Nombre del indicador: ClusterDelta VWAP
Indicador VWAP (Volume Weighted Average Price, precio medio ponderado por volumen). En finanzas, el VWAP es el cociente entre el valor negociado (precio por volumen) y el volumen total negociado durante un periodo determinado, normalmente un día. Mide el precio medio al que se ha negociado un derivado a lo largo de la sesión.
Los inversores que buscan la ejecución más pasiva posible suelen usar el VWAP como referencia. En esta categoría entran muchos fondos de pensiones y algunos fondos de inversión. El objetivo de operar con el VWAP como referencia es que el trader que ejecuta la orden lo haga en consonancia con el volumen del mercado. A veces se sostiene que este tipo de ejecución reduce los costes de transacción al minimizar el impacto en el mercado (el efecto adverso de la actividad de un trader sobre el precio de un valor).
El VWAP puede medirse entre dos momentos cualesquiera, pero los proveedores de información lo muestran calculado sobre el tiempo transcurrido de la sesión.
El VWAP se usa a menudo en el trading algorítmico. De hecho, un bróker puede garantizar la ejecución de una orden al precio VWAP y dejar que un programa introduzca las órdenes en el mercado para ganar la comisión del trader y generar beneficios o pérdidas (P&L). Esto se llama ejecución VWAP garantizada. El bróker también puede operar con la máxima diligencia y comunicar al cliente el precio obtenido. Esto se llama ejecución con objetivo VWAP: el precio comunicado al cliente se dispersa más respecto al VWAP, pero la comisión cobrada o pagada es menor. Los algoritmos de trading que toman el VWAP como objetivo pertenecen a la clase de algoritmos de participación en el volumen.
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DEL INDICADOR VWAP
El panel de VWAP contiene el icono «Authorizer», el nombre del indicador, el número de periodos de VWAP que se cargan y se muestran (el valor «None» elimina los datos del VWAP del gráfico), el icono de alertas y un icono (flecha hacia arriba) para cerrar el panel gráfico de VWAP. La tecla Z oculta este panel y la tecla X vuelve a mostrarlo.
cTrader tiene algunas limitaciones con los objetos personalizados, así que para mover el panel por la ventana hay un pequeño truco: haz clic en el nombre del indicador y suelta el botón del ratón (el título cambiará para mostrar la fuente de datos y se ocultará el control del número de días); saca el cursor del panel gráfico y el panel lo seguirá; después vuelve a hacer clic en el nombre del indicador para desactivar el modo de desplazamiento del panel.
Para cambiar de modo de alerta, basta con hacer clic en el icono de alertas.
DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA DE CLUSTERDELTA VWAP
Common Settings (configuración general) agrupa los parámetros básicos del indicador. Por defecto, cTrader recarga los indicadores en cuanto se cambia cualquier ajuste, y eso obliga a volver a descargar los datos de los servidores de ClusterDelta; por eso se recomienda encarecidamente definir todos los ajustes la primera vez que añadas el indicador al gráfico. Las opciones que empiezan por «*» (asterisco) no se pueden cambiar una vez añadido el indicador, porque forman parte del panel gráfico (GUI). Cambia desde el panel gráfico las opciones que este permite; si necesitas modificar opciones en la ventana de configuración del indicador en cTrader, lo más sencillo es quitar el indicador y volver a añadirlo con los nuevos ajustes.
Panel: ubicación del indicador. Este indicador solo funciona con el valor «Chart».
Indicator Panel on Chart: muestra u oculta el panel de VWAP al iniciar el indicador.
VWAP Period: intervalo de tiempo (Hour, Day, Week) sobre el que el indicador calcula sus valores.
Number of VWAPs: número de periodos para los que se cargan los datos del indicador VWAP.
Instrument as Source of Data: elige en la lista desplegable el futuro que servirá como fuente de datos. Con el valor AUTO, el instrumento se detecta automáticamente a partir del símbolo de cTrader.
Reverse Data: opción que invierte los datos del VWAP en los pares de divisas inversos, salvo los que se llaman «USDJPY», «USDCAD», «USDCHF» y «USDMXN». Se añadió por compatibilidad, pero en cTrader, en el 99,9 % de los casos, conviene dejarla en «No».
Advanced Settings (configuración avanzada)
Alert on VWAP cross: lanza una alerta cuando el precio cruza la línea del VWAP.
Alert on Deviations cross: lanza una alerta cuando el precio cruza las líneas de desviación del indicador VWAP.
Moving VWAP (in hours): opción que calcula el VWAP solo con los datos de las últimas horas indicadas en este valor. Permite descartar los datos antiguos, que ya no son relevantes para el cálculo del VWAP.
Build Back (Days to Skip): opción para trabajar con el historial. Indica cuántos días se omiten hacia atrás desde la fecha actual: el indicador empieza a dibujar el historial a partir de ese día hacia atrás, y la profundidad del historial la define el número de periodos VWAP seleccionado en el panel del indicador.
Play Alert Sound: opción que reproduce un archivo de sonido cuando se activa una alerta.
Sound File Path: ruta de un archivo de sonido existente que se reproduce cuando se activa una alerta. Debes escribirla tú mismo con un formato como este: «C:\Windows\Media\Alarm01.wav».
[Expert] Auto Spot Adjusting: opción que ajusta los datos del VWAP al gráfico spot a partir de los últimos máximos y mínimos de la sesión actual. La diferencia que se calcula automáticamente puede variar de una sesión a otra, por lo que los datos del VWAP pueden quedar mal alineados en sesiones distintas.
[Expert] Manual Spot Shift in points : valor manual con el que se ajustan los datos del VWAP al gráfico spot. Mide la distancia en puntos con el botón central del ratón e introduce ese valor en esta opción.
Other Settings (otros ajustes)
Deviation Settings: coeficientes de las líneas de desviación respecto a la línea principal del VWAP. El valor «0» significa que esa desviación no se usa.
Panel Move Tip: explica el truco para mover el panel de VWAP.
La sección Help Url contiene la URL con la documentación completa del indicador.
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