ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com
Сегодня в 21:00deniss
NewForex - www.newforex.com (новости, акции и бонусы)
Сегодня в 15:42Анна Мон
Индикаторы объема ClusterDelta, версии 3.5
Сегодня в 15:22grenada75
Индикаторы ClusterDelta, серия Premium
Сегодня в 14:41deniss
DOM/Time and Sales for MT4. Индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4. Версия 2.0
Сегодня в 14:28prokoppolo
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Сегодня в 13:10prokoppolo
Форекс-новости от компании InstaForex
Сегодня в 10:48IFX_Yana
Аналитика от компании Adamant Finance
Сегодня в 09:35Afamant Finance
Adamant Finance - www.adamantfinance.com
Вчера в 12:48Afamant Finance

База знаний / Торговля объемами

 

1. Теория объемов. Основные концепции
2. Цена - время - объем
3. Индикаторы на основе цены
4. Современные рыночные отношения - взгляд через объемы
5. Объемы по классике от Элдера и Наймана
6. Метод Вайкоффа
7. Паттерны Тима Орда
8. Торговля эквивалентными объемами от Ричарда Армса
9. VSA (Volume Spread Analysis)
10. Кластерный анализ
11. Типовые паттерны кластерного анализа
12. Дельта внутри дня

10. Кластерный анализ

 

Кластерный график

Каждый день, открывая терминал, мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток.

Минимальной единицей измерения является тик. Тик определяет текущее вливание денег в рынок и совместно с рыночными данными дает самую ценную информацию:

  • время тика
  • объем
  • цена
  • тип ордера (покупка/продажа)

Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка - получим стандартную свечу - которую мы видим на экране. Другими словами - стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам - мы получим объем свечи. Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов.

Точно также если взять определенный промежуток времени и сложить все объемы по каждой цене - мы получаем вертикальную гистограмму объемов, которая используется в торгах.

Основной кластерного анализа является кластер.

Кластер - это бар за определенный промежуток времени, где суммируются объемы тиков по каждой цене, и в этом случае мы по сути видим следующее:

  • изменение цены за определенный период
  • вливания объема по каждой цене в этом периоде
  • суммарный объем кластера

Преимущества кластерного анализа заключается в том, что мы можем увидеть большие вливания, которые способны поддержать или развернуть тренд, создав серьезную линию поддержки или сопротивления внутри кластера. При анализе горизонтальной гистограммы объемов за сессию, так как анализ чаще всего делается визуальный, данные вливания могут "потеряться" среди совокупных накоплений за бОльший период времени.

Кластерный анализ - это анализ объема исполненных ордеров по ценам. Т.е. кластера - это история, тем не менее, на кластерах можно наблюдать некоторые достаточно эффективные вещи.

Накопление объема по какой-то конкретной цене

Теория объема говорит о том, что если взять периоды накопления объема за день/неделю/месяцы и т.д. то основной задачей определить цену наибольшего накопления, поставить ордер и закрыть терминал. Я думаю, что все понимают, что "слишком" это просто, и естественно при открытии терминала скорей всего на счету появится еще одна минусовая сделка. Наличие информации по объемам еще не дает основания полагать, что грааль уже в кармане. Как и другой вид анализа, объем также требует тщательного внимания.

Поэтому накопление стоит рассматривать в синтезе. Крупный выброс на определенной цене наверняка станет линией поддержки или сопротивления, но идеальней всего увидеть интерес к цене. Допустим, мы видим уровень прошлой недели или прошлого дня, цена заходит за него и на кластерах видно, что данная цена по-прежнему привлекает участников рынка. На коррекции скорей всего именно эта линия станет линией поддержки/сопротивления.

Интерес к определенной цене

В рамках флета вы может наблюдать, что на некоторой определенной цене объем внутри кластеров на порядок выше среднестатистического. После расторговки имеет смысл наблюдать за возможным отскоком от данной цены.

Точечный объем

Точечный объем - обычно несопоставимо крупный объем, который возникает как правило возле экстремумов и способен развернуть не только кратко- но и среднесрочный тренд.

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Цитата
Очень богатые люди похожи на больных, страдающих каким-то малопристойным недугом. Им неловко перед окружающими, а окружающим неловко с ними.
Борис Акунин
Котировки
6A AUD/USD 0.7461
6B GBP/USD 1.2921
6C CAD/USD 0.73435
6E EUR/USD 1.09045
6J JPY/USD 0.0090060
6N NZD/USD 0.6865
6S CHF/USD 1.0089
CL Crude Oil 49.15
GC Gold 1265.7
HG Copper 2.5795
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 17.270
ZW Wheat 414.50
ES E-mini S&P 500 2387.00
NQ E-mini NASDAQ-100 5565.75
YM E-mini Dow 20931.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 12468.5
DX DX Index 98.985
MM MM Index 2037.60
RI RI Index 111260.0
RUB RUB Index 57662.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru