Nazwa wskaźnika: ClusterDelta #VWAP
Wskaźnik VWAP – średnia cena ważona wolumenem (Volume Weighted Average Price, VWAP). W finansach średnia cena ważona wolumenem (VWAP) to stosunek wartości obrotu do całkowitego wolumenu obrotu w danym okresie (zwykle w ciągu jednego dnia). Jest to miara średniej ceny, po jakiej instrument pochodny był handlowany w trakcie sesji.
VWAP często służy jako punkt odniesienia dla inwestorów, którzy chcą realizować zlecenia możliwie pasywnie. Należy do nich wiele funduszy emerytalnych i część funduszy inwestycyjnych. Celem stosowania VWAP jako ceny docelowej jest to, by trader realizujący zlecenie robił to w zgodzie z wolumenem na rynku. Niekiedy argumentuje się, że taka realizacja obniża koszty transakcyjne, bo minimalizuje wpływ na rynek (niekorzystny wpływ działań tradera na cenę papieru wartościowego).
VWAP można mierzyć między dowolnymi dwoma punktami w czasie, ale dostawcy informacji zwykle podają wartość odpowiadającą czasowi, jaki upłynął od początku dnia handlowego.
VWAP jest często wykorzystywany w handlu algorytmicznym. Broker może na przykład zagwarantować realizację zlecenia po cenie VWAP, a program komputerowy wprowadza zlecenia na rynek tak, by zarobić prowizję od tradera i wygenerować wynik finansowy (P&L). Nazywa się to gwarantowaną realizacją po VWAP (guaranteed VWAP execution). Broker może też działać w trybie „best effort” i przekazać klientowi faktycznie uzyskaną cenę. Nazywa się to realizacją z VWAP jako celem (VWAP target execution): cena przekazana klientowi może wtedy bardziej odbiegać od VWAP, ale prowizja jest niższa. Algorytmy transakcyjne, dla których celem jest VWAP, należą do klasy tzw. algorytmów udziału w wolumenie (volume participation).
OPIS PANELU WSKAŹNIKA VWAP
Panel VWAP zawiera ikonę „Authorizer” (okno autoryzacji), nazwę wskaźnika, okresy VWAP, liczbę okresów VWAP do wczytania i wyświetlenia (wartość „None” usuwa dane VWAP z wykresu), ikonę alertu oraz ikonę (strzałka w górę), która zamyka bieżący panel graficzny VWAP.
Aby przełączać tryby alertów, kliknij ikonę alertu.
OPIS PARAMETRÓW WSKAŹNIKA CLUSTERDELTA VWAP
Parameters (parametry)
Display Indicator GUI – mały panel graficzny, który pokazuje bieżący status dostępu (kliknij go, aby otworzyć okno autoryzacji Authorizer), nazwę wskaźnika, symbol instrumentu będącego źródłem danych oraz ikonę alertu.
VWAP Build Period – przedział czasu (Hourly, Daily, Weekly itd.), dla którego wskaźnik oblicza swoje wartości.
Instrument as Source of Data – wybór kontraktu terminowego – źródła danych – z listy rozwijanej. Wartość AUTO oznacza automatyczne rozpoznanie instrumentu na podstawie symbolu w NinjaTraderze.
Amount (-1 is Auto) – liczba okresów, za które wczytywane są dane wskaźnika VWAP. Wartość -1 oznacza cały zakres bieżącego wykresu.
Day Ago (intraday periods) – opcja do pracy z danymi historycznymi. Określa, ile dni wstecz od bieżącej daty należy pominąć: wskaźnik zaczyna rysować historię od tego dnia wstecz, a głębokość historii wyznacza parametr „Amount (-1 is Auto)”.
Moving VWAP (in hours) – oblicza VWAP wyłącznie na podstawie danych z ostatnich godzin, których liczbę określa ta wartość. Pozwala odciąć stare dane, które straciły znaczenie dla obliczeń VWAP.
Reverse Data – opcja odwracająca dane wskaźnika dla odwróconych par walutowych innych niż „USDJPY”, „USDCAD”, „USDCHF” i „USDMXN”. Dodaliśmy ją ze względu na zgodność, ale w 99,9% przypadków w NinjaTraderze pozostaw ją wyłączoną.
[Expert] Spot/Merge Auto Adjusting – opcja, która dopasowuje dane VWAP do wykresu spot na podstawie ostatnich maksimów i minimów bieżącej sesji handlowej. Obliczona automatycznie różnica może się zmieniać z sesji na sesję, przez co dane VWAP z różnych sesji mogą być dopasowane niedokładnie.
[Expert] Manual Spot Shift in points – ręcznie ustawiona wartość, o którą dane VWAP są przesuwane względem wykresu spot. Jeśli opcja Spot/Merge Auto jest włączona, NinjaTrader sam oblicza i zmienia tę wartość podczas pracy wskaźnika.
Alert (alerty)
Alert on VWAP cross – wywołuje alert, gdy cena przetnie linię VWAP.
Alert on Deviations cross – wywołuje alert, gdy cena przetnie linię odchylenia.
Alert File – plik dźwiękowy odtwarzany po wystąpieniu alertu. Pliki znajdują się w folderze NinjaTrader_Install_Directory\Sounds.
Deviations – współczynniki, według których nad i pod linią VWAP budowane są pasma odchylenia.
W podoknie „Plots” możesz wybrać kolory i grubość linii VWAP oraz linii odchylenia.
Dołącz do naszego serwera ClusterDelta na Discordzie i obserwuj nas na Instagramie: @clusterdeltatools.
