Назва індикатора: ClusterDelta #VWAP
Індикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — середньозважена за обсягом ціна. У фінансах середньозважена за обсягом ціна (VWAP) — це відношення вартості проторгованого обсягу до загального обсягу торгів за певний період (зазвичай за один день). Вона показує середню ціну, за якою торгувався дериватив протягом торгового періоду.
Інвестори, які прагнуть виконувати угоди якомога пасивніше, часто використовують VWAP як торговий орієнтир. До цієї категорії належать багато пенсійних фондів і деякі пайові фонди. Мета орієнтації на VWAP — зробити так, щоб трейдер, який виконує ордер, робив це відповідно до обсягу на ринку. Іноді вважають, що таке виконання знижує транзакційні витрати, бо мінімізує вплив на ринок (несприятливий вплив дій трейдера на ціну цінного папера).
VWAP можна вимірювати між будь-якими двома моментами часу, але постачальники інформації зазвичай показують значення за час, що минув від початку торгового дня.
VWAP часто застосовують в алгоритмічній торгівлі. Брокер може гарантувати виконання ордера за ціною VWAP і доручити комп’ютерній програмі виставляти ордери на ринок, щоб заробити комісію трейдера і сформувати прибуток або збиток (P&L). Це називають гарантованим виконанням за VWAP. Брокер може також торгувати за принципом «найкращих зусиль» і повідомити клієнтові фактично досягнуту ціну. Це називають виконанням з орієнтиром на VWAP: відхилення ціни, яку отримує клієнт, від VWAP тут більше, зате нижча комісія. Торгові алгоритми, що орієнтуються на VWAP, належать до класу алгоритмів участі в обсязі (volume participation).
ОПИС ПАНЕЛІ ІНДИКАТОРА VWAP
На панелі VWAP розташовані значок Authorizer, назва індикатора, періоди VWAP, кількість періодів VWAP для завантаження й відображення (значення «None» прибирає дані VWAP із графіка), значок сповіщень і значок зі стрілкою вгору, що закриває поточну графічну панель VWAP.
Щоб перемкнути режим сповіщень, просто клацніть значок сповіщень.
ОПИС ПАРАМЕТРІВ CLUSTERDELTA VWAP
Parameters (параметри)
Display Indicator GUI — невелика графічна панель, на якій показано поточний статус доступу (клацніть, щоб відкрити Authorizer), назву індикатора, тікер джерела даних і значок сповіщень.
VWAP Build Period — проміжок часу (Hourly, Daily, Weekly тощо), за який індикатор обчислює свої значення.
Instrument as Source of Data — вибір ф’ючерсу — джерела даних — зі спадного списку. За значення AUTO інструмент визначається автоматично за тікером NinjaTrader.
Amount (-1 is Auto) — кількість періодів, за які завантажуються дані індикатора VWAP. Значення -1 означає, що використовується весь діапазон поточного графіка.
Day Ago (intraday periods) — параметр для роботи з історією. Він задає, скільки днів назад від поточної дати пропустити: індикатор починає малювати історію з цього дня вглиб, а глибину історії визначає параметр «Amount (-1 is Auto)».
Moving VWAP (in hours) — обчислює VWAP лише за даними останніх годин, кількість яких задає це значення. Так можна відсікти старі дані, які для розрахунку VWAP уже неактуальні.
Reverse Data — параметр, що перевертає дані індикатора для обернених валютних пар, крім пар із назвами «USDJPY», «USDCAD», «USDCHF», «USDMXN». Його додано для сумісності, але в 99,9 % випадків у NinjaTrader залишайте його вимкненим.
[Expert] Spot/Merge Auto Adjusting — дає змогу підлаштувати дані VWAP під спотовий графік за останніми максимумами й мінімумами поточної торгової сесії. Різниця, яку цей параметр обчислює автоматично, може змінюватися від сесії до сесії, тому дані VWAP для різних торгових сесій можуть вирівнюватися неточно.
[Expert] Manual Spot Shift in points — ручне значення зсуву, за яким дані VWAP підлаштовуються під спотовий графік. Якщо параметр Spot/Merge Auto увімкнено, NinjaTrader під час роботи індикатора обчислює й змінює це значення автоматично.
Alert (сповіщення)
Alert on VWAP cross — вмикає сповіщення, коли ціна перетинає лінію VWAP.
Alert on Deviations cross — вмикає сповіщення, коли ціна перетинає лінію відхилення.
Alert File — вибір звукового файлу, який відтворюється, коли спрацьовує сповіщення. Файли лежать у папці NinjaTrader_Install_Directory\Sounds.
Deviations — коефіцієнти, за якими від лінії VWAP будуються смуги відхилення вгору та вниз.
У підвікні «Plots» можна вибрати колір і товщину ліній VWAP та ліній відхилення.
Приєднуйтеся до нашого Discord-каналу ClusterDelta і стежте за нами в Instagram: @clusterdeltatools.
