ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
Скачать индикаторы для МТ4
БАЗА ЗНАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Последние сообщения на форуме
Дивергенция цены и дельты
Вчера в 22:27tima123
Торговля по опционным уровням
Вчера в 22:12yrikovsy
Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd
Вчера в 20:02pavel161
Золото и металлы - фьючерсы, опционы, cfd и спот
Вчера в 18:40prokoppolo
Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com
Вчера в 15:20p6359
Прогнозирование прибыльных зон по ДАРТС
Вчера в 12:19FinansTrader
Форекс-новости от компании InstaForex
Вчера в 11:35IFX_Yana
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Вчера в 10:37prokoppolo
Ежедневный обзор рынка по уникальной системе.
Вчера в 08:425dtradecom

Литература раздела Управление капиталом

Шведов А.С. - Теория эффективных портфелей ценных бумаг

Теория эффективных портфелей направлена на решение практической задачи о рассредоточении капитала по различным видам ценных бумаг в условиях неопределенности. Основные положения этой теории были разработаны американским математиком Марковицем при подготовке его докторской диссертации в 1950 - 1951 годах. На основе диссертации им была написана книга, до сюс пор остающаяся важным учебником по портфельной теории. Существенный вклад в данную теорию был сделан другим американским математиком Дж.Тобином, который установил существование оптимального портфеля среди множества эффективных портфелей. Работы Марковица привлекли внимание многих математиков и специалистов по ценным бумагам и вызвали большое число обсуждений и публикаций. Блестящее изложение построенной теории дано в монографии У.Шарпом, который также внес в создание этого направления значительный вклад. Позднее все три упомянутых математика стали лауреатами Нобелевских премий по экономике - Дж.Тобин получил Нобелевскую премию в 1981 году, а Г.Марковиц и У.Шарп - в 1990 году.

Скачать для ознакомления "Теория эффективных портфелей ценных бумаг"

Формат: djvu Рейтинг (0.00 из 5.00): Комментарии:
нет комментариев
Скачано: 504 раз

 

Вернуться к списку литературы раздела "Управление капиталом"

Вы можете дать свою оценку этой книге, при этом, соответственно, изменится и ее рейтинг. Сделать Вы это можете выставив оценку соответствующей теме на форуме (нужно быть зарегистрированным пользователем).

Обсуждение книги "Теория эффективных портфелей ценных бумаг" на форуме


Нажмите здесь, если Вы хотите оставить свой комментарий

Цитата
...Я никогда не торговал фьючерсы и опционы. Я только использовал опционы, когда хеджировал свои длинные позиции... Я за простоту, и когда начинал, использовал 5 мин. и дневку, поэтому закон мой таков - то, что работает, не нужно менять.
А. Герчик
Котировки
6A AUD/USD 0.7683
6B GBP/USD 1.2439
6C CAD/USD 0.75905
6E EUR/USD 1.05940
6J JPY/USD 0.0088885
6N NZD/USD 0.7192
6S CHF/USD 0.9927
CL Crude Oil 54.21
GC Gold 1254.0
HG Copper 2.6935
NG Natural Gas 2.655
SI Silver 18.355
ZW Wheat 441.25
ES E-mini S&P 500 2367.75
NQ E-mini NASDAQ-100 5348.00
YM E-mini Dow 20823.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 11848.5
DX DX Index 101.115
MM MM Index 2068.70
RI RI Index 111740.0
RUB RUB Index 58310.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru