ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
Последние сообщения на форуме
Times And Sales_ DOM
Вчера в 20:19u7ljp@travala10.com
Аналитика от компании Amega
Вчера в 16:37AmegaFX
Новые индикаторы Infusion и Splash от ClusterDelta (Ваши наблюдения)
Вчера в 15:25deniss
Нефть, газ, бензин - фьючерсы, опционы, cfd и спот на энергоносители
Вчера в 12:28troya
Проблема с отображением профиля обьёмов.
Вчера в 11:23prokoppolo
Проблема с запуском CD
Вчера в 03:25deniss
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Вчера в 00:06prokoppolo
DAX 30 NO ENCUENTRA DATOS
17.09.2018 в 19:43borjamerayo@gmail.com
InstaForex брокер
17.09.2018 в 18:14IrinaInstaForex

База знаний / Торговля объемами

 

1. Теория объемов. Основные концепции
2. Цена - время - объем
3. Индикаторы на основе цены
4. Современные рыночные отношения - взгляд через объемы
5. Объемы по классике от Элдера и Наймана
6. Метод Вайкоффа
7. Паттерны Тима Орда
8. Торговля эквивалентными объемами от Ричарда Армса
9. VSA (Volume Spread Analysis)
10. Кластерный анализ
11. Типовые паттерны кластерного анализа
12. Дельта внутри дня

2. Цена - время - объем

 

Подавляющее большинство трейдеров в мире используют свечной (барный) графики для анализа поведения торгового инструмента, порой даже не задумываясь об их положительных и отрицательных сторонах. Нам постоянно вдалбливают в головы на различных курсах и в книгах об эффективности такого способа отображения, критикуя или рассматривая вскользь остальные способы.

Надеюсь, что все знают, что существуют графики

  • линейные
  • свечные (барные)
  • тиковые (к примеру, 25-ти тиковый график)
  • крестики-нолики (крестики - нолики, это наследие прошлого, но современные терминалы позволяют с ними поработать)

  • Кроме того, можно строить объемные и рейнжевые графики:

    • Каги (новшество терминала NinjaTrader):
    • Ренко:

    Таким образом, мы думаем только лишь в двух проекциях - цена и время.

    Попробуем проанализировать такой способ мышления. Давайте еще раз взглянем на уже привычные нам термины - цена, время, тики и объем.

    Цена - результат уравновешивания спроса и предложения в данный момент времени (тавтология небольшая получается, по-другому не объяснить). Здесь все понятно, а вот со второй размерностью - со временем - не все так просто.

    Время - горизонтальная составляющая графика, не менее важно в анализе. Вроде привычно и понятно, но представьте, что времени на графиках нет. Что тогда? Любое ценовое движение будет проходить через равные интервалы или же по каким-либо другим критериям (как у крестиков-ноликов). Похоже, что-то потеряем в анализе или приобретем? Возможно, поэтому крестики-нолики не столь популярны в наше время из-за своей ограниченности. Возвращаем время на график - снова возникают путаные ситуации, когда, например, упускаем момент закрепления за важным уровнем, который скрыт в одной свече; или когда цена рисует длиннющую свечку, а мы наблюдаем за этим действом как зачарованные, открыв рты, иногда не понимая причин произошедшего движения.

    Тики - единичное изменение цены. Но на популярных рынках на них смотреть крайне утомительно. Зачем себя так утруждать?

    Объем - количество проторгованных лотов за единицу времени. Снова упираемся во временной масштаб.

    Ведь мы иногда упускаем важные моменты, зная об этом, продолжаем также работать.

    Итак, отметим положительные моменты:

    • безусловная наглядность - минимум графики и максимум полезной информации
    • простота анализа
    • возможность графического отображения всем известных и понятных классических паттернов
    • в мире, пожалуй, нет ни одного трейдера, который бы не знал о свечных графиках

    Отрицательные моменты:

    • форма свечи (бара) определяется определенным временным отрезком (таймфреймом), то есть в одном баре заложено определенное количество времени (диапазон волатильности)
    • график неоднороден по сути с точки зрения других параметров (при построении графика на двух критериях исчезает актуальность и определенность остальных)
    • постоянно приходится менять временной масштаб, чтобы иметь более полную картину, что иногда приводит к тупиковым ситуациям

    Графики можно строить, когда:

    • свеча будет содержать конкретный объем, что дает возможность ориентироваться на рыночную активность, но объем - результирующая величина, представляющая сумму асков и бидов, кроме того объемы не равномерно распределяются на графике и часть выгодных движений можно упустить
    • свеча будет содержать конкретную волатильность, к примеру, 50 пунктов, что по сути дает крестики-нолики и цена отвязывается от временной шкалы

    Вы спросите: "Причем же тут объем? Зачем все это? Ведь цена все итак учитывает". Все просто. Помним о том, что цена - производная объема. Объем позволяет взглянуть на привычные вещи под иным углом зрения. Добавив на график объем, мы добавляем третью проекцию и смотрим на рынок уже как бы в трехмерном измерении, понимая причины ценового движения. Объем отмечает те узкие участки, на которые нужно взглянуть более пристально. Теперь мы уже точно будем знать, куда нужно смотреть, а какие места пропускать. Такими участками могут быть ценовые бары с большим объемом или наоборот с низким, когда цена показала резкую свечу.

    К сожалению, хоть объемы и становятся более доступными, но ни один терминал ни у одного брокера не дает ту информацию, которая была бы действительно полезна трейдеру(!). Нет той свободы действий, которая позволила бы конструировать графики на свое усмотрение в полной мере. Все ДЦ всего лишь хотят наших денег, для них все способы хороши, особенно когда это касается рыночных данных. Возможно, это одна из причин, по которой знаменитый MetaTrader получил столь широкое распространение, особенно на просторах СНГ.

    Посмотрим как работают некоторые из стандартных элементов на разных типах графиков:

    • наклонные каналы
    • средние мувинги (включая АО)
    • объемы

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Ближайшие вебинары
05.09.2018 19:30, Александр Сошников
Forexspez.ru
Как построить профитную торговую систему

07.09.2018 18:00, Santyago-Maks
forum.clusterdelta.com/showthread.php/9584
Крупные игроки, маркетмейкеры и прочие акулы рынка. Чем они отличаются и как влияют на цену.

03.10.2018 19:30, Александр Сошников
совместно с Clusterdelta.com
Знакомство с индикаторами ClusterDelta Premium для терминала MetaTrader
Цитата
Вежливость - это искусственно созданное хорошее настроение.
Томас Джефферсон
Котировки
brn brn Index
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6M MXN/USD 0.00000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com