Nazwa wskaźnika: ClusterDelta VWAP
Wskaźnik VWAP – średnia cena ważona wolumenem (Volume Weighted Average Price, VWAP). W finansach średnia cena ważona wolumenem (VWAP) to stosunek wartości obrotu do całkowitego wolumenu obrotu w danym okresie (zwykle w ciągu jednego dnia). Jest to miara średniej ceny, po jakiej instrument pochodny był handlowany w trakcie sesji.
VWAP często służy jako punkt odniesienia dla inwestorów, którzy chcą realizować zlecenia możliwie pasywnie. Należy do nich wiele funduszy emerytalnych i część funduszy inwestycyjnych. Celem stosowania VWAP jako ceny docelowej jest to, by trader realizujący zlecenie robił to w zgodzie z wolumenem na rynku. Niekiedy argumentuje się, że taka realizacja obniża koszty transakcyjne, bo minimalizuje wpływ na rynek (niekorzystny wpływ działań tradera na cenę papieru wartościowego).
VWAP można mierzyć między dowolnymi dwoma punktami w czasie, ale dostawcy informacji zwykle podają wartość odpowiadającą czasowi, jaki upłynął od początku dnia handlowego.
VWAP jest często wykorzystywany w handlu algorytmicznym. Broker może na przykład zagwarantować realizację zlecenia po cenie VWAP, a program komputerowy wprowadza zlecenia na rynek tak, by zarobić prowizję od tradera i wygenerować wynik finansowy (P&L). Nazywa się to gwarantowaną realizacją po VWAP (guaranteed VWAP execution). Broker może też działać w trybie „best effort” i przekazać klientowi faktycznie uzyskaną cenę. Nazywa się to realizacją z VWAP jako celem (VWAP target execution): cena przekazana klientowi może wtedy bardziej odbiegać od VWAP, ale prowizja jest niższa. Algorytmy transakcyjne, dla których celem jest VWAP, należą do klasy tzw. algorytmów udziału w wolumenie (volume participation).
OPIS PANELU WSKAŹNIKA VWAP
Panel VWAP zawiera ikonę „Authorizer” (okno autoryzacji), nazwę wskaźnika, liczbę okresów VWAP do wczytania i wyświetlenia (wartość „None” usuwa dane VWAP z wykresu), ikonę alertu oraz ikonę (strzałka w górę), która zamyka bieżący panel graficzny VWAP. Klawisz Z ukrywa ten panel, a klawisz X ponownie go wyświetla.
cTrader nakłada pewne ograniczenia na obiekty niestandardowe, dlatego przesuwanie panelu po oknie wymaga małej sztuczki: kliknij nazwę wskaźnika i zwolnij przycisk myszy (tytuł zmieni się i pokaże źródło danych, a pole z liczbą dni zniknie), wyprowadź kursor poza panel graficzny – panel zacznie podążać za kursorem – a następnie ponownie kliknij nazwę wskaźnika, aby wyłączyć tryb przesuwania panelu.
Aby przełączać tryby alertów, kliknij ikonę alertu.
OPIS PARAMETRÓW WEJŚCIOWYCH CLUSTERDELTA VWAP
Sekcja Common Settings (ustawienia ogólne) zawiera podstawowe parametry wskaźnika. Po zmianie dowolnego ustawienia cTrader standardowo od razu przeładowuje wskaźniki, a to wymaga ponownego pobrania danych z serwerów ClusterDelta. Dlatego zdecydowanie zalecamy ustawić wszystkie parametry już przy pierwszym dodaniu wskaźnika do wykresu. Opcji, których nazwa zaczyna się od „*” (gwiazdki), nie można zmienić po dodaniu wskaźnika, ponieważ są częścią panelu graficznego. Opcje dostępne w panelu graficznym zmieniaj właśnie tam; jeśli zaś musisz zmienić coś w oknie ustawień wskaźnika w cTraderze, najprościej usunąć wskaźnik i dodać go ponownie z nowymi ustawieniami.
Panel – miejsce wyświetlania wskaźnika. Ten wskaźnik działa wyłącznie z wartością „Chart”.
Indicator Panel on Chart – pokazuje lub ukrywa panel VWAP po uruchomieniu wskaźnika.
VWAP Period – przedział czasu (Hour, Day, Week), dla którego wskaźnik oblicza swoje wartości.
Number of VWAPs – liczba okresów, za które wczytywane są dane wskaźnika VWAP.
Instrument as Source of Data – wybór kontraktu terminowego – źródła danych – z listy rozwijanej. Wartość AUTO oznacza automatyczne rozpoznanie instrumentu na podstawie symbolu w cTraderze.
Reverse Data – opcja odwracająca dane VWAP dla odwróconych par walutowych innych niż „USDJPY”, „USDCAD”, „USDCHF” i „USDMXN”. Dodaliśmy ją ze względu na zgodność, ale w 99,9% przypadków w cTraderze pozostaw wartość „No”.
Advanced Settings (ustawienia zaawansowane)
Alert on VWAP cross – wywołuje alert, gdy cena przetnie linię VWAP.
Alert on Deviations cross – wywołuje alert, gdy cena przetnie linie odchylenia wskaźnika VWAP.
Moving VWAP (in hours) – oblicza VWAP wyłącznie na podstawie danych z ostatnich godzin, których liczbę określa ta wartość. Pozwala odciąć stare dane, które straciły znaczenie dla obliczeń VWAP.
Build Back (Days to Skip) – opcja do pracy z danymi historycznymi. Określa, ile dni wstecz od bieżącej daty należy pominąć: wskaźnik zaczyna rysować historię od tego dnia wstecz, a głębokość historii wyznacza liczba okresów VWAP wybrana w panelu wskaźnika.
Play Alert Sound – włącza odtwarzanie pliku dźwiękowego po wystąpieniu alertu.
Sound File Path – ścieżka do istniejącego pliku dźwiękowego, który zostanie odtworzony po wystąpieniu alertu. Wpisujesz ją samodzielnie w formacie takim jak poniżej: „C:\Windows\Media\Alarm01.wav”.
[Expert] Auto Spot Adjusting – opcja, która dopasowuje dane VWAP do wykresu spot na podstawie ostatnich maksimów i minimów bieżącej sesji handlowej. Obliczona automatycznie różnica może się zmieniać z sesji na sesję, przez co dane VWAP z różnych sesji mogą być dopasowane niedokładnie.
[Expert] Manual Spot Shift in points – ręcznie ustawiona wartość, o którą dane VWAP są przesuwane względem wykresu spot. Odległość w punktach możesz zmierzyć środkowym przyciskiem myszy i wpisać ją w tej opcji.
Other Settings (pozostałe ustawienia)
Deviation Settings – współczynniki odchylenia linii od głównej linii VWAP. Wartość „0” oznacza, że dana linia odchylenia nie jest używana.
Panel Move Tip – opis sztuczki, która pozwala przesuwać panel VWAP.
W sekcji Help Url znajduje się adres strony z pełną dokumentacją wskaźnika.
W sekcji Social Networks znajdziesz linki, dzięki którym dołączysz do naszego serwera Discord i zaczniesz nas obserwować na Instagramie.
