ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
Скачать индикаторы для MetaTrader 4 / MetaTrader 5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
Последние сообщения на форуме
Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com
Вчера в 21:38Гурон
Как можно получать данные об объемах и дельте в свой робот!?
Вчера в 21:30nikelodeon
DOM, Time&Sales - лента и стакан для МТ4
Вчера в 10:11deniss
InstaForex брокер
15.11.2018 в 16:43Julia InstaForex
OpenFX.by -брокер №1 в реестре НБ РБ
15.11.2018 в 16:22OpenFX
Нефть, газ, бензин - фьючерсы, опционы, cfd и спот на энергоносители
15.11.2018 в 15:04troya
NordFX: еженедельный форекс-прогноз и прогноз криптовалют
15.11.2018 в 14:15экономист
Сравнение данных Clusterdelta vs ATAS
15.11.2018 в 11:36serega1511
Биткоин #BTC
14.11.2018 в 18:57prokoppolo

База знаний / Торговля объемами

 

1. Теория объемов. Основные концепции
2. Цена - время - объем
3. Индикаторы на основе цены
4. Современные рыночные отношения - взгляд через объемы
5. Объемы по классике от Элдера и Наймана
6. Метод Вайкоффа
7. Паттерны Тима Орда
8. Торговля эквивалентными объемами от Ричарда Армса
9. VSA (Volume Spread Analysis)
10. Кластерный анализ
11. Типовые паттерны кластерного анализа
12. Дельта внутри дня

3. Индикаторы на основе цены

 

Целевые уровни, построенные на основе фибо-сеток, уровней Мюррея, уровней ДеМарка и др., безусловно имеют право на жизнь. Их жизнеспособность подтверждена успешным опытом работы. Уровни отрабатываются регулярно. Давайте посмотрим на них с точки зрения объемов. Попробуем понять причину их работы, смотря на них через призму объемов.

Уровни на основе фибо-сеток и Мюррей почти идентичны с небольшими отклонениями в пределах 5 %, но принципы работы различаются. Уровни ДеМарка строятся также на основе всем известной закономерности. Эти уровни отрабатываются потому, что

  • все в мире их используют
  • расставляются ордера на определенных уровнях
  • не работают в неумелых руках

Из фибо и уровней Мюррея хорошо отрабатываются те, которые находятся на пересечении 61,8% и кратных ему, то есть 161,8% и так далее.

Также хорошо работают уровни ДеМарка. Только их особенность заключается в том, что этот индикатор использует небольшая группа трейдеров. Эти уровни не учтены рынком, под них очень выгодно выставлять стопы и тейки.

Последнее время большую популярность получают индикаторы, которые показывают скопление ордеров на определенных уровнях за некоторый момент времени. Долгое время наблюдали за ними и пришли к выводу, что они не работают в чистом виде: их прошивает то с одной, то с другой стороны, иногда они служат уровнями поддержки/сопротивления. Ведь логики в их отработке мало. Это история. Их отработку в чистом виде можно объяснить только человеческой психологией - отошли от уровня, отскок и импульс (трехволновая модель А-В-С).

Вы спросите: "А при чем же тут объемные уровни?" При том, что пересечения перечисленных уровней с объемными дают большую вероятность отскока от такого уровня. Уровни теперь не воспринимаются как равноценные. Вес у некоторых из них возрастает, что дает повышенную вероятность успешных трейдов при работе с ними.

В качестве примера фибо-уровни и уровни объемов

Хорошо ответил на этот вопрос Дж.Сорос (Алхимия финансов):

"Существующие теории поведения курсов акций удивительно неадекватны. Для практика они представляют столь низкую ценность, что я их даже не знаю. Тот факт, что я смог обойтись без них, говорит сам за себя"

То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту.

Картинки из практики:

Итак, соотношение трейдеров 97/3 или 99/1 известно всем. Также известно, что не смотря на это соотношение все эти трейдеры делают свои трейды, но ведь трейды делаются на основе каких-то знаний. Самыми базовыми знаниями, которые переходят из одной книги классика в другую, является фибо уровни.

Возьмем два самых распостранненых фибо уровня 62%(38%) и 162%, так или иначе многие используют эти значения как коррекционный (62%) и целевой (162%). Допустим, что с точки зрения среднесрочной торговли на дневных графиках мы подходим к некоему важному уровня 162% от первого импульса. Мы предполагаем, что среднесрочники в диапазоне 10-20 пунктов будут закрывать полностью или частично свои покупки, что по сути является выставленными ордерами продажи. Эти ордера будут скупаться и в итоге мы увидим аномалию дельты и выброс объема, один из признаков окончания тренда. Если здесь еще рядышком появится еще один не менее важный уровень, то объемы на порядок увеличатся.

Тем самым здесь сформируется достаточно серьезный уровень объема, который как правило будет значимым при коррекции. Кто выставляет сетки знает одно простое правило, после того, как рынок достиг 162% и начал коррекцию вершина волны А становится уровнем 38% от всей волны. В этом же месте формируется линия поддержки/сопротивления для окончания ФЗР, пробитие/не пробитие которое определит дальнейшее движение рынка. Дальше естественно надо оценить предыдущее накопление объемов в пределах всего импульса для того, чтобы наиболее точно определить момент коррекции - в идеальной модели, если объем совпадает с уровнями (38%, 50%, 62%) вероятность отскока именно в этом месте увеличивается.

Также в мире успешно применяются уровни Мюррея и уровни ДеМарка. Но если внимательно вглядеться, то так или иначе они имеют общее начало соотношения чего к чему-то. По этому детально их рассматривать нет смысла, суть такая как описана выше.

В качестве резюме можно сказать, что уровни, которыми пользуется 97% трейдеров работают, но чем больше об этом заставляют нас думать сильные мира сего, тем больше они стараются не только для нас, но и для себя в первую очередь. Ведь зная зараннее поведение толпы проще решать свои собственные финансовые задачи. А как правило нужно отметить, что работают уровни лучше всего там, где соприкасаются интересы всех стороны, а с точки зрения объема - там где крупный объем и уровень совпадают.

Обсуждение данного материала на форуме


Реклама от партнеров
Ближайшие вебинары
05.09.2018 19:30, Александр Сошников
Forexspez.ru
Как построить профитную торговую систему

07.09.2018 18:00, Santyago-Maks
forum.clusterdelta.com/showthread.php/9584
Крупные игроки, маркетмейкеры и прочие акулы рынка. Чем они отличаются и как влияют на цену.

03.10.2018 19:30, Александр Сошников
совместно с Clusterdelta.com
Знакомство с индикаторами ClusterDelta Premium для терминала MetaTrader
Цитата
Я не играю в рамках данного набора правил, я стремлюсь изменять правила игры.
Джордж Сорос
Котировки
BRN BRN Index 0.00
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6M MXN/USD 0.00000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com