ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Брокерская компания avatrade.com

 

Последние сообщения на форуме
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Сегодня в 16:34deniss
Обсуждение индикаторов объема и дельты
Сегодня в 16:33deniss
Индикаторы ClusterDelta для Metatrader 4, серия Premium
Сегодня в 16:12deniss
Проблема с терминалом!
Сегодня в 14:02w0r0n
Определение минимального направления (свечи) при помощи объемного анализа
Сегодня в 13:48Станислав141996
"Нулевая" дельта в кластере ? Маркетмейкер ???
Сегодня в 13:43Станислав141996
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Сегодня в 02:49prokoppolo
StartFx
Вчера в 17:56Oliver Douglas
Дельта исполненных ордеров
Вчера в 10:37prokoppolo

База знаний / Торговля объемами

 

1. Теория объемов. Основные концепции
2. Цена - время - объем
3. Индикаторы на основе цены
4. Современные рыночные отношения - взгляд через объемы
5. Объемы по классике от Элдера и Наймана
6. Метод Вайкоффа
7. Паттерны Тима Орда
8. Торговля эквивалентными объемами от Ричарда Армса
9. VSA (Volume Spread Analysis)
10. Кластерный анализ
11. Типовые паттерны кластерного анализа
12. Дельта внутри дня

10. Кластерный анализ

 

Кластерный график

Каждый день, открывая терминал, мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток.

Минимальной единицей измерения является тик. Тик определяет текущее вливание денег в рынок и совместно с рыночными данными дает самую ценную информацию:

  • время тика
  • объем
  • цена
  • тип ордера (покупка/продажа)

Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка - получим стандартную свечу - которую мы видим на экране. Другими словами - стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам - мы получим объем свечи. Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов.

Точно также если взять определенный промежуток времени и сложить все объемы по каждой цене - мы получаем вертикальную гистограмму объемов, которая используется в торгах.

Основной кластерного анализа является кластер.

Кластер - это бар за определенный промежуток времени, где суммируются объемы тиков по каждой цене, и в этом случае мы по сути видим следующее:

  • изменение цены за определенный период
  • вливания объема по каждой цене в этом периоде
  • суммарный объем кластера

Преимущества кластерного анализа заключается в том, что мы можем увидеть большие вливания, которые способны поддержать или развернуть тренд, создав серьезную линию поддержки или сопротивления внутри кластера. При анализе горизонтальной гистограммы объемов за сессию, так как анализ чаще всего делается визуальный, данные вливания могут "потеряться" среди совокупных накоплений за бОльший период времени.

Кластерный анализ - это анализ объема исполненных ордеров по ценам. Т.е. кластера - это история, тем не менее, на кластерах можно наблюдать некоторые достаточно эффективные вещи.

Накопление объема по какой-то конкретной цене

Теория объема говорит о том, что если взять периоды накопления объема за день/неделю/месяцы и т.д. то основной задачей определить цену наибольшего накопления, поставить ордер и закрыть терминал. Я думаю, что все понимают, что "слишком" это просто, и естественно при открытии терминала скорей всего на счету появится еще одна минусовая сделка. Наличие информации по объемам еще не дает основания полагать, что грааль уже в кармане. Как и другой вид анализа, объем также требует тщательного внимания.

Поэтому накопление стоит рассматривать в синтезе. Крупный выброс на определенной цене наверняка станет линией поддержки или сопротивления, но идеальней всего увидеть интерес к цене. Допустим, мы видим уровень прошлой недели или прошлого дня, цена заходит за него и на кластерах видно, что данная цена по-прежнему привлекает участников рынка. На коррекции скорей всего именно эта линия станет линией поддержки/сопротивления.

Интерес к определенной цене

В рамках флета вы может наблюдать, что на некоторой определенной цене объем внутри кластеров на порядок выше среднестатистического. После расторговки имеет смысл наблюдать за возможным отскоком от данной цены.

Точечный объем

Точечный объем - обычно несопоставимо крупный объем, который возникает как правило возле экстремумов и способен развернуть не только кратко- но и среднесрочный тренд.

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Много денег - много друзей.
Народ против Ларри Флинта
Котировки
6A AUD/USD 0.7832
6B GBP/USD 1.3196
6C CAD/USD 0.80085
6E EUR/USD 1.18105
6J JPY/USD 0.0088745
6N NZD/USD 0.7128
6S CHF/USD 1.0225
CL Crude Oil 51.98
GC Gold 1282.9
HG Copper 3.1905
NG Natural Gas 2.871
SI Silver 17.015
ZW Wheat 431.25
ES E-mini S&P 500 2558.75
NQ E-mini NASDAQ-100 6121.00
YM E-mini Dow 23062.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 13037.5
DX DX Index 93.420
MM MM Index 2121.65
RI RI Index 115290.0
RUB RUB Index 58008.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru