ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Прогнозирование прибыльных зон по ДАРТС
Сегодня в 13:26FinansTrader
ДАРТС: торговля на основе прогнозирования прибыльных зон, онлайн трейды
Сегодня в 13:21FinansTrader
Торговля на основе ежедневных обзоров рынка.
Сегодня в 08:395dtradecom
Ежедневный обзор рынка по уникальной системе.
Сегодня в 08:345dtradecom
Аналитика от компании Adamant Finance
Сегодня в 08:29Afamant Finance
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Вчера в 22:19prokoppolo
Журнал сделок по VSA...
Вчера в 22:13Robotron_2007
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Вчера в 19:02deniss
Результаты торговли FORTS TIL Group
Вчера в 18:08F-Team

База знаний / Торговля объемами

 

1. Теория объемов. Основные концепции
2. Цена - время - объем
3. Индикаторы на основе цены
4. Современные рыночные отношения - взгляд через объемы
5. Объемы по классике от Элдера и Наймана
6. Метод Вайкоффа
7. Паттерны Тима Орда
8. Торговля эквивалентными объемами от Ричарда Армса
9. VSA (Volume Spread Analysis)
10. Кластерный анализ
11. Типовые паттерны кластерного анализа
12. Дельта внутри дня

2. Цена - время - объем

 

Подавляющее большинство трейдеров в мире используют свечной (барный) графики для анализа поведения торгового инструмента, порой даже не задумываясь об их положительных и отрицательных сторонах. Нам постоянно вдалбливают в головы на различных курсах и в книгах об эффективности такого способа отображения, критикуя или рассматривая вскользь остальные способы.

Надеюсь, что все знают, что существуют графики

  • линейные
  • свечные (барные)
  • тиковые (к примеру, 25-ти тиковый график)
  • крестики-нолики (крестики - нолики, это наследие прошлого, но современные терминалы позволяют с ними поработать)

  • Кроме того, можно строить объемные и рейнжевые графики:

    • Каги (новшество терминала NinjaTrader):
    • Ренко:

    Таким образом, мы думаем только лишь в двух проекциях - цена и время.

    Попробуем проанализировать такой способ мышления. Давайте еще раз взглянем на уже привычные нам термины - цена, время, тики и объем.

    Цена - результат уравновешивания спроса и предложения в данный момент времени (тавтология небольшая получается, по-другому не объяснить). Здесь все понятно, а вот со второй размерностью - со временем - не все так просто.

    Время - горизонтальная составляющая графика, не менее важно в анализе. Вроде привычно и понятно, но представьте, что времени на графиках нет. Что тогда? Любое ценовое движение будет проходить через равные интервалы или же по каким-либо другим критериям (как у крестиков-ноликов). Похоже, что-то потеряем в анализе или приобретем? Возможно, поэтому крестики-нолики не столь популярны в наше время из-за своей ограниченности. Возвращаем время на график - снова возникают путаные ситуации, когда, например, упускаем момент закрепления за важным уровнем, который скрыт в одной свече; или когда цена рисует длиннющую свечку, а мы наблюдаем за этим действом как зачарованные, открыв рты, иногда не понимая причин произошедшего движения.

    Тики - единичное изменение цены. Но на популярных рынках на них смотреть крайне утомительно. Зачем себя так утруждать?

    Объем - количество проторгованных лотов за единицу времени. Снова упираемся во временной масштаб.

    Ведь мы иногда упускаем важные моменты, зная об этом, продолжаем также работать.

    Итак, отметим положительные моменты:

    • безусловная наглядность - минимум графики и максимум полезной информации
    • простота анализа
    • возможность графического отображения всем известных и понятных классических паттернов
    • в мире, пожалуй, нет ни одного трейдера, который бы не знал о свечных графиках

    Отрицательные моменты:

    • форма свечи (бара) определяется определенным временным отрезком (таймфреймом), то есть в одном баре заложено определенное количество времени (диапазон волатильности)
    • график неоднороден по сути с точки зрения других параметров (при построении графика на двух критериях исчезает актуальность и определенность остальных)
    • постоянно приходится менять временной масштаб, чтобы иметь более полную картину, что иногда приводит к тупиковым ситуациям

    Графики можно строить, когда:

    • свеча будет содержать конкретный объем, что дает возможность ориентироваться на рыночную активность, но объем - результирующая величина, представляющая сумму асков и бидов, кроме того объемы не равномерно распределяются на графике и часть выгодных движений можно упустить
    • свеча будет содержать конкретную волатильность, к примеру, 50 пунктов, что по сути дает крестики-нолики и цена отвязывается от временной шкалы

    Вы спросите: "Причем же тут объем? Зачем все это? Ведь цена все итак учитывает". Все просто. Помним о том, что цена - производная объема. Объем позволяет взглянуть на привычные вещи под иным углом зрения. Добавив на график объем, мы добавляем третью проекцию и смотрим на рынок уже как бы в трехмерном измерении, понимая причины ценового движения. Объем отмечает те узкие участки, на которые нужно взглянуть более пристально. Теперь мы уже точно будем знать, куда нужно смотреть, а какие места пропускать. Такими участками могут быть ценовые бары с большим объемом или наоборот с низким, когда цена показала резкую свечу.

    К сожалению, хоть объемы и становятся более доступными, но ни один терминал ни у одного брокера не дает ту информацию, которая была бы действительно полезна трейдеру(!). Нет той свободы действий, которая позволила бы конструировать графики на свое усмотрение в полной мере. Все ДЦ всего лишь хотят наших денег, для них все способы хороши, особенно когда это касается рыночных данных. Возможно, это одна из причин, по которой знаменитый MetaTrader получил столь широкое распространение, особенно на просторах СНГ.

    Посмотрим как работают некоторые из стандартных элементов на разных типах графиков:

    • наклонные каналы
    • средние мувинги (включая АО)
    • объемы

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Я никогда не позволяю моим ошибкам привести меня к поражению или отвлечь от сути, наоборот, я учусь на них и двигаюсь вперед самым эффективным способом.
Лилиан Вернон
Котировки
6A AUD/USD 0.7485
6B GBP/USD 1.2605
6C CAD/USD 0.7593
6E EUR/USD 1.05945
6J JPY/USD 0.008722
6N NZD/USD 0.7174
6S CHF/USD 0.9830
CL Crude Oil 51.34
GC Gold 1170.1
HG Copper 2.6480
NG Natural Gas 3.728
SI Silver 17.165
ZW Wheat 408.00
ES E-mini S&P 500 2247.75
NQ E-mini NASDAQ-100 4868.00
YM E-mini Dow 19640.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 11185.0
DX DX Index 101.295

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2016 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru