ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
Последние сообщения на форуме
DOM, Time&Sales - лента и стакан для МТ4
Вчера в 21:15nikelodeon
Как можно получать данные об объемах и дельте в свой робот!?
Вчера в 19:31nikelodeon
Нефть, газ, бензин - фьючерсы, опционы, cfd и спот на энергоносители
Вчера в 14:50troya
Аналитика от компании Amega
Вчера в 13:18AmegaFX
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Вчера в 12:35prokoppolo
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Вчера в 10:51seadog
VTS: Разборы сделок по текущим торгам.
17.10.2018 в 10:36Max-Trader
Торговая Система ПВА
16.10.2018 в 18:02seadog
ClusterDelta - перспективы развития, абонплата, индикаторы и прочее
16.10.2018 в 11:41deniss

База знаний / Торговля объемами

 

1. Теория объемов. Основные концепции
2. Цена - время - объем
3. Индикаторы на основе цены
4. Современные рыночные отношения - взгляд через объемы
5. Объемы по классике от Элдера и Наймана
6. Метод Вайкоффа
7. Паттерны Тима Орда
8. Торговля эквивалентными объемами от Ричарда Армса
9. VSA (Volume Spread Analysis)
10. Кластерный анализ
11. Типовые паттерны кластерного анализа
12. Дельта внутри дня

11. Типовые паттерны кластерного анализа

 

При работе с кластерами существует несколько основных распространенных методик. Однако они имеют ряд существенных ограничений, на которые нельзя не обращать внимание. Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию кластеров, среди которых

  • трендовый подход
  • работа во флете
  • ложные пробития
  • разворотные стратегии
  • работа на пробой

Методики многим уже давно известные и предлагаемые разработчиками программного обеспечения.

Напомним себе несколько базовых определений.

Вid - фактические рыночные продажи (или sell stop-ордера), исполняются за счет

  • встречной рыночной покупки
  • за счет buy limit-ордеров

Ask - фактические рыночные покупки (или buy stop-ордера), исполняются за счет

  • встречной рыночной продажи
  • за счет sell limit-ордеров

Delta - разница между bid и ask

Трендовый подход

1. Пробитие минимума

  • каждый бар закрывается ниже предыдущего
  • увеличивается отрицательная дельта
  • растет объем в направлении движения (кульминация продаж)
  • большие отрицательные кластеры продаж (один из признаков окончания движения, когда толпа влетает в рынок и начинает активно продавать)

С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Продажи сменяются покупками.

2. Продолжение тренда характеризуется

  • каждое закрытие ниже предыдущего
  • дельты баров отрицательные
  • растет суммарный объем
  • суммарная дельта изменила свое значение (Переход суммарной дельты через ноль АБСОЛЮТНО ничего не значит. Должен возникать закономерный вопрос: "С какого момента начинался отсчет суммарной дельты?" Каждый настроит для себя её по своему. В данном случае имеет смысл только её направление относительно ценового движения)

3. Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению. Коррекции, особенно не флетообразные, всегда сопровождаются всплесками дельты в обратную сторону. Следим за реакцией цены.

4. Несмотря на движение вверх, суммарная дельта кластера в минусе - продолжение тренда (знак суммарной дельты ничего не означает).


Работа во флете

1. Объем растет, но суммарная дельта падает - флет. Хорошо показан ложный пробой уровня и возврат в область флета.

2. Во флете следует обращать внимание на офера вблизи экстремумов для разворота.

3. Каждый раз, когда рынок пытается выдержать торговлю снаружи VA, он просто отклоняется и начинает расторговываться назад в диапазон (операторы еще не набрали нужный объем и манипулируют публикой, вынуждая входить в проигрышные позиции).

4. Скопление bid или ask показывает замысел рынка. Однако ранее было замечено, что зеленые кластеры отображают покупки, а красные - продажи. Почему же тогда рынок разворачивается на их скоплении? Просто для нас это покупки/продажи, а для другой стороны рынка - продажи/покупки соответственно. Постоянно задаем себе один и тот же вопрос: "Кто продает, а кто покупает?".

Другая зависимость заключается в наличии спреда. Цена ask всегда выше, чем цена bid. Объемы дают знать о спреде на границах баров, показывая высокие ask и bid. Поэтому одиночные их всплески желательно игнорировать. Это естественно, что на вершине/низине бара никто не покупает/не продает, так как все начинают соглашаться с мнением, что цена торгового инструмента завышена/занижена.

5. Разворотный паттерн - тестируется low, отскакивает от него и закрывается на экстремуме бара, дельта бара меняет свое значение и подтверждается следующим баром. Этот тест должен быть на нижней границе VA, превосходное подтверждение поддержки.

6. Покупки растут по мере подхода цены к сопротивлению, продавцы начинают агрессивно держать эту линию

7. Смотрим границы VA и дельты при ложных пробоях

Ложные пробития

1. Учитывайте хвосты на каждом баре, они не могут закрыться за экстремумами и получить какое-либо направление

2. Нет двух рядом стоящих баров одного направления - нехватка перевеса между продавцами и покупателями. Происходит борьба между покупателями и продавцами.

3. Как понять - ложный пробой или нет - видим, что рынок тестирует утренний максимум, поэтому разворот состоявшийся на пониженном объеме и отрицательной дельте (по сути дела нарисовался всем известный паттерн - ап-траст)

Разворотные стратегии

1. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты). Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда.

2. Можно наблюдать как постепенно отрицательная дельта сменяется на положительную, бар закрывается бычьим, дельта переходит из отрицательной в положительную, но желательно фильтровать следующим баром

3. Хороший сигнал: лоу обновляется, но бар закрывается выше открытия, суммарная дельта положительная - это дивергенция дельты. Смысл заключается в том, что дальнейшее движение вниз не поддерживается объемами: вроде обновили низину, а дельта меняет знак на противоположный, да и цена начинает отыгрывать в другую сторону.

4. Разворот - много покупок, цена закрытия рядом с хаем бара, суммарная дельта меняет знак с отрицательного на положительный, следующие бары подтвердили (опять двадцать пять)

Работа на пробой

1. Пробой совпадает с увеличением дельты и отрицательной дельтой

2. Большая рыночная заявка, исполняется за счет sell limit

3. Объем и дельта растут на пробоях. Проблема в одном - поймать момент истинного пробоя.

4. Суммарная дельта растет, отрицательная дельта растет - потенциальное завершение. Объем падает - коррекция

5. Большой объем на пробитии, продолжение подтверждается кластерами и суммарная дельта кластеров растет

6. Важно учитывать поведение дельты и объема на подходе к уровню

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Ближайшие вебинары
05.09.2018 19:30, Александр Сошников
Forexspez.ru
Как построить профитную торговую систему

07.09.2018 18:00, Santyago-Maks
forum.clusterdelta.com/showthread.php/9584
Крупные игроки, маркетмейкеры и прочие акулы рынка. Чем они отличаются и как влияют на цену.

03.10.2018 19:30, Александр Сошников
совместно с Clusterdelta.com
Знакомство с индикаторами ClusterDelta Premium для терминала MetaTrader
Цитата
У всех миллиардеров, которых я знал, деньги только открыли их основные черты характера. Если они были быдлом до того, как у них появились деньги, то они просто становятся быдлом с миллиардом долларов.
Уоррен Баффетт
Котировки
BRN BRN Index 0.00
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6M MXN/USD 0.00000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com