ДЛЯ НОВИЧКОВ
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT 4/5
БАЗА ЗНАНИЙ
БРОКЕРЫ
СТАТЬИ
Брокерская компания avatrade.com

 

Последние сообщения на форуме
Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com
Сегодня в 15:56prokoppolo
Аналитика от MTrading
Сегодня в 11:49MTrading
Фунт - фьючерс 6b, форекс пара gbp/usd, опционы на фьючерсы и всё, что связано с ним
Сегодня в 10:35НиколайК
ClusterDelta - english support
Сегодня в 08:59deniss
AxiTrader - axitrader.com
Вчера в 16:51Axitrader
Adamant Finance - www.adamantfinance.com
Вчера в 16:29Afamant Finance
Йена - фьючерс 6j, форекс пара usd/yen
Вчера в 13:33НиколайК
ДАРТС: торговля на основе прогнозирования прибыльных зон, онлайн трейды
Вчера в 13:30НиколайК
ClusterDelta - перспективы развития, абонплата, индикаторы и прочее
Вчера в 09:14deniss

Индикаторы для МТ4 / Индикатор VWAP

 

 

Индикатор VWAP

 

Концепция

Индикатор VWAP - это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

Индикатор VWAP расчитывается поминутно с начала периода до конечного момента в накопительном режиме. Данные не усредняются. Это все означает, что если Вы смотрите VWAP за сутки начиная с 01:00, - то на 03:00 VWAP расчитывается с 01:00 по 03:00, а на 12:00 - соответственно с 01:00 по 12:00. Вообщем, если перефразировать смысл, чтобы передать особенности сложности расчета, то получится, что для расчета текущего VWAP достаточно иметь текущий профиль объема, но для построения графика изменения VWAP надо иметь профиль объема на каждый момент времени, на который нужно расчитать промежуточное значение VWAP, при чем иметь его (профиль объема) именно таким, каким он был на тот момент.

Как Вы обратили внимание, данные профиля всегда выводятся на график. Чаще всего используются VWAP за сутки или за неделю. Данный индикатор позволяет строить графики изменения VWAP сериями.

 

Настройки индикатора:

  • Instrument - торговый тикер или значение AUTO. Тикер должен обозначать фьючерс и желательно срок экспирации в буквенном формате (H3 - март 2013) или цифровом (06-13 - июнь 2013). Все параметры должны быть указаны латиницей.
    Примеры:
    • 6E 03-13 - фьючерс на EUR/USD с экспирацией в марте 2013 года
    • ESH3 - фьючерс E-Mini S&P 500 с экспирацией в марте 2013 года
    • CL - нефть (Crude Oil), так как экспирация не указана, будет взят наиболее активный контракт
    • AUTO - на основании тикера инструмента, который подставляет ваш ДЦ система попытается подобрать эквивалентный фьючерс (EUR/USD = 6E, GBPUSD = 6B)
  • Update_in_sec - время обновления индикатора в секундах. Рекомендуется изменять в зависимости от задач и выбранного ТФ.
  • MetaTrader_GMT - параметр для расчета часового пояса времени, которое использует терминал. На активном рынке в режиме AUTO система высчитает его автоматически. На закрытом рынке этот параметр надо принудительно ставить вручную.
  • VWAP_Period - тип графика, описанный в коментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAPs, но о ней чуть ниже.
    Итак возможные значения VWAP_Period:
    • 0 - Custom - пользовательский режим, график будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time
    • 1 - Hour - графики будут строиться за час.
    • 2 - Day - графики будут строиться за сутки. Началом суток условно считаем начало торгов после перерыва. Как правило это 01:00 по Киеву (gmt+2) или 03:00 мск (gmt+4) и именно это время используется в качестве начального периода для расчета.
    • 3 - Week - графики будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу (если быть точнее, то расчет идет до начала суток субботы)
    • 4 - Asia - графики будут строиться за азиатскую сессию (00:00 - 09:00 GMT+2)
    • 5 - Europe - графики будут строиться за европейскую сессию (09:00 - 15:00 GMT+2)
    • 6 - NYSE - графики будут строиться за американскую сессию (15:00 - 24:00 GMT+2)
    • 7 - CME - графики будут строиться за американскую сессию работы Чикагской бирже (16:30 - 23:30 GMT+2)
  • Amount_of_VWAPs - количество графиков VWAP в серии. С целью корректной работы индикатора и оптимизации нагрузки на сегодняшний день стоит принудительное ограничение в серию из 10 графиков.
  • Forex_Shift - количество пунктов, на которые график будет сдвигаться вверх или вниз. Переменная может быть как больше так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвадные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота) при размещении VWAP на инструментах форекс.
  • Custom_Start_time, Custom_End_time - период построения VWAP при выборе пользовательского режима (VWAP_Period=0). В данном режиме серии построить нельзя.
  • NumDev1 - NumDev4 - множители для стандартного отклонения. Принятой практикой считается использование значений "1", "-1", "2" и "-2" относительно графика, который в итоге будет центральным.

Как использовать

Зарубежная информация о VWAP:

In finance, volume-weighted average price (VWAP) is the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon (usually one day). It is a measure of the average price a stock traded at over the trading horizon.

VWAP is often used as a trading benchmark by investors who aim to be as passive as possible in their execution. Many pension funds, and some mutual funds, fall into this category. The aim of using a VWAP trading target is to ensure that the trader executing the order does so in-line with volume on the market. It is sometimes argued that such execution reduces transaction costs by minimizing market impact (the adverse effect of a trader's activities on the price of a security).

VWAP can be measured between any two points in time but is displayed as the one corresponding to elapsed time during the trading day by information provider.

VWAP is often used in algorithmic trading. Indeed, a broker may guarantee execution of an order at the VWAP price and have a computer program enter the orders into the market in order to earn the trader's commission and create P&L. This is called a guaranteed VWAP execution. The broker can also trade in a best effort way and answer to the client the realized price. This is called a VWAP target execution; it incurs more dispersion in the answered price compared to the VWAP price for the client but a lower received/paid commission. Trading algorithms that use VWAP as a target belong to a class of algorithms known as volume participation algorithms.

Но, на сегодняшний день самую ценную информацию мы получили от участницы нашего форума Marvi в ветке об индикаторе VWAP, за что ей отдельно спасибо. Мы попытаемся по крошкам собрать всю информацию и воссоздать методологию, так как однозначных шаблонных решений использования VWAP пока нет, а общая информация сводится к тому, что сам дневной VWAP или его отклонения, самостоятельно или совместно с недельным VWAP может служить линией поддержки или сопротивления.


 

Скачать индикатор VWAP в Download зоне

 

ОБСУЖДЕНИЕ ИНДИКАТОРА VWAP НА ФОРУМЕ


Цитата
Нужно быть реалистом! Не всегда все будет работать по плану, даже при идеальном исполнении сделок.
ClusterDelta.com
Котировки
6A AUD/USD 0.7998
6B GBP/USD 1.3556
6C CAD/USD 0.81480
6E EUR/USD 1.20400
6J JPY/USD 0.0090140
6N NZD/USD 0.7296
6S CHF/USD 1.0448
CL Crude Oil 50.73
GC Gold 1312.6
HG Copper 2.9720
NG Natural Gas 3.147
SI Silver 17.245
ZW Wheat 446.00
ES E-mini S&P 500 2504.25
NQ E-mini NASDAQ-100 5991.00
YM E-mini Dow 22306.0
zb U.S. Treasury Bond 0.00000
FDAX FDAX Index 12533.0
DX DX Index 91.635
MM MM Index 2055.95
RI RI Index 112200.0
RUB RUB Index 57731.0

 

          О портале Сотрудничество Реклама Форум

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com

 

Рейтинг@Mail.ru