыть терминал. Я думаю, что все понимают, что "слишком" это просто, и естественно при открытии терминала скорей всего на счету появится еще одна минусовая сделка. Наличие информации по объемам еще не дает основания полагать, что грааль уже в кармане. Как и другой вид анализа, объем также требует тщательного внимания.

Поэтому накопление стоит рассматривать в синтезе. Крупный выброс на определенной цене наверняка станет линией поддержки или сопротивления, но идеальней всего увидеть интерес к цене. Допустим, мы видим уровень прошлой недели или прошлого дня, цена заходит за него и на кластерах видно, что данная цена по-прежнему привлекает участников рынка. На коррекции скорей всего именно эта линия станет линией поддержки/сопротивления.

Интерес к определенной цене

В рамках флета вы может наблюдать, что на некоторой определенной цене объем внутри кластеров на порядок выше среднестатистического. После расторговки имеет смысл наблюдать за возможным отскоком от данной цены.

Точечный объем

Точечный объем - обычно несопоставимо крупный объем, который возникает как правило возле экстремумов и способен развернуть не только кратко- но и среднесрочный тренд.

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Успех приходит, когда возможность встречается с готовностью.
Зиг Зиглар
Котировки
6A AUD/USD 0.7547
6B GBP/USD 1.2388
6C CAD/USD 0.7503
6E EUR/USD 1.07225
6J JPY/USD 0.008738
6N NZD/USD 0.7157
6S CHF/USD 1.0007
CL Crude Oil 53.24
GC Gold 1210.5
HG Copper 2.6170
NG Natural Gas 3.198
SI Silver 17.115
ZW Wheat 428.25
ES E-mini S&P 500 2266.50
NQ E-mini NASDAQ-100 5060.25
YM E-mini Dow 19751.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 11615.5
DX DX Index 100.755
RI RI Index 113750.0
RUB RUB Index 60470.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru