Название индикатора: ClusterDelta #Imbalance
Индикатор Imbalance показывает дисбалансы, возникающие в ходе торгов. Чаще всего дисбаланс — это сильный перевес покупателей над продавцами или наоборот (соотношение Ask:Bid) либо полное отсутствие одной из сторон.
Индикатор Imbalance показывает зоны, где соотношение значений Ask и Bid аномально. Главный параметр — коэффициент Ratio: если результат деления Ask:Bid или Bid:Ask больше Ratio, это дисбаланс. Дисбалансы бывают двух типов. Тип Ask:Bid Ratio рассчитывает соотношение и сравнивает его с коэффициентом дисбаланса (Imbalance Ratio), а Zero Side — это просто дисбаланс, при котором в левой или правой части нет объема (нулевое значение). Режимов расчета тоже два. В режиме Price Ask=Bid соотношение Ask и Bid считается в одной строке (на одной цене), а в режиме Ask>Bid для расчета берется объем Ask уровнем выше объема Bid.
На кластерном графике дисбаланс хорошо заметен, а этот индикатор создан, чтобы его было удобно видеть прямо на ценовом графике.
Посмотрите на изображение ниже: это кластерный график (order flow).
Разберем дисбалансы на изображении: 270:20 = 13,5, что больше текущего значения Ratio, равного 4 (коэффициент Imbalance Ratio можно менять в диапазоне 1.5–10); 60:13 > 4, 70:8 > 4 и так далее. Соотношение 23:2 тоже > 4, но 23 меньше значения Major (30), поэтому дисбалансом оно не отмечено.
Кроме того, ClusterDelta #Imbalance умеет показывать незавершенные аукционы (Unfinished Auctions) — случаи, когда на максимуме или минимуме свечи (High/Low) и Ask, и Bid больше нуля.
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ ИНДИКАТОРА IMBALANCE
В заголовке панели Imbalance находятся значок «Authorizer» (окно авторизации), название индикатора, количество дней для загрузки и отображения (значение «None» убирает данные Imbalance с графика), значок оповещений (Alert), значок со стрелкой вниз, который открывает расширенную панель (Advanced Panel), и значок со стрелкой вверх, который закрывает панель Imbalance GUI.
На расширенной панели собраны параметры обычного (Normal) и альтернативного (Alternative) дисбаланса. Параметры Alt. Imbalance видны, только когда альтернативный дисбаланс включен.
Major Value — минимальное значение для большего из двух значений (Ask или Bid) в паре Ask:Bid.
Ratio — минимальный коэффициент дисбаланса в паре Ask:Bid или Bid:Ask, при котором рисуется объект Imbalance.
Alternative Imbalance — позволяет отделить дисбалансы с высоким коэффициентом от обычных. Диапазон Alternative Imbalance — 1.5–30. Значение Alt. Ratio обязательно должно быть больше Ratio обычного дисбаланса, потому что объекты альтернативного дисбаланса всегда перекрывают объекты обычного. Альтернативный дисбаланс включается и отключается флажком.
Alt. Major Value — минимальное значение для большего из двух значений (Ask или Bid) в паре Ask:Bid для коэффициента альтернативного дисбаланса.
Alt. Ratio — минимальный коэффициент альтернативного дисбаланса; он должен быть больше коэффициента Ratio обычного дисбаланса.
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ CLUSTERDELTA IMBALANCE
Раздел Parameters
Days To Load (up to 5 days) — количество дней истории для загрузки. Чтобы не перегружать сервер, не задавайте большие значения. При значении «0» используется весь период, загруженный в NinjaTrader; изменить его можно в окне NinjaTrader «Data Series» (Ctrl+F).
Days Ago (to get far history) — параметр для работы с историей. Он задает, сколько дней от текущей даты пропустить: индикатор начинает рисовать историю с этого дня назад, а глубину истории определяет параметр «Days To Load».
Alert on Imbalance — подает оповещение, когда на текущем баре только что появился дисбаланс (анимация оповещений настраивается в разделе «Options»).
Display Indicator GUI — небольшая графическая панель, на которой видны текущий статус доступа (щелчок по нему открывает окно авторизации Authorizer), название индикатора, коэффициенты дисбаланса, тикер источника данных и значок оповещений.
Display Advanced GUI — показывает или скрывает расширенную панель при запуске.
Instrument as Data Source — выбор фьючерса — источника данных — из выпадающего списка. При значении AUTO инструмент определяется автоматически по тикеру NinjaTrader.
Reverse Indicator Data — переворачивает данные индикатора (Ask ↔ Bid) для обратных валютных пар, кроме «USDJPY», «USDCAD», «USDCHF» и «USDMXN». Параметр добавлен для совместимости: в NinjaTrader в 99,9 % случаев оставьте его выключенным.
[Expert] Spot/Merge Auto Adjusting — подгоняет данные Imbalance к спотовому графику по последним максимумам и минимумам текущей торговой сессии. Разница, которую этот параметр рассчитывает автоматически, может меняться от сессии к сессии, поэтому данные Imbalance за разные торговые сессии могут совмещаться с графиком неточно.
[Expert] Manual Spot Shift in points — сдвиг в пунктах, заданный вручную, на который данные Imbalance подгоняются к спотовому графику. Расстояние в пунктах для этого параметра удобно измерить средней кнопкой мыши.
Раздел Imbalance Settings
Minimum Ratio to load — минимально допустимое значение Imbalance Ratio в диалоговом окне индикатора Imbalance.
Ratio between bid / ask (Imbalance Ratio) — минимальное соотношение Ask:Bid или Bid:Ask, при котором на графике появляется объект Imbalance.
Minor Value of bid / ask — обязательный минимум для меньшего значения в паре Ask:Bid.
Major Value of bid / ask — обязательный минимум для большего значения в паре Ask:Bid.
Imbalance Ask Color — цвет объекта дисбаланса, если Ask>Bid и соотношение Ask:Bid не меньше Imbalance Ratio.
Imbalance Bid Color — цвет объекта дисбаланса, если Bid>Ask и соотношение Bid:Ask не меньше Imbalance Ratio.
Imbalance High Stroke Color — цвет дополнительной рамки вокруг объекта Imbalance с крупным объемом.
Imbalance Normal Stroke Color — цвет рамки вокруг объекта Imbalance.
Zero Side Ask Color — цвет объекта Imbalance, когда Bid равен нулю.
Zero Side Bid Color — цвет объекта Imbalance, когда Ask равен нулю.
Zero Side High Stroke Color — цвет дополнительной рамки вокруг объекта Imbalance с крупным объемом.
Zero Side Normal Stroke Color — цвет рамки вокруг объекта Imbalance.
Раздел Alternative Imbalance Settings
Alternative Imbalance — включает альтернативный дисбаланс.
Alt.Ratio ((!) > Imb.Ratio) — минимальное соотношение Ask:Bid или Bid:Ask, при котором на графике появляется объект альтернативного дисбаланса. Дополнительная подсказка в названии напоминает, что Alt.Ratio должен быть больше обычного Imbalance Ratio.
Alt. Major Value — обязательный минимум для большего значения в паре Ask:Bid.
Alt. Minor Value — обязательный минимум для меньшего значения в паре Ask:Bid.
Alt. Imbalance Ask Color — цвет объекта альтернативного дисбаланса, если Ask>Bid и соотношение Ask:Bid не меньше Alt. Imbalance Ratio.
Alt. Imbalance Bid Color — цвет объекта альтернативного дисбаланса, если Bid>Ask и соотношение Bid:Ask не меньше Alt. Imbalance Ratio.
Alt. Imbalance High Stroke Color — цвет дополнительной рамки вокруг объекта альтернативного дисбаланса с крупным объемом.
Alt. Imbalance Normal Stroke Color — цвет рамки вокруг объекта альтернативного дисбаланса.
Раздел Imbalance Mode (общий для обоих типов дисбаланса)
Ask:Bid mode — включает и отключает режим «Ask:Bid»: оба значения ненулевые, меньшее значение пары Ask:Bid больше порога Minor, а большее — больше порога Major.
Zero size — включает и отключает режим «Zero side»: одно из значений равно нулю, а другое больше порога Minor.
Tooltips use Bid x Ask — выбирает формат всплывающих подсказок: «Bid x Ask» или «Ask x Bid».
Ask=Bid (on false Ask>bid) (Calculate Mode) — переключает расчет дисбаланса между двумя режимами: «Ask=Bid» и «Ask>Bid». В режиме Ask=Bid соотношение Ask:Bid считается по значениям одной строки, а в режиме «Ask>Bid» для расчета берется значение Ask на 1 тик выше значения Bid.
Candle w/o High/Low — позволяет индикатору рассчитывать дисбалансы по всему бару без учета High/Low.
Enable High/Low — позволяет индикатору учитывать при расчете дисбалансов High/Low бара.
Раздел Unfinished Auctions
Enabled — позволяет индикатору рассчитывать незавершенные аукционы. Для этого параметры Ask=Bid и Enable High/Low должны иметь значение «Yes».
Unfinished Auctions opacity [1..100] — прозрачность объектов незавершенного аукциона.
Unfinished Color at High — цвет объекта незавершенного аукциона на максимуме (High) бара.
Unfinished Color at Low — цвет объекта незавершенного аукциона на минимуме (Low) бара.
Unfinished Auct. High Stroke Color — цвет дополнительной рамки вокруг объекта незавершенного аукциона с крупным объемом.
Unfinished Auct. Normal Stroke Color — цвет рамки вокруг объекта незавершенного аукциона.
Раздел Options
Bell on Alert — большой значок колокольчика на графической панели при срабатывании оповещения.
Bell Animation — анимация большого колокольчика из нескольких значков при срабатывании оповещения. Поначалу идея казалась удачной, но в повседневной торговле анимация может раздражать.
Number of alerts — сколько раз подавать оповещение о новом дисбалансе.
Alert File — звуковой файл, который проигрывается при срабатывании оповещения. Файлы лежат в папке NinjaTrader_Install_Directory\Sounds.
Use Native Data Feed — позволяет получать тиковые данные для обновления дисбалансов из текущего потока данных, если это фьючерсный поток.
Min Width/Height of Imbalance Objects — минимальная ширина и высота объектов Imbalance с небольшим объемом.
Max Width/Height of Imbalance Objects — максимальная ширина и высота объектов Imbalance с крупным объемом; вместе с минимальным значением задает масштаб, в котором размер прямоугольников зависит от объема.
Transparency of Imbalance Objects — прозрачность объектов, чтобы они не закрывали данные графика.
Присоединяйтесь к каналу ClusterDelta в Discord и подписывайтесь на нас в Instagram: @clusterdeltatools.
