Nombre del indicador: ClusterDelta #VWAP
Indicador VWAP (Volume Weighted Average Price, precio medio ponderado por volumen). En finanzas, el VWAP es el cociente entre el valor negociado (precio por volumen) y el volumen total negociado durante un periodo determinado, normalmente un día. Mide el precio medio al que se ha negociado un derivado a lo largo de la sesión.
Los inversores que buscan la ejecución más pasiva posible suelen usar el VWAP como referencia. En esta categoría entran muchos fondos de pensiones y algunos fondos de inversión. El objetivo de operar con el VWAP como referencia es que el trader que ejecuta la orden lo haga en consonancia con el volumen del mercado. A veces se sostiene que este tipo de ejecución reduce los costes de transacción al minimizar el impacto en el mercado (el efecto adverso de la actividad de un trader sobre el precio de un valor).
El VWAP puede medirse entre dos momentos cualesquiera, pero los proveedores de información lo muestran calculado sobre el tiempo transcurrido de la sesión.
El VWAP se usa a menudo en el trading algorítmico. De hecho, un bróker puede garantizar la ejecución de una orden al precio VWAP y dejar que un programa introduzca las órdenes en el mercado para ganar la comisión del trader y generar beneficios o pérdidas (P&L). Esto se llama ejecución VWAP garantizada. El bróker también puede operar con la máxima diligencia y comunicar al cliente el precio obtenido. Esto se llama ejecución con objetivo VWAP: el precio comunicado al cliente se dispersa más respecto al VWAP, pero la comisión cobrada o pagada es menor. Los algoritmos de trading que toman el VWAP como objetivo pertenecen a la clase de algoritmos de participación en el volumen.
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DEL INDICADOR VWAP
El panel de VWAP contiene el icono «Authorizer», el nombre del indicador, los periodos de VWAP, el número de periodos de VWAP que se cargan y se muestran (el valor «None» elimina los datos del VWAP del gráfico), el icono de alertas y un icono (flecha hacia arriba) para cerrar el panel gráfico de VWAP.
Para cambiar de modo de alerta, basta con hacer clic en el icono de alertas.
DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CLUSTERDELTA VWAP
Parameters (parámetros)
Display Indicator GUI: pequeño panel gráfico con el estado actual del acceso (haz clic en él para abrir el Authorizer), el nombre del indicador, el ticker de la fuente de datos y el icono de alertas.
VWAP Build Period: intervalo de tiempo (Hourly, Daily, Weekly, etc.) sobre el que el indicador calcula sus valores.
Instrument as Source of Data: elige en la lista desplegable el futuro que servirá como fuente de datos. Con el valor AUTO, el instrumento se detecta automáticamente a partir del símbolo de NinjaTrader.
Amount (-1 is Auto): número de periodos para los que se cargan los datos del indicador VWAP. Con el valor -1 se usa todo el rango del gráfico actual.
Day Ago (intraday periods): opción para trabajar con el historial. Indica cuántos días se omiten hacia atrás desde la fecha actual: el indicador empieza a dibujar el historial a partir de ese día hacia atrás, y la profundidad del historial la define el parámetro «Amount (-1 is Auto)».
Moving VWAP (in hours): opción que calcula el VWAP solo con los datos de las últimas horas indicadas en este valor. Permite descartar los datos antiguos, que ya no son relevantes para el cálculo del VWAP.
Reverse Data: opción que invierte los datos del indicador en los pares de divisas inversos, salvo los que se llaman «USDJPY», «USDCAD», «USDCHF» y «USDMXN». Se añadió por compatibilidad, pero en NinjaTrader, en el 99,9 % de los casos, conviene dejarla desactivada.
[Expert] Spot/Merge Auto Adjusting: opción que ajusta los datos del VWAP al gráfico spot a partir de los últimos máximos y mínimos de la sesión actual. La diferencia que se calcula automáticamente puede variar de una sesión a otra, por lo que los datos del VWAP pueden quedar mal alineados en sesiones distintas.
[Expert] Manual Spot Shift in points : valor manual con el que se ajustan los datos del VWAP al gráfico spot. Si la opción Spot/Merge Auto está activada, NinjaTrader calcula y modifica este valor automáticamente mientras el indicador está en funcionamiento.
Alert (alertas)
Alert on VWAP cross: lanza una alerta cuando el precio cruza la línea del VWAP.
Alert on Deviations cross: lanza una alerta cuando el precio cruza las líneas de desviación (Deviations).
Alert File: archivo de sonido que se reproduce cuando se activa una alerta. Los archivos se encuentran en la carpeta NinjaTrader_Install_Directory\Sounds.
Deviations: coeficientes con los que se construyen las bandas del VWAP por encima y por debajo de su línea.
En la subventana «Plots» puedes elegir el color y el grosor de las líneas del VWAP y de las desviaciones.
Únete al canal de Discord de ClusterDelta y síguenos en Instagram: @clusterdeltatools.
