Назва індикатора: ClusterDelta VWAP
Індикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — середньозважена за обсягом ціна. У фінансах середньозважена за обсягом ціна (VWAP) — це відношення вартості проторгованого обсягу до загального обсягу торгів за певний період (зазвичай за один день). Вона показує середню ціну, за якою торгувався дериватив протягом торгового періоду.
Інвестори, які прагнуть виконувати угоди якомога пасивніше, часто використовують VWAP як торговий орієнтир. До цієї категорії належать багато пенсійних фондів і деякі пайові фонди. Мета орієнтації на VWAP — зробити так, щоб трейдер, який виконує ордер, робив це відповідно до обсягу на ринку. Іноді вважають, що таке виконання знижує транзакційні витрати, бо мінімізує вплив на ринок (несприятливий вплив дій трейдера на ціну цінного папера).
VWAP можна вимірювати між будь-якими двома моментами часу, але постачальники інформації зазвичай показують значення за час, що минув від початку торгового дня.
VWAP часто застосовують в алгоритмічній торгівлі. Брокер може гарантувати виконання ордера за ціною VWAP і доручити комп’ютерній програмі виставляти ордери на ринок, щоб заробити комісію трейдера і сформувати прибуток або збиток (P&L). Це називають гарантованим виконанням за VWAP. Брокер може також торгувати за принципом «найкращих зусиль» і повідомити клієнтові фактично досягнуту ціну. Це називають виконанням з орієнтиром на VWAP: відхилення ціни, яку отримує клієнт, від VWAP тут більше, зате нижча комісія. Торгові алгоритми, що орієнтуються на VWAP, належать до класу алгоритмів участі в обсязі (volume participation).
ОПИС ПАНЕЛІ ІНДИКАТОРА VWAP
На панелі VWAP розташовані значок Authorizer, назва індикатора, кількість періодів VWAP для завантаження й відображення (значення «None» прибирає дані VWAP із графіка), значок сповіщень і значок зі стрілкою вгору, що закриває поточну графічну панель VWAP. Клавіша Z повністю приховує панель, а клавіша X знову її показує.
У cTrader є певні обмеження для користувацьких об’єктів, тому переміщувати панель вікном доводиться за допомогою невеликої хитрості: клацніть назву індикатора й відпустіть кнопку миші (замість назви з’явиться джерело даних, а поле з кількістю днів сховається), виведіть курсор за межі панелі — і вона рухатиметься слідом за ним. Щоб вимкнути режим переміщення, ще раз клацніть назву індикатора.
Щоб перемкнути режим сповіщень, просто клацніть значок сповіщень.
ОПИС ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ CLUSTERDELTA VWAP
Розділ Common Settings (загальні налаштування) містить основні параметри індикатора. Зазвичай cTrader після зміни будь-якого параметра одразу перезавантажує індикатори, а для цього потрібно знову звертатися до серверів ClusterDelta за даними. Тому наполегливо радимо задати всі налаштування одразу, коли ви вперше додаєте індикатор на графік. Параметри, що починаються із «*» (зірочки), після додавання індикатора змінити не можна, оскільки вони є частиною графічної панелі. Те, що дозволено змінювати на графічній панелі, змінюйте там; а якщо потрібно змінити параметри у вікні налаштувань індикатора cTrader, найпростіше видалити індикатор і додати його знову з новими налаштуваннями.
Panel — розташування індикатора. Цей індикатор працює лише зі значенням «Chart».
Indicator Panel on Chart — показує або приховує панель VWAP під час запуску.
VWAP Period — проміжок часу (Hour, Day, Week), за який індикатор обчислює свої значення.
Number of VWAPs — кількість періодів, за які завантажуються дані індикатора VWAP.
Instrument as Source of Data — вибір ф’ючерсу — джерела даних — зі спадного списку. За значення AUTO інструмент визначається автоматично за тікером cTrader.
Reverse Data — параметр, що перевертає дані VWAP для обернених валютних пар, крім пар із назвами «USDJPY», «USDCAD», «USDCHF», «USDMXN». Його додано для сумісності, але в 99,9 % випадків у cTrader залишайте значення «No».
Advanced Settings (розширені налаштування)
Alert on VWAP cross — вмикає сповіщення, коли ціна перетинає лінію VWAP.
Alert on Deviations cross — вмикає сповіщення, коли ціна перетинає лінії відхилення індикатора VWAP.
Moving VWAP (in hours) — обчислює VWAP лише за даними останніх годин, кількість яких задає це значення. Так можна відсікти старі дані, які для розрахунку VWAP уже неактуальні.
Build Back (Days to Skip) — параметр для роботи з історією. Він задає, скільки днів назад від поточної дати пропустити: індикатор починає малювати історію з цього дня вглиб, а глибину історії визначає кількість періодів VWAP, вибрана на панелі індикатора.
Play Alert Sound — параметр, що вмикає відтворення звукового файлу, коли спрацьовує сповіщення.
Sound File Path — шлях до наявного звукового файлу, який відтворюється, коли спрацьовує сповіщення. Користувач указує його у форматі, як у прикладі: «C:\Windows\Media\Alarm01.wav»
[Expert] Auto Spot Adjusting — дає змогу підлаштувати дані VWAP під спотовий графік за останніми максимумами й мінімумами поточної торгової сесії. Різниця, яку цей параметр обчислює автоматично, може змінюватися від сесії до сесії, тому дані VWAP для різних торгових сесій можуть вирівнюватися неточно.
[Expert] Manual Spot Shift in points — ручне значення зсуву, за яким дані VWAP підлаштовуються під спотовий графік. Відстань у пунктах для цього параметра зручно виміряти середньою кнопкою миші.
Other Settings (інші налаштування)
Deviation Settings — коефіцієнти відхилення ліній від основної лінії VWAP. Значення «0» означає, що відповідна лінія відхилення не використовується.
Panel Move Tip — підказка, як переміщувати панель VWAP.
Розділ Help Url містить адресу сторінки з повною документацією індикатора.
Розділ Social Networks містить посилання, щоб приєднатися до нашого Discord і стежити за нами в Instagram.
