#VWAP — середньозважена за обсягом ціна

Назва індикатора: ClusterDelta_#VWAP

Індикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — середньозважена за обсягом ціна. У фінансах середньозважена за обсягом ціна (VWAP) — це відношення вартості проторгованого обсягу до загального обсягу торгів за певний період (зазвичай за один день). Вона показує середню ціну, за якою торгувався дериватив протягом торгового періоду.

Інвестори, які прагнуть виконувати угоди якомога пасивніше, часто використовують VWAP як торговий орієнтир. До цієї категорії належать багато пенсійних фондів і деякі пайові фонди. Мета орієнтації на VWAP — зробити так, щоб трейдер, який виконує ордер, робив це відповідно до обсягу на ринку. Іноді вважають, що таке виконання знижує транзакційні витрати, бо мінімізує вплив на ринок (несприятливий вплив дій трейдера на ціну цінного папера).

VWAP можна вимірювати між будь-якими двома моментами часу, але постачальники інформації зазвичай показують значення за час, що минув від початку торгового дня.

VWAP часто застосовують в алгоритмічній торгівлі. Брокер може гарантувати виконання ордера за ціною VWAP і доручити комп’ютерній програмі виставляти ордери на ринок, щоб заробити комісію трейдера і сформувати прибуток або збиток (P&L). Це називають гарантованим виконанням за VWAP. Брокер може також торгувати за принципом «найкращих зусиль» і повідомити клієнтові фактично досягнуту ціну. Це називають виконанням з орієнтиром на VWAP: відхилення ціни, яку отримує клієнт, від VWAP тут більше, зате нижча комісія. Торгові алгоритми, що орієнтуються на VWAP, належать до класу алгоритмів участі в обсязі (volume participation).

Опис графічної панелі керування

 1  — статус авторизації (докладніше про авторизацію — у розділі Як встановити та використовувати індикатори)
 2  — назва індикатора та інструменту — джерела даних. Панель можна перетягувати по графіку мишею (Drag & Drop); щоб активувати панель, може знадобитися подвійне клацання
 3  — значок для розгортання та згортання графічної панелі
 4  — режим побудови індикатора; відповідає вхідному параметру VWAP_Period.
• Daily — від початку торгів на Globex до перерви, 01:00–23:59 GMT+2 (кількість днів змінюється в пункті 5)
• Weekly — від початку торгів на Globex у понеділок до перерви в суботу (кількість тижнів змінюється в пункті 5)
• Prev Week — період Prev Week охоплює саме весь попередній тиждень (тиждень відлічується від понеділка до неділі)
• Custom — на графіку з’являться дві вертикальні лінії, які обмежують період. Їх можна вільно переміщувати по графіку мишею
• Float — цей режим доповнює наведені вище періоди побудови і працює разом зі значенням з пункту 6 графічної панелі (Float%). Коли режим увімкнено, VWAP розраховується за заданим відсотком плаваючого обсягу. Докладніше див. пункт 6
• Hide VWAP / Show VWAP — прибрати лінію VWAP з графіка або показати її

 5  (Qty) — кількість періодів для побудови індикатора; відповідає вхідному параметру Amount_of_VWAPs. Значення 1, 2, 5 задають кількість денних або тижневих періодів. Кнопка «Load More History» довантажує історію ще на поточну кількість періодів
 6  (Float %) — частка загального обсягу, яка використовується для розрахунку за період. В основі ідеї — припущення: що давніший обсяг в історії, то менше він впливає на поточні події. Індикатор #VWAP обчислює дані від початку періоду свічка за свічкою, а з параметром Float у розрахунок потрапляє лише заданий відсоток обсягу всього періоду, відлічений від кінця (від останнього бару); так давній обсяг вилучається з розрахунку. Зверніть увагу: підхід із відсіканням обсягу потребує додаткових досліджень. Щоб змінити параметр Float, пересуньте повзунок або змініть значення в текстовому полі. Після зміни праворуч від повзунка з’явиться додаткова кнопка з новим значенням і знаком «?»; щоб застосувати нове значення, натисніть цю кнопку.

Клавіша Z повністю приховує панель, а клавіша X знову її показує.

Клавіша F5 заново обчислює координати панелі відповідно до поточного розміру вікна графіка (це допомагає, якщо панель зникла з робочої області). Зверніть увагу: скидання координат не покаже панель, яку вже приховано клавішею Z або вхідним параметром «GUI».

Під час додавання індикатора на графік пріоритет мають вхідні параметри. Проте якщо ви змінювали налаштування через графічну панель, то під час зміни таймфрейму індикатор візьме поточні параметри з панелі. Іноді розв’язати проблему допомагає видалення індикатора з графіка та повторне його додавання.

Опис вхідних параметрів індикатора:

• HELP_URL — адреса сторінки з повним описом індикатора.
• Select Futures from List — вибір ф’ючерсу — джерела даних — зі спадного списку. За значення AUTO інструмент визначається автоматично за тікером MetaTrader.
• MetaTrader_GMT — часовий пояс (GMT) вашого MetaTrader. У 95 % випадків залиште AUTO.
• VWAP_Period — період побудови VWAP. Серію VWAP можна побудувати за допомогою параметра Amount_of_VWAPs або через графічну панель.

Можливі значення VWAP_Period:

• Custom_Period — довільний режим: VWAP будується за період від Custom_Start_time до Custom_End_time або за період між вертикальними лініями на графіку (залежно від значення Get_Custom_Period_from_Chart)
• per_Hour — VWAP будується за кожну годину
• Daily — VWAP будується за день (від початку торгів після ринкової перерви)
• Weekly — VWAP будується за тиждень (від початку торгів після перерви в понеділок до початку перерви в суботу)
• per_Asia — період побудови 00:00–09:00 GMT+2
• per_Europe — період побудови 09:00–15:00 GMT+2
• per_NYSE — період побудови 15:00–24:00 GMT+2
• per_CME — період побудови 16:30–23:30 GMT+2
• per_Contract — період побудови охоплює весь поточний контракт від останнього ролловеру
• Amount_of_VWAPs — кількість VWAP у серії. Щоб зменшити навантаження, максимальне значення обмежено 30. Збільшити кількість на графіку можна через графічну панель (кнопка «Load More History»)
• Forex_auto_shift — якщо значення true, індикатор автоматично визначає зсув між цінами ф’ючерсу та форексу (базис).
• Forex_Shift — кількість пунктів, на яку дані індикатора зсуваються вгору чи вниз, якщо параметр Forex_auto_shift має значення «false». Значення може бути як додатним, так і від’ємним. Параметр призначено для врахування форвардних пунктів (різниці між ціною ф’ючерсу та спотом). Відстань задається в піпсах (відповідно до специфікації інструменту в MetaTrader).
• Float_Percent — значення плаваючого обсягу. Загальну ідею плаваючого обсягу пояснено в описі графічної панелі, у пункті 6
• Custom_Period_Settings — коментар до параметрів нижче
• Get_Custom_Period_from_Chart — якщо VWAP_Period = Custom_Period, індикатор бере значення полів Custom_Start_Time і Custom_End_Time безпосередньо з вертикальних ліній на графіку
• Custom_Start_time, Custom_End_time — якщо Custom_Start_Time і Custom_End_Time відрізняються від значень за замовчуванням, Get_Custom_Period_from_Chart має значення false, а VWAP_Period — Custom_Period, сервер завантажує дані за період, заданий цими параметрами
• Deviation_Settings — текстовий коментар до множників відхилення для каналів. Значення «0» у параметрі numDev означає, що відповідний канал не малюється.
• numDev1 (значення за замовчуванням «1») — множник для побудови 1-го каналу.
• numDev2 (значення за замовчуванням «-1») — множник для побудови 1-го каналу
• numDev3 (значення за замовчуванням «2») — множник для побудови 2-го каналу
• numDev4 (значення за замовчуванням «-2») — множник для побудови 2-го каналу
• numDev5 (значення за замовчуванням «3») — множник для побудови 3-го каналу
• numDev6 (значення за замовчуванням «-3») — множник для побудови 3-го каналу
• numDev7 (значення за замовчуванням «0») — множник для побудови 4-го каналу
• numDev8 (значення за замовчуванням «0») — множник для побудови 4-го каналу
• Alert_VWAPCross — якщо значення true, лунає звуковий сигнал, коли поточна ціна перетинає лінію VWAP
• Alert_onDeviations — якщо значення true, лунає звуковий сигнал, коли поточна ціна перетинає канали, побудовані за множниками відхилення.
• Alert_PushMessage — якщо значення true, надсилається push-сповіщення на ваш мобільний пристрій, підключений через MetaQuotes ID у налаштуваннях.
• Alert_Color — колір тексту сповіщення на графіку, коли спрацьовує сигнал VWAP.
• Alert_Numbers — кількість повторень (звук / текст / push-сповіщення) для кожного сигналу, що спрацював.
• Alert_Interval_sec — затримка між повтореннями одного сигналу, що спрацював.
• Alert_Filename — назва звукового файлу в папці MT\Sounds (без розширення «.wav»).
• ReverseChart — для обернених валютних пар, крім USD/JPY, USD/CAD і USD/CHF, установіть значення «true», щоб дані індикатора перевернулися відповідно до напрямку цінового графіка
• DO_NOT_SET_ReverseChart («...for USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF --») — коментар у вхідних параметрах, що нагадує про описане вище
• GUI_Show — прапорець відображення графічного інтерфейсу (панелі керування)
• GUI_Hint — підказка щодо гарячих клавіш: Z приховує панель, X показує її

Завантажити індикатори ClusterDelta для MetaTrader