Назва індикатора: ClusterDelta #MarketProfile
Профіль ринку (профіль обсягу) показує, як обсяги розподілилися за цінами протягом певного періоду. Скупчення обсягу найчастіше стають рівнями підтримки та опору.
Індикатор MarketProfile дає змогу будувати профілі різних типів. У середині XX століття профіль будували за технологією, у якій мінімальною одиницею була 30-хвилинна свічка. Сучасні технології дають доступ до обсягів у тіках, тож профіль можна побудувати з максимальною точністю. «Сучасна» теорія торгівлі за обсягами радить використовувати профілі обсягу дня (поточного та попереднього), тижня (поточного та попереднього), а також профіль обсягу всього активного контракту.
Під час побудови профілю обсягу, згідно з теорією профілю ринку, обчислюється зона вартості (Value Area, VA) з верхньою та нижньою межами (VAH/VAL) — область, у якій зосереджено основну частину проторгованого обсягу. У літературі для її розміру наводять різні цифри без чіткого обґрунтування (80 %, 70 %); класичним і найближчим до істини вважають значення 70 %. Будуючи профіль, ми спираємося на сучасні знання з теорії ймовірностей і статистики та використовуємо перше стандартне відхилення (68,2 %).
Індикатор MarketProfile вдосконалено для роботи з історичними даними. Він показує не лише профіль ринку (Market Profile): до нього додано ще кілька шарів даних.
ОПИС ПАНЕЛІ ІНДИКАТОРА MARKET PROFILE
У заголовку панелі Market Profile розташовані значок Authorizer, назва індикатора, період профілю, кількість днів для завантаження й відображення (значення «None» прибирає профілі з графіка), значок зі стрілкою вниз, що відкриває розширену панель (Advanced Panel), і наступний значок зі стрілкою вгору, що закриває поточну графічну панель Market Profile.
Розширена панель містить параметри індикатора Market Profile.
Type of Profile — тип профілю. У списку є кілька готових профілів, а також варіант власного профілю, який налаштовує користувач.
Profile Placement — розташування профілю. Значення «Multiple Profile on Chart» дає змогу будувати профілі один за одним. За розташування Left або Right будується лише один профіль, прикріплений до лівого або правого краю вікна графіка.
Draw Values — виводить абсолютні значення профілю, якщо висоти лінії профілю достатньо, щоб умістити текст (див. параметр «Max Font size [min 8]»).
Ось типи профілів. Стрілка вліво або вправо задає напрямок профілю. Вертикальна риска «|» відокремлює профілі один від одного. Спробуйте всі варіанти, щоб побачити, як вони працюють.
Ось невеликий приклад роботи параметра «Draw Values»: якщо збільшити масштаб графіка так, щоб висоти лінії профілю вистачало для тексту, на профілі ринку з’являться його абсолютні значення.
ОПИС ПАРАМЕТРІВ CLUSTERDELTA MARKET PROFILE
Parameters (параметри)
Profile Period — період побудови профілів.
- Custom_Period — довільний режим: індикатор бере дані за період між вертикальними лініями Custom Period на графіку
- per_Hour — профілі будуються за кожну годину
- Daily — профілі будуються за день (від початку торгів після ринкової перерви)
- Weekly — профілі будуються за тиждень (від початку торгів після перерви в понеділок до початку перерви в суботу)
- Previous_Weeks — період побудови охоплює весь попередній тиждень (тиждень рахується з понеділка до неділі)
- Globex — профілі будуються за період 01:00–23:59 GMT+2
- per_Asia — профілі будуються за період 00:00–09:00 GMT+2
- per_Europe — профілі будуються за період 09:00–15:00 GMT+2
- per_NYSE — профілі будуються за період 15:00–24:00 GMT+2
- per_CME — профілі будуються за період 16:30–23:30 GMT+2
- per_Contract — період побудови охоплює весь поточний контракт від останнього ролловеру
Profile Placement — місце на графіку (у вікні), де будуються профілі.
- Profile On Chart — профілі будуються безпосередньо на ціновому графіку.
- Left Side Profile — профіль (лише один) нерухомо розташовується в лівій частині вікна графіка
- Right Side Profile — профіль (лише один) нерухомо розташовується в правій частині вікна графіка
Profile Type — готовий набір профілів, які завантажуються під час запуску. Повний список видно на знімку екрана вище, у розділі з описом графічної панелі.
Amount of Profiles — кількість профілів, що будуються поспіль для періоду, заданого параметром «Profile Period». Щоб не перевантажувати сервер, не задавайте великих значень. Щоб отримати глибшу історію, скористайтеся параметром «Days Ago (to get far history)».
Days Ago (to get far history) — параметр для роботи з історією. Він задає, скільки днів назад від поточної дати пропустити: індикатор починає малювати історію з цього дня вглиб, а глибину історії визначає параметр «Amount of Profiles».
Display Indicator GUI — невелика графічна панель, на якій показано поточний статус доступу (клацніть, щоб відкрити Authorizer), назву індикатора, період профілю, тікер джерела даних і значок сповіщень.
Display Advanced GUI — показує або приховує розширену панель під час запуску.
Instrument as Data Source — вибір ф’ючерсу — джерела даних — зі спадного списку. За значення AUTO інструмент визначається автоматично за тікером NinjaTrader.
Reverse Data — параметр, що перевертає дані індикатора (Ask ↔ Bid) для обернених валютних пар, крім пар із назвами «USDJPY», «USDCAD», «USDCHF», «USDMXN». Його додано для сумісності, але в 99,9 % випадків у NinjaTrader залишайте його вимкненим.
[Expert] Spot/Merge Auto Adjusting — дає змогу підлаштувати дані Market Profile під спотовий графік за останніми максимумами й мінімумами поточної торгової сесії. Різниця, яку цей параметр обчислює автоматично, може змінюватися від сесії до сесії, тому дані Market Profile для різних торгових сесій можуть вирівнюватися неточно.
[Expert] Manual Spot Shift in points — ручне значення зсуву, за яким дані Market Profile підлаштовуються під спотовий графік. Відстань у пунктах для цього параметра зручно виміряти середньою кнопкою миші.
Settings (налаштування)
Extend Line VAL/VAH/POC — продовжує лінії VAL/VAH/POC суцільною лінією до кінця зони (періоду) побудови профілю.
Profile Opacity [0-100] — непрозорість ліній профілів.
Value Area % [1-100] — відсоток загального обсягу в межах зони вартості, за яким обчислюються ціни VAL/VAH і сама зона вартості. ClusterDelta використовує перше стандартне відхилення (68 %), класичне значення — 70 %.
Mark POC levels % [1-100]. Якщо обсяг на рівні перевищує заданий відсоток від найбільшого обсягу, лінія позначається кольором POC.
Draw values on profile — виводить абсолютні значення профілю, якщо висоти лінії профілю достатньо, щоб умістити текст.
Max Font size [min 8] — найбільший розмір шрифту для значень профілю.
Synchronize Profiles to max value — дає змогу кільком профілям використовувати спільний (глобальний) максимум для всіх періодів і масштабувати лінії відносно нього (інакше максимум і масштаб визначаються в межах кожного профілю окремо).
Sync last profile with chart . Останній профіль ще не завершений, бо його період не закрився, тож профіль займає ширину лише від першого до останнього бару поточного періоду, а не всю довжину періоду.
Use Native Futures Feed — дає змогу брати тікові дані для оновлення профілів із поточного потоку даних, якщо це потік даних ф’ючерсів.
Profile (профіль)
1st / 2nd / 3rd cell, % of area used to draw profile. Усю доступну для побудови профілів ширину можна поділити щонайбільше на три комірки. Ці параметри масштабують профіль у межах кожної комірки. Значення «90» означає, що профіль у цій комірці займе 90 % доступної ширини, а 10 % залишаться порожніми для кращої наочності.
Custom Profile (власний профіль)
1st / 2nd / 3rd cell, Profile Type. Як уже сказано, усю доступну для побудови профілів ширину можна поділити щонайбільше на три комірки. У кожній комірці можна побудувати профіль будь-якого доступного типу (Left, Right — напрямок ліній профілю).
- Volume — профіль обсягу за даними обсягу
- Delta — профіль дельти за даними дельти; додатні й від’ємні значення спрямовані в різні боки
- Bid x Ask , Ask x Bid — профіль Ask/Bid; значення Ask і Bid спрямовані в різні боки
- Ask — профіль будується за даними Ask
- Bid — профіль будується за даними Bid
- Ask or Bid — для профілю береться лише більше значення
- Ask or Bid over Volumes — береться лише більше значення з пари Ask:Bid, і воно виводиться поверх профілю обсягу
- Delta both — використовуються і додатні, і від’ємні значення дельти
- Delta negative — використовуються лише від’ємні значення дельти
- Delta Positive — використовуються лише додатні значення дельти
- Delta Over Volume — спершу будується профіль обсягу, а поверх нього — значення дельти
Cell Proportions — дає змогу зробити комірки однакової ширини або збільшити ширину однієї з них порівняно з іншими.
Комірка № 1: Bid Left, комірка № 2: Ask Right, комірка № 3: Volume Right, Cell Proportions: Last cell is bigger
Custom Range Visualization (відображення довільного діапазону)
Довільний діапазон (custom range) дає змогу побудувати профіль за будь-який проміжок часу, початок і кінець якого задають дві вертикальні лінії на графіку. Довільна зона підсвічується кольором Custom Range Fill, колір ліній задає Custom Range Borders, їхню товщину — Custom Range Border Width, а прозорість заливки — параметр Custom Range Fill Opacity.
Profile Colors (кольори профілю)
Volume Profile Normal Color — колір ліній у межах зони вартості.
Volume Profile out VAH/VAL — колір ліній поза зоною вартості.
Volume Profile POC Color — колір ліній з найбільшими значеннями в профілі.
Volume Profile local POC Color — колір ліній з найбільшими значеннями в локальному профілі, якщо його максимальні обсяги менші за глобальний максимум і ввімкнено параметр «Synchronize Profiles to max value».
Delta Profile Negative — колір ліній профілю дельти, лише для від’ємних значень.
Delta Profile Positive — колір ліній профілю дельти, лише для додатних значень.
Ask/Bid Profile, ASK Color — колір ліній профілю Ask або Ask/Bid, лише для значень Ask.
Ask/Bid Profile, BID Color — колір ліній профілю Ask або Ask/Bid, лише для значень Bid.
Text Values Font Color — колір тексту значень профілю.
Приєднуйтеся до нашого Discord-каналу ClusterDelta і стежте за нами в Instagram: @clusterdeltatools.
