Название индикатора: ClusterDelta #VWAP
Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — средневзвешенная по объему цена. В финансах средневзвешенная по объему цена (VWAP) — это отношение стоимости проторгованного объема к общему проторгованному объему за определенный период (обычно за один день). Она показывает среднюю цену, по которой торговался инструмент в течение торгового периода.
Инвесторы, которые стремятся исполнять ордера максимально пассивно, часто используют VWAP как торговый ориентир. К ним относятся многие пенсионные и некоторые паевые фонды. Ориентир VWAP нужен для того, чтобы трейдер исполнял ордер соразмерно объему торгов на рынке. Считается, что такое исполнение снижает транзакционные издержки, потому что минимизирует влияние на рынок (неблагоприятное воздействие действий трейдера на цену актива).
VWAP можно рассчитать между любыми двумя моментами времени, но поставщики информации обычно показывают значение за время, прошедшее с начала торгового дня.
VWAP широко применяется в алгоритмической торговле. Например, брокер может гарантировать исполнение ордера по цене VWAP и с помощью программы выставлять ордера на рынок, чтобы заработать комиссию трейдера и получить прибыль. Это называется гарантированным исполнением по VWAP. Брокер может также торговать по принципу «наилучших усилий» и сообщать клиенту фактически полученную цену. Это называется исполнением с целевым VWAP: отклонение итоговой цены от VWAP для клиента в этом случае больше, зато комиссия ниже. Торговые алгоритмы, использующие VWAP как ориентир, относятся к классу алгоритмов участия в объеме (volume participation).
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ ИНДИКАТОРА VWAP
На панели VWAP находятся значок «Authorizer» (окно авторизации), название индикатора, периоды VWAP, количество периодов VWAP для загрузки и отображения (значение «None» убирает данные VWAP с графика), значок оповещений (Alert) и значок со стрелкой вверх, который закрывает панель VWAP GUI.
Чтобы переключить режим оповещений, щелкните по значку Alert.
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ CLUSTERDELTA VWAP
Раздел Parameters
Display Indicator GUI — небольшая графическая панель, на которой видны текущий статус доступа (щелчок по нему открывает окно авторизации Authorizer), название индикатора, тикер источника данных и значок оповещений.
VWAP Build Period — период (Hourly, Daily, Weekly и т. д.), за который индикатор рассчитывает свои значения.
Instrument as Source of Data — выбор фьючерса — источника данных — из выпадающего списка. При значении AUTO инструмент определяется автоматически по тикеру NinjaTrader.
Amount (-1 is Auto) — количество периодов, за которые загружаются данные индикатора VWAP. Значение -1 задает весь диапазон текущего графика.
Day Ago (intraday periods) — параметр для работы с историей. Он задает, сколько дней от текущей даты пропустить: индикатор начинает рисовать историю с этого дня назад, а глубину истории определяет параметр «Amount (-1 is Auto)».
Moving VWAP (in hours) — рассчитывает VWAP только по данным за заданное количество последних часов. Так можно отсечь старые данные, которые уже неактуальны для расчета VWAP.
Reverse Data — переворачивает данные индикатора для обратных валютных пар, кроме «USDJPY», «USDCAD», «USDCHF» и «USDMXN». Параметр добавлен для совместимости: в NinjaTrader в 99,9 % случаев оставьте его выключенным.
[Expert] Spot/Merge Auto Adjusting — подгоняет данные VWAP к спотовому графику по последним максимумам и минимумам текущей торговой сессии. Разница, которую этот параметр рассчитывает автоматически, может меняться от сессии к сессии, поэтому данные VWAP за разные торговые сессии могут совмещаться с графиком неточно.
[Expert] Manual Spot Shift in points — сдвиг в пунктах, заданный вручную, на который данные VWAP подгоняются к спотовому графику. Если включен параметр Spot/Merge Auto, NinjaTrader во время работы индикатора рассчитывает и меняет это значение автоматически.
Раздел Alert
Alert on VWAP cross — подает оповещение, когда цена пересекает линию VWAP.
Alert on Deviations cross — подает оповещение, когда цена пересекает линию отклонения.
Alert File — звуковой файл, который проигрывается при срабатывании оповещения. Файлы лежат в папке NinjaTrader_Install_Directory\Sounds.
Deviations — коэффициенты, по которым строятся полосы отклонения вверх и вниз от линии VWAP.
Цвет и толщину линий VWAP и линий отклонения можно выбрать в подокне «Plots».
Присоединяйтесь к каналу ClusterDelta в Discord и подписывайтесь на нас в Instagram: @clusterdeltatools.
