ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
Последние сообщения на форуме
Индикаторы ClusterDelta для Metatrader 4, серия Premium
Вчера в 22:23prokoppolo
EUR/USD, торговля против большинства
Вчера в 18:14Илья Еникеев
Аналитика от компании Amega
Вчера в 17:59AmegaFX
DOM, Time&Sales - лента и стакан для МТ4
Вчера в 13:26Yuralitv
ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части
Вчера в 13:19trance2008
Optimus Markets
Вчера в 12:44Optimus Markets
NordFX: еженедельный форекс-прогноз и прогноз криптовалют
Вчера в 10:07Stan NordFX
NordFX брокер - nordfx.com
Вчера в 10:03Stan NordFX
Индикаторы ClusterDelta, доработки по пожеланиям пользователей
22.04.2018 в 12:16deniss

Индикаторы для МТ4 / Индикатор VWAP

 

 

Индикатор VWAP

 

Концепция

Индикатор VWAP - это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

Индикатор VWAP расчитывается поминутно с начала периода до конечного момента в накопительном режиме. Данные не усредняются. Это все означает, что если Вы смотрите VWAP за сутки начиная с 01:00, - то на 03:00 VWAP расчитывается с 01:00 по 03:00, а на 12:00 - соответственно с 01:00 по 12:00. Вообщем, если перефразировать смысл, чтобы передать особенности сложности расчета, то получится, что для расчета текущего VWAP достаточно иметь текущий профиль объема, но для построения графика изменения VWAP надо иметь профиль объема на каждый момент времени, на который нужно расчитать промежуточное значение VWAP, при чем иметь его (профиль объема) именно таким, каким он был на тот момент.

Как Вы обратили внимание, данные профиля всегда выводятся на график. Чаще всего используются VWAP за сутки или за неделю. Данный индикатор позволяет строить графики изменения VWAP сериями.

 

Настройки индикатора:

  • Instrument - торговый тикер или значение AUTO. Тикер должен обозначать фьючерс и желательно срок экспирации в буквенном формате (H3 - март 2013) или цифровом (06-13 - июнь 2013). Все параметры должны быть указаны латиницей.
    Примеры:
    • 6E 03-13 - фьючерс на EUR/USD с экспирацией в марте 2013 года
    • ESH3 - фьючерс E-Mini S&P 500 с экспирацией в марте 2013 года
    • CL - нефть (Crude Oil), так как экспирация не указана, будет взят наиболее активный контракт
    • AUTO - на основании тикера инструмента, который подставляет ваш ДЦ система попытается подобрать эквивалентный фьючерс (EUR/USD = 6E, GBPUSD = 6B)
  • Update_in_sec - время обновления индикатора в секундах. Рекомендуется изменять в зависимости от задач и выбранного ТФ.
  • MetaTrader_GMT - параметр для расчета часового пояса времени, которое использует терминал. На активном рынке в режиме AUTO система высчитает его автоматически. На закрытом рынке этот параметр надо принудительно ставить вручную.
  • VWAP_Period - тип графика, описанный в коментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAPs, но о ней чуть ниже.
    Итак возможные значения VWAP_Period:
    • 0 - Custom - пользовательский режим, график будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time
    • 1 - Hour - графики будут строиться за час.
    • 2 - Day - графики будут строиться за сутки. Началом суток условно считаем начало торгов после перерыва. Как правило это 01:00 по Киеву (gmt+2) или 03:00 мск (gmt+4) и именно это время используется в качестве начального периода для расчета.
    • 3 - Week - графики будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу (если быть точнее, то расчет идет до начала суток субботы)
    • 4 - Asia - графики будут строиться за азиатскую сессию (00:00 - 09:00 GMT+2)
    • 5 - Europe - графики будут строиться за европейскую сессию (09:00 - 15:00 GMT+2)
    • 6 - NYSE - графики будут строиться за американскую сессию (15:00 - 24:00 GMT+2)
    • 7 - CME - графики будут строиться за американскую сессию работы Чикагской бирже (16:30 - 23:30 GMT+2)
  • Amount_of_VWAPs - количество графиков VWAP в серии. С целью корректной работы индикатора и оптимизации нагрузки на сегодняшний день стоит принудительное ограничение в серию из 10 графиков.
  • Forex_Shift - количество пунктов, на которые график будет сдвигаться вверх или вниз. Переменная может быть как больше так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвадные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота) при размещении VWAP на инструментах форекс.
  • Custom_Start_time, Custom_End_time - период построения VWAP при выборе пользовательского режима (VWAP_Period=0). В данном режиме серии построить нельзя.
  • NumDev1 - NumDev4 - множители для стандартного отклонения. Принятой практикой считается использование значений "1", "-1", "2" и "-2" относительно графика, который в итоге будет центральным.

Как использовать

Зарубежная информация о VWAP:

In finance, volume-weighted average price (VWAP) is the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon (usually one day). It is a measure of the average price a stock traded at over the trading horizon.

VWAP is often used as a trading benchmark by investors who aim to be as passive as possible in their execution. Many pension funds, and some mutual funds, fall into this category. The aim of using a VWAP trading target is to ensure that the trader executing the order does so in-line with volume on the market. It is sometimes argued that such execution reduces transaction costs by minimizing market impact (the adverse effect of a trader's activities on the price of a security).

VWAP can be measured between any two points in time but is displayed as the one corresponding to elapsed time during the trading day by information provider.

VWAP is often used in algorithmic trading. Indeed, a broker may guarantee execution of an order at the VWAP price and have a computer program enter the orders into the market in order to earn the trader's commission and create P&L. This is called a guaranteed VWAP execution. The broker can also trade in a best effort way and answer to the client the realized price. This is called a VWAP target execution; it incurs more dispersion in the answered price compared to the VWAP price for the client but a lower received/paid commission. Trading algorithms that use VWAP as a target belong to a class of algorithms known as volume participation algorithms.

Но, на сегодняшний день самую ценную информацию мы получили от участницы нашего форума Marvi в ветке об индикаторе VWAP, за что ей отдельно спасибо. Мы попытаемся по крошкам собрать всю информацию и воссоздать методологию, так как однозначных шаблонных решений использования VWAP пока нет, а общая информация сводится к тому, что сам дневной VWAP или его отклонения, самостоятельно или совместно с недельным VWAP может служить линией поддержки или сопротивления.


 

Скачать индикатор VWAP в Download зоне

 

ОБСУЖДЕНИЕ ИНДИКАТОРА VWAP НА ФОРУМЕ


Реклама от партнеров
Цитата
Моя формула успеха: вставайте рано, работайте допоздна, найдите нефть.
Пол Гетти
Котировки
6A AUD/USD 0.7607
6B GBP/USD 1.3977
6C CAD/USD 0.77975
6E EUR/USD 1.22585
6J JPY/USD 0.0092245
6N NZD/USD 0.7117
6S CHF/USD 1.0268
BR Brent 75.01
CL Crude Oil 68.90
GC Gold 1328.1
HG Copper 3.1250
NG Natural Gas 2.743
SI Silver 16.655
DX Dollar Index 90.680
ES E-mini S&P 500 2677.00
FDAX Futures on DAX 12586.0
NQ E-mini NASDAQ-100 6673.50
YM E-mini Dow 24470.0
ZB U.S. Treasury Bond 143.12500
ZW Wheat 461.50
MM MM Index 2253.65
RI RTS Index 114180.0
RUB RUB/USD 62265.0
BTC BTC/USD 9225.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2018 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru