ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Сегодня в 18:54VodkiN123
Форекс-новости от компании InstaForex
Сегодня в 14:22IFX_Yana
Трейдинг он лайн
Сегодня в 12:05ewgenij
Торговля на основе ежедневных обзоров рынка.
Сегодня в 08:585dtradecom
Торговые сигналы с мониторингом реального счета
Сегодня в 08:41Intel-FX
Ежедневный обзор рынка по уникальной системе.
Сегодня в 08:375dtradecom
Аналитика от компании Adamant Finance
Сегодня в 07:36Afamant Finance
проблема с индикаторами
Вчера в 22:33AM4X
брендятина
Вчера в 22:04Капитан Улитка

База знаний / Торговля объемами

 

1. Теория объемов. Основные концепции
2. Цена - время - объем
3. Индикаторы на основе цены
4. Современные рыночные отношения - взгляд через объемы
5. Объемы по классике от Элдера и Наймана
6. Метод Вайкоффа
7. Паттерны Тима Орда
8. Торговля эквивалентными объемами от Ричарда Армса
9. VSA (Volume Spread Analysis)
10. Кластерный анализ
11. Типовые паттерны кластерного анализа
12. Дельта внутри дня

11. Типовые паттерны кластерного анализа

 

При работе с кластерами существует несколько основных распространенных методик. Однако они имеют ряд существенных ограничений, на которые нельзя не обращать внимание. Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию кластеров, среди которых

  • трендовый подход
  • работа во флете
  • ложные пробития
  • разворотные стратегии
  • работа на пробой

Методики многим уже давно известные и предлагаемые разработчиками программного обеспечения.

Напомним себе несколько базовых определений.

Вid - фактические рыночные продажи (или sell stop-ордера), исполняются за счет

  • встречной рыночной покупки
  • за счет buy limit-ордеров

Ask - фактические рыночные покупки (или buy stop-ордера), исполняются за счет

  • встречной рыночной продажи
  • за счет sell limit-ордеров

Delta - разница между bid и ask

Трендовый подход

1. Пробитие минимума

  • каждый бар закрывается ниже предыдущего
  • увеличивается отрицательная дельта
  • растет объем в направлении движения (кульминация продаж)
  • большие отрицательные кластеры продаж (один из признаков окончания движения, когда толпа влетает в рынок и начинает активно продавать)

С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Продажи сменяются покупками.

2. Продолжение тренда характеризуется

  • каждое закрытие ниже предыдущего
  • дельты баров отрицательные
  • растет суммарный объем
  • суммарная дельта изменила свое значение (Переход суммарной дельты через ноль АБСОЛЮТНО ничего не значит. Должен возникать закономерный вопрос: "С какого момента начинался отсчет суммарной дельты?" Каждый настроит для себя её по своему. В данном случае имеет смысл только её направление относительно ценового движения)

3. Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению. Коррекции, особенно не флетообразные, всегда сопровождаются всплесками дельты в обратную сторону. Следим за реакцией цены.

4. Несмотря на движение вверх, суммарная дельта кластера в минусе - продолжение тренда (знак суммарной дельты ничего не означает).


Работа во флете

1. Объем растет, но суммарная дельта падает - флет. Хорошо показан ложный пробой уровня и возврат в область флета.

2. Во флете следует обращать внимание на офера вблизи экстремумов для разворота.

3. Каждый раз, когда рынок пытается выдержать торговлю снаружи VA, он просто отклоняется и начинает расторговываться назад в диапазон (операторы еще не набрали нужный объем и манипулируют публикой, вынуждая входить в проигрышные позиции).

4. Скопление bid или ask показывает замысел рынка. Однако ранее было замечено, что зеленые кластеры отображают покупки, а красные - продажи. Почему же тогда рынок разворачивается на их скоплении? Просто для нас это покупки/продажи, а для другой стороны рынка - продажи/покупки соответственно. Постоянно задаем себе один и тот же вопрос: "Кто продает, а кто покупает?".

Другая зависимость заключается в наличии спреда. Цена ask всегда выше, чем цена bid. Объемы дают знать о спреде на границах баров, показывая высокие ask и bid. Поэтому одиночные их всплески желательно игнорировать. Это естественно, что на вершине/низине бара никто не покупает/не продает, так как все начинают соглашаться с мнением, что цена торгового инструмента завышена/занижена.

5. Разворотный паттерн - тестируется low, отскакивает от него и закрывается на экстремуме бара, дельта бара меняет свое значение и подтверждается следующим баром. Этот тест должен быть на нижней границе VA, превосходное подтверждение поддержки.

6. Покупки растут по мере подхода цены к сопротивлению, продавцы начинают агрессивно держать эту линию

7. Смотрим границы VA и дельты при ложных пробоях

Ложные пробития

1. Учитывайте хвосты на каждом баре, они не могут закрыться за экстремумами и получить какое-либо направление

2. Нет двух рядом стоящих баров одного направления - нехватка перевеса между продавцами и покупателями. Происходит борьба между покупателями и продавцами.

3. Как понять - ложный пробой или нет - видим, что рынок тестирует утренний максимум, поэтому разворот состоявшийся на пониженном объеме и отрицательной дельте (по сути дела нарисовался всем известный паттерн - ап-траст)

Разворотные стратегии

1. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты). Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда.

2. Можно наблюдать как постепенно отрицательная дельта сменяется на положительную, бар закрывается бычьим, дельта переходит из отрицательной в положительную, но желательно фильтровать следующим баром

3. Хороший сигнал: лоу обновляется, но бар закрывается выше открытия, суммарная дельта положительная - это дивергенция дельты. Смысл заключается в том, что дальнейшее движение вниз не поддерживается объемами: вроде обновили низину, а дельта меняет знак на противоположный, да и цена начинает отыгрывать в другую сторону.

4. Разворот - много покупок, цена закрытия рядом с хаем бара, суммарная дельта меняет знак с отрицательного на положительный, следующие бары подтвердили (опять двадцать пять)

Работа на пробой

1. Пробой совпадает с увеличением дельты и отрицательной дельтой

2. Большая рыночная заявка, исполняется за счет sell limit

3. Объем и дельта растут на пробоях. Проблема в одном - поймать момент истинного пробоя.

4. Суммарная дельта растет, отрицательная дельта растет - потенциальное завершение. Объем падает - коррекция

5. Большой объем на пробитии, продолжение подтверждается кластерами и суммарная дельта кластеров растет

6. Важно учитывать поведение дельты и объема на подходе к уровню

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Если нечего жрать, нужно заниматься тем, что приносит деньги немедленно, без затрат. А вот после приобретения уверенности, что семья голодать не будет, надо найти те приятные вещи, которые нравятся именно тебе.
Евгений Чичваркин
Котировки
6A AUD/USD 0.7449
6B GBP/USD 1.2666
6C CAD/USD 0.7530
6E EUR/USD 1.07175
6J JPY/USD 0.008781
6N NZD/USD 0.7108
6S CHF/USD 0.9901
CL Crude Oil 50.81
GC Gold 1170.6
HG Copper 2.6790
NG Natural Gas 3.682
SI Silver 16.815
ZW Wheat 409.25
ES E-mini S&P 500 2207.00
NQ E-mini NASDAQ-100 4773.50
YM E-mini Dow 19218.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 10795.5
DX DX Index 100.555

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2016 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru