ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Охота за прибылью
Сегодня в 12:25НиколайК
Аналитика от компании Amega
Сегодня в 11:22AmegaRU
DOM, Time&Sales - лента и стакан для МТ4
Сегодня в 06:10Ruslan777
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Вчера в 16:02deniss
AMEGA - amegafx.com
Вчера в 13:29AmegaFX
Установка cluster delta на MT-4
Вчера в 12:23prokoppolo
Журнал сделок по VSA...
Вчера в 09:48Alfarius
Индикаторы объема ClusterDelta, версии 3.5
16.02.2018 в 14:07deniss
Ролловер. Новые контракты.
16.02.2018 в 12:47anler

База знаний / Торговля объемами

 

1. Теория объемов. Основные концепции
2. Цена - время - объем
3. Индикаторы на основе цены
4. Современные рыночные отношения - взгляд через объемы
5. Объемы по классике от Элдера и Наймана
6. Метод Вайкоффа
7. Паттерны Тима Орда
8. Торговля эквивалентными объемами от Ричарда Армса
9. VSA (Volume Spread Analysis)
10. Кластерный анализ
11. Типовые паттерны кластерного анализа
12. Дельта внутри дня

10. Кластерный анализ

 

Кластерный график

Каждый день, открывая терминал, мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток.

Минимальной единицей измерения является тик. Тик определяет текущее вливание денег в рынок и совместно с рыночными данными дает самую ценную информацию:

  • время тика
  • объем
  • цена
  • тип ордера (покупка/продажа)

Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка - получим стандартную свечу - которую мы видим на экране. Другими словами - стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам - мы получим объем свечи. Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов.

Точно также если взять определенный промежуток времени и сложить все объемы по каждой цене - мы получаем вертикальную гистограмму объемов, которая используется в торгах.

Основной кластерного анализа является кластер.

Кластер - это бар за определенный промежуток времени, где суммируются объемы тиков по каждой цене, и в этом случае мы по сути видим следующее:

  • изменение цены за определенный период
  • вливания объема по каждой цене в этом периоде
  • суммарный объем кластера

Преимущества кластерного анализа заключается в том, что мы можем увидеть большие вливания, которые способны поддержать или развернуть тренд, создав серьезную линию поддержки или сопротивления внутри кластера. При анализе горизонтальной гистограммы объемов за сессию, так как анализ чаще всего делается визуальный, данные вливания могут "потеряться" среди совокупных накоплений за бОльший период времени.

Кластерный анализ - это анализ объема исполненных ордеров по ценам. Т.е. кластера - это история, тем не менее, на кластерах можно наблюдать некоторые достаточно эффективные вещи.

Накопление объема по какой-то конкретной цене

Теория объема говорит о том, что если взять периоды накопления объема за день/неделю/месяцы и т.д. то основной задачей определить цену наибольшего накопления, поставить ордер и закрыть терминал. Я думаю, что все понимают, что "слишком" это просто, и естественно при открытии терминала скорей всего на счету появится еще одна минусовая сделка. Наличие информации по объемам еще не дает основания полагать, что грааль уже в кармане. Как и другой вид анализа, объем также требует тщательного внимания.

Поэтому накопление стоит рассматривать в синтезе. Крупный выброс на определенной цене наверняка станет линией поддержки или сопротивления, но идеальней всего увидеть интерес к цене. Допустим, мы видим уровень прошлой недели или прошлого дня, цена заходит за него и на кластерах видно, что данная цена по-прежнему привлекает участников рынка. На коррекции скорей всего именно эта линия станет линией поддержки/сопротивления.

Интерес к определенной цене

В рамках флета вы может наблюдать, что на некоторой определенной цене объем внутри кластеров на порядок выше среднестатистического. После расторговки имеет смысл наблюдать за возможным отскоком от данной цены.

Точечный объем

Точечный объем - обычно несопоставимо крупный объем, который возникает как правило возле экстремумов и способен развернуть не только кратко- но и среднесрочный тренд.

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
К числу эрогенных зон следует отнести и бумажник.
Лешек Кумор
Котировки
br br Index 0.00
btc btc Index 0.0
6A AUD/USD 0.7887
6B GBP/USD 1.3999
6C CAD/USD 0.79410
6E EUR/USD 1.23580
6J JPY/USD 0.0093475
6N NZD/USD 0.7358
6S CHF/USD 1.0725
CL Crude Oil 61.74
GC Gold 1339.9
HG Copper 3.1820
NG Natural Gas 2.648
SI Silver 16.460
ZW Wheat 461.25
ES E-mini S&P 500 2714.25
NQ E-mini NASDAQ-100 6732.25
YM E-mini Dow 25038.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 12377.0
DX DX Index 89.565
MM MM Index 2271.65
RI RI Index 125910.0
RUB RUB Index 56928.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru