#MarketProfile — ринкова активність у профілях ринку

Назва індикатора: ClusterDelta_#MarketProfile

Профіль ринку (профіль обсягу) показує, як обсяги розподілилися за цінами протягом певного періоду. Скупчення обсягу найчастіше стають рівнями підтримки та опору.

Індикатор #MarketProfile дає змогу будувати профілі різних типів. У середині XX століття профіль будували за технологією, у якій мінімальною одиницею була 30-хвилинна свічка. Сучасні технології дають доступ до обсягів у тіках, тож профіль можна побудувати з максимальною точністю. «Сучасна» теорія торгівлі за обсягами радить використовувати профілі обсягу дня (поточного та попереднього), тижня (поточного та попереднього), а також профіль обсягу всього активного контракту.

Під час побудови профілю обсягу, згідно з теорією профілю ринку, обчислюється зона вартості (Value Area, VA) з верхньою та нижньою межами (VAH/VAL) — область, у якій зосереджено основну частину проторгованого обсягу. У літературі для її розміру наводять різні цифри без чіткого обґрунтування (80 %, 70 %); класичним і найближчим до істини вважають значення 70 %. Будуючи профіль, ми спираємося на сучасні знання з теорії ймовірностей і статистики та використовуємо перше стандартне відхилення (68,2 %).

Індикатор #MarketProfile вдосконалено для роботи з історичними даними. Він показує не лише профіль ринку (Market Profile): до нього додано ще кілька шарів даних.

Опис графічної панелі:

 1  — статус авторизації (докладніше про авторизацію — у розділі Як встановити та використовувати індикатори)
 2  — назва індикатора та інструменту — джерела даних. Панель можна перетягувати по графіку мишею (Drag & Drop); щоб активувати панель, може знадобитися подвійне клацання
 3  — значок для розгортання та згортання графічної панелі
 4  (Type) — режим побудови індикатора; відповідає вхідному параметру Profile_Type.
• Volume Profile — профілі будуються за обсягами
• Delta Profile — профілі будуються за дельтою
• Ask/Bid Profile — індикатор будує окремі профілі для обсягів Ask і Bid
 5  (Place) — місце у вікні графіка, де будується профіль; відповідає вхідному параметру Profile_Position.
• Left Side — профіль розташовується в лівій частині вікна графіка
• Chart — профілі будуються безпосередньо на ціновому графіку
• Right — профіль розташовується в правій частині вікна графіка
Ліворуч або праворуч можна показати лише один профіль
 6  (Mode) — період побудови профілів; відповідає вхідному параметру Profile_Period.
• Daily — від початку торгів на Globex до перерви, 01:00–23:59 GMT+2 (кількість днів змінюється в пункті 7)
• Weekly — від початку торгів на Globex у понеділок до перерви в суботу (кількість тижнів змінюється в пункті 7)
• Prev Week — період Prev Week охоплює саме весь попередній тиждень (тиждень відлічується від понеділка до неділі)
• Contract — період Contract охоплює весь час торгівлі ф’ючерсним контрактом
• Custom — на графіку з’являться дві вертикальні лінії, які обмежують період. Їх можна вільно переміщувати по графіку мишею
 7  (Qty) — кількість періодів для побудови індикатора; відповідає вхідному параметру Amount_of_Profiles. Значення 1, 2, 5, 10, 15, 0 задають кількість періодів (тих, що вибрано в пункті Mode). Значення «0» прибирає всі профілі з графіка. Кнопка «Load More History» довантажує історію ще на поточну кількість періодів.
 8  (Tick Multiplier) — під час побудови профілю сусідні тіки об’єднуються в групи, кількість тіків у групі задає це налаштування, і обсяги всередині групи теж підсумовуються. На високоволатильних ринках обсяги розподіляються в широкому діапазоні, тож рівні візуально не виділяються. Це налаштування допомагає краще знаходити зони інтересу на таких ринках.
 9  (Sync profiles) — довжина ліній профілю відповідає співвідношенню поточного обсягу до максимального. Коли налаштування вимкнене, довжина ліній вирівнюється за максимальним обсягом у поточному профілі. Коли увімкнене — за максимальним обсягом, знайденим серед усіх значень усіх побудованих профілів. Інакше кажучи, увімкнене налаштування дає змогу наочно порівнювати обсяги різних періодів, коли ви аналізуєте кілька профілів.

Клавіша Z повністю приховує панель, а клавіша X знову її показує.

Клавіша F5 заново обчислює координати панелі відповідно до поточного розміру вікна графіка (це допомагає, якщо панель зникла з робочої області). Зверніть увагу: скидання координат не покаже панель, яку вже приховано клавішею Z або вхідним параметром «GUI».

Під час додавання індикатора на графік пріоритет мають вхідні параметри. Проте якщо ви змінювали налаштування через графічну панель, то під час зміни таймфрейму індикатор візьме поточні параметри з панелі. Іноді розв’язати проблему допомагає видалення індикатора з графіка та повторне його додавання.



Опис вхідних параметрів індикатора:

• HELP_URL — адреса сторінки з повним описом індикатора.
• Profile Type — тип профілю, який будує індикатор.

  Можливі значення Profile_Type:

  • AskBidProfile — профілі будуються за обсягами ASK і BID, які відкладаються в різні боки (напрямок можна змінити).
  • DeltaProfile — профілі будуються за дельтою, тобто різницею між обсягами ASK і BID. Профіль дельти складається з двох профілів, додатної та від’ємної дельти, спрямованих у протилежні боки (напрямок можна змінити)
  • VolumeProfile — профілі будуються за обсягом (сумою ордерів Ask і Bid)
• Select Futures from List — вибір ф’ючерсу — джерела даних — зі спадного списку. За значення AUTO інструмент визначається автоматично за тікером MetaTrader.
• MetaTrader_GMT — часовий пояс (GMT) вашого MetaTrader. У 95 % випадків залиште AUTO.
• Profile Period — часові періоди, за які будуються профілі.

  Можливі значення Profile_Period:

  • Custom_Period — довільний режим: індикатор бере дані за період від Custom_Start_time до Custom_End_time або за період між вертикальними лініями на графіку (залежно від значення Get_Custom_Period_from_Chart)
  • per_Hour — профілі будуються за кожну годину
  • Daily — профілі будуються за день (від початку торгів після ринкової перерви)
  • Weekly — профілі будуються за тиждень (від початку торгів після перерви в понеділок до початку перерви в суботу)
  • Last Week — період побудови охоплює весь попередній тиждень (тиждень відлічується від понеділка до неділі)
  • per_Asia — профілі будуються за період 00:00–09:00 GMT+2
  • per_Europe — профілі будуються за період 09:00–15:00 GMT+2
  • per_NYSE — профілі будуються за період 15:00–24:00 GMT+2
  • per_CME — профілі будуються за період 16:30–23:30 GMT+2
  • per_Contract — період побудови охоплює весь поточний контракт від останнього ролловеру
• Amount of Profiles — кількість профілів, що будуються поспіль для періоду, заданого параметром «Profile Period»
• Profile_Position — розташування профілів (на графіку або у фіксованому місці поточного вікна).

  Можливі значення Profile_Position:

  • Draw_OnChart — профілі будуються безпосередньо на ціновому графіку.
  • WindowLeft — профіль (лише один) нерухомо розташовується в лівій частині вікна графіка
  • WindowRight — профіль (лише один) нерухомо розташовується в правій частині вікна графіка
• Forex_auto_shift — якщо значення true, індикатор автоматично визначає зсув між цінами ф’ючерсу та форексу (базис).
• Forex_Shift — кількість пунктів, на яку дані індикатора зсуваються вгору чи вниз, якщо параметр Forex_auto_shift має значення «false». Значення може бути як додатним, так і від’ємним. Параметр призначено для врахування форвардних пунктів (різниці між ціною ф’ючерсу та спотом). Відстань задається в піпсах (відповідно до специфікації інструменту в MetaTrader).
• Lines Width — товщина ліній у діапазоні 1–5
• Comment_AskBidProfile — коментар до параметрів нижче
• AskColor_AskBidProfile — колір ліній обсягів ASK у профілі типу AskBidProfile
• BidColor_AskBidProfile — колір ліній обсягів BID у профілі типу AskBidProfile
• Ask_Direction — напрямок ліній обсягів ASK у профілі типу AskBidProfile
• Bid_Direction — напрямок ліній обсягів Bid у профілі типу AskBidProfile
• Comment_DeltaProfile — коментар до параметрів нижче
• DeltaPositive_AskBidProfile — колір ліній додатних значень дельти в профілі типу DeltaProfile
• DeltaNegative_AskBidProfile — колір ліній від’ємних значень дельти в профілі типу DeltaProfile
• DeltaPositive_Direction — напрямок ліній додатних значень дельти в профілі типу DeltaProfile
• DeltaNegative_Direction — напрямок ліній від’ємних значень дельти в профілі типу DeltaProfile
• Comment_VolumeProfile — коментар до параметрів нижче
• VolumeLine_VolumeProfile_Color — колір ліній профілю типу VolumeProfile для значень поза зоною вартості (68,2 % загального обсягу)
• VolumeLine_VolumeArea_Color — колір ліній профілю типу VolumeProfile для значень у межах зони вартості (68,2 % загального обсягу)
• VolumeLine_Max_Volume — колір ліній максимальних обсягів у профілі
• VolumeLine_MinorMax_Sync_Volume — колір ліній максимальних обсягів у локальному профілі, який синхронізовано з іншими глобально і чий максимум значно менший за глобальний
• VolumeLine_VolumeArea_Lines — колір ліній VAH/VAL поточного профілю



• Draw VAL/VAH Lines — чи малювати лінії VAL/VAH поточного профілю
• Max_Volume_k — визначає, які обсяги вважаються максимальними: ті, що становлять не менше певної частки найбільшого обсягу (значення 0.85 означає, що обсяги понад 85 % найбільшого буде позначено як максимальні кольором VolumeLine_Max_Volume або VolumeLine_MinorMax_Sync_Volume залежно від їхнього розташування та параметра синхронізації)
• Print_Max_Volume — показувати чи приховувати на графіку абсолютне значення найбільшого обсягу
• ReverseChart — для обернених валютних пар, крім USD/JPY, USD/CAD і USD/CHF, установіть значення «true», щоб дані індикатора перевернулися відповідно до напрямку цінового графіка
• DO_NOT_SET_ReverseChart («...for USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF --») — просто коментар
• Get_Custom_Period_from_Chart — якщо Profile Period має значення Custom_Period, індикатор бере значення полів Custom_Start_Time і Custom_End_Time безпосередньо з вертикальних ліній на графіку
• Custom_Start_time, Custom_End_time — якщо Custom_Start_Time і Custom_End_Time відрізняються від значень за замовчуванням, Get_Custom_Period_from_Chart має значення false, а Profile Period — Custom_Period, сервер завантажує дані за період, заданий цими параметрами
• Custom_Zoom — масштаб області малювання відносно фактичної області (тобто до 100 %). Допустимий діапазон: 10–300. Дає змогу змінити ширину області, щоб профіль займав на графіку менше або більше місця. Параметр замінює значення Zoom_Scale_in_percent, лише якщо Profile Period працює в режимі Custom Profile
• Lines_are_Background — задає лініям профілю властивість об’єктів MetaTrader Background, тобто «малювати як тло».
• TickMultiplier — під час побудови профілю сусідні тіки об’єднуються в групи, кількість тіків у групі задає це налаштування, і обсяги всередині групи теж підсумовуються. На високоволатильних ринках обсяги розподіляються в широкому діапазоні, тож рівні візуально не виділяються. Це налаштування допомагає краще знаходити зони інтересу на таких ринках.
• Expert_User_Settings (значення «--------- Settings for expert users ---------») — просто текстовий коментар
• ZOOM_scale_in_percent — масштаб профілю в межах області, яку задає часовий період побудови профілю. Уся область цього періоду становить 100 %. Якщо «Profile Period» має значення «Custom Profile», цей параметр замінюється значенням Custom_Zoom
• Screen Size(%) (Left/Right) — масштаб профілю в поточному вікні графіка, ліворуч або праворуч. 100 % — це ширина вікна
• Sync_Profiles — довжина ліній профілю відповідає співвідношенню поточного обсягу до максимального. Коли налаштування вимкнене, довжина ліній вирівнюється за максимальним обсягом у поточному профілі. Коли увімкнене — за максимальним обсягом, знайденим серед усіх значень усіх побудованих профілів. Інакше кажучи, увімкнене налаштування дає змогу наочно порівнювати обсяги різних періодів, коли ви аналізуєте кілька профілів.
• MP_Area_Percent — відсоток обсягу, що входить до зони вартості; за ним обчислюються ціни VAL/VAH
• Show_Sum_Values — показувати чи приховувати загальну суму обсягів / дельти / Ask і Bid, використаних у всьому профілі (виводиться під профілем або над ним)
• GUI — прапорець відображення графічного інтерфейсу (панелі керування)
• GUI_Size_Scale — дробовий множник для масштабування графічної панелі керування на моніторах з високою роздільною здатністю
• GUI_Hint — підказка щодо гарячих клавіш: Z приховує панель, X показує її

Завантажити індикатори ClusterDelta для MetaTrader