![]()
![]()
![]() |
База знаний / Торговля объемами
12. Дельта внутри дня
Вторым немаловажным моментом является дельта. К сожалению, из-за невозможности обычному трейдеру подручными методами получать дельту - информации по ее использованию практически нет в интернете, а та, что есть, содержит очень грубые допущения. Как мы знаем, сделка может быть двух типов: покупка или продажа. Покупка - это сделка, исполненная по цене покупки (Ask) , продажа - сделка по цене продажи (Bid). Спред - это разница между текущей рыночной ценой покупки и рыночной ценой продажи. То что, мы видим как текущую цену на самом деле является ценой последней исполненной сделки (Last price), - т.е. прошлое, а не настоящее. В это время рыночная цена (ask/bid) может отойти от Last'a на некоторое расстояние, но, при текущих объемах торгов на ликвидных инструментах, как правило, это не более 1-5 пп. Так как на рынке доступны только сделки покупки и продажи вытекает два уже знакомых термина:
Объем = покупки + продажи Дельта - разница покупок и продаж по тем же критериям Дельта = покупки - продажи Таким образом, получается, что дельта показывает по факту разницу между покупками и продажами, которые произошли на рынке. Дельта аналогична объему, но противоположна по методу расчета. Ниже на рисунке представлена дельта в чистом виде.
Соотношение асков и бидов, через которые считаются объемы и дельты.
В левом столбце каждого бара отображается объем, а в правом - дельта.
|
![]()
![]()
![]()
|
![]() |
Сотрудничество | Реклама | Форум |
ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.
Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.