ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Сегодня в 17:29prokoppolo
Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com
Сегодня в 15:20p6359
Дивергенция цены и дельты
Сегодня в 12:57tima123
Прогнозирование прибыльных зон по ДАРТС
Сегодня в 12:19FinansTrader
Форекс-новости от компании InstaForex
Сегодня в 11:35IFX_Yana
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Сегодня в 10:37prokoppolo
Ежедневный обзор рынка по уникальной системе.
Сегодня в 08:425dtradecom
Аналитика от компании Adamant Finance
Сегодня в 07:40Afamant Finance
FXOpen -рыночный ECN/STP брокер с лицензиями FCA, ASIC.
Вчера в 21:21Legend

База знаний / Торговля объемами

 

1. Теория объемов. Основные концепции
2. Цена - время - объем
3. Индикаторы на основе цены
4. Современные рыночные отношения - взгляд через объемы
5. Объемы по классике от Элдера и Наймана
6. Метод Вайкоффа
7. Паттерны Тима Орда
8. Торговля эквивалентными объемами от Ричарда Армса
9. VSA (Volume Spread Analysis)
10. Кластерный анализ
11. Типовые паттерны кластерного анализа
12. Дельта внутри дня

2. Цена - время - объем

 

Подавляющее большинство трейдеров в мире используют свечной (барный) графики для анализа поведения торгового инструмента, порой даже не задумываясь об их положительных и отрицательных сторонах. Нам постоянно вдалбливают в головы на различных курсах и в книгах об эффективности такого способа отображения, критикуя или рассматривая вскользь остальные способы.

Надеюсь, что все знают, что существуют графики

  • линейные
  • свечные (барные)
  • тиковые (к примеру, 25-ти тиковый график)
  • крестики-нолики (крестики - нолики, это наследие прошлого, но современные терминалы позволяют с ними поработать)

  • Кроме того, можно строить объемные и рейнжевые графики:

    • Каги (новшество терминала NinjaTrader):
    • Ренко:

    Таким образом, мы думаем только лишь в двух проекциях - цена и время.

    Попробуем проанализировать такой способ мышления. Давайте еще раз взглянем на уже привычные нам термины - цена, время, тики и объем.

    Цена - результат уравновешивания спроса и предложения в данный момент времени (тавтология небольшая получается, по-другому не объяснить). Здесь все понятно, а вот со второй размерностью - со временем - не все так просто.

    Время - горизонтальная составляющая графика, не менее важно в анализе. Вроде привычно и понятно, но представьте, что времени на графиках нет. Что тогда? Любое ценовое движение будет проходить через равные интервалы или же по каким-либо другим критериям (как у крестиков-ноликов). Похоже, что-то потеряем в анализе или приобретем? Возможно, поэтому крестики-нолики не столь популярны в наше время из-за своей ограниченности. Возвращаем время на график - снова возникают путаные ситуации, когда, например, упускаем момент закрепления за важным уровнем, который скрыт в одной свече; или когда цена рисует длиннющую свечку, а мы наблюдаем за этим действом как зачарованные, открыв рты, иногда не понимая причин произошедшего движения.

    Тики - единичное изменение цены. Но на популярных рынках на них смотреть крайне утомительно. Зачем себя так утруждать?

    Объем - количество проторгованных лотов за единицу времени. Снова упираемся во временной масштаб.

    Ведь мы иногда упускаем важные моменты, зная об этом, продолжаем также работать.

    Итак, отметим положительные моменты:

    • безусловная наглядность - минимум графики и максимум полезной информации
    • простота анализа
    • возможность графического отображения всем известных и понятных классических паттернов
    • в мире, пожалуй, нет ни одного трейдера, который бы не знал о свечных графиках

    Отрицательные моменты:

    • форма свечи (бара) определяется определенным временным отрезком (таймфреймом), то есть в одном баре заложено определенное количество времени (диапазон волатильности)
    • график неоднороден по сути с точки зрения других параметров (при построении графика на двух критериях исчезает актуальность и определенность остальных)
    • постоянно приходится менять временной масштаб, чтобы иметь более полную картину, что иногда приводит к тупиковым ситуациям

    Графики можно строить, когда:

    • свеча будет содержать конкретный объем, что дает возможность ориентироваться на рыночную активность, но объем - результирующая величина, представляющая сумму асков и бидов, кроме того объемы не равномерно распределяются на графике и часть выгодных движений можно упустить
    • свеча будет содержать конкретную волатильность, к примеру, 50 пунктов, что по сути дает крестики-нолики и цена отвязывается от временной шкалы

    Вы спросите: "Причем же тут объем? Зачем все это? Ведь цена все итак учитывает". Все просто. Помним о том, что цена - производная объема. Объем позволяет взглянуть на привычные вещи под иным углом зрения. Добавив на график объем, мы добавляем третью проекцию и смотрим на рынок уже как бы в трехмерном измерении, понимая причины ценового движения. Объем отмечает те узкие участки, на которые нужно взглянуть более пристально. Теперь мы уже точно будем знать, куда нужно смотреть, а какие места пропускать. Такими участками могут быть ценовые бары с большим объемом или наоборот с низким, когда цена показала резкую свечу.

    К сожалению, хоть объемы и становятся более доступными, но ни один терминал ни у одного брокера не дает ту информацию, которая была бы действительно полезна трейдеру(!). Нет той свободы действий, которая позволила бы конструировать графики на свое усмотрение в полной мере. Все ДЦ всего лишь хотят наших денег, для них все способы хороши, особенно когда это касается рыночных данных. Возможно, это одна из причин, по которой знаменитый MetaTrader получил столь широкое распространение, особенно на просторах СНГ.

    Посмотрим как работают некоторые из стандартных элементов на разных типах графиков:

    • наклонные каналы
    • средние мувинги (включая АО)
    • объемы

Обсуждение данного материала на форуме


Цитата
Только тот, кто продал душу за грош, громко провозглашает свою ненависть к деньгам, и у него есть на это веская причина.
Франсиско д`Анкония
Котировки
6A AUD/USD 0.7681
6B GBP/USD 1.2443
6C CAD/USD 0.76355
6E EUR/USD 1.06030
6J JPY/USD 0.0089165
6N NZD/USD 0.7208
6S CHF/USD 0.9938
CL Crude Oil 54.24
GC Gold 1259.7
HG Copper 2.6880
NG Natural Gas 2.655
SI Silver 18.445
ZW Wheat 441.50
ES E-mini S&P 500 2367.00
NQ E-mini NASDAQ-100 5335.50
YM E-mini Dow 20817.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 11835.0
DX DX Index 100.950
MM MM Index 2068.15
RI RI Index 111810.0
RUB RUB Index 58234.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru