Название индикатора: ClusterDelta #Splash
Splash — первый индикатор в линейке ClusterDelta, который глубоко анализирует тиковую историю. Он ищет крупные всплески объема — моменты, когда за короткое время через рынок проходит большой объем.
Устройство биржи позволяет покупателям и продавцам действовать одновременно, и даже присутствие крупного игрока на тиковом графике не будет очевидным: любой крупный ордер при исполнении дробится на множество мелких в зависимости от количества участников. Но бывают ситуации, когда продавцы и покупатели с крупными объемами встречаются друг с другом. Тогда в ленте проскакивают крупные объемы — например, 60 или 100 лотов в одном тике. Обычно мы называем это присутствием «умных денег» (smart money), исходя из того, что они контролируют рынок и за их действиями стоит следить. Индикатор собирает раздробленные сделки крупных игроков в один ордер, который называется Market Splash.
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ ИНДИКАТОРА SPLASH
В заголовке панели Splash расположены значок «Authorizer» (окно авторизации), название индикатора, способ объединения тиков, количество дней для загрузки и отображения (значение «None» убирает данные Splash с графика), значок оповещений (Alert), значок со стрелкой вниз, который открывает расширенную панель (Advanced Panel), и значок со стрелкой вверх, который закрывает панель Splash GUI.
На расширенной панели собраны настройки индикатора Splash.
Max Radius задает размер объекта; 0 — автоматическое значение. Размер всплеска подписывается на объекте, если объект достаточно велик, чтобы в нем поместился текст.
Volume Size — минимальный и максимальный объем, при котором всплеск выводится на график как объект Splash.
Ticks Count — количество тиков, объединенных в один объект Splash. Его тоже можно ограничить минимальным и максимальным значением.
Небольшой пример объединения тиков. В режиме «Raw» каждый тик просто фильтруется по размеру. В режиме «Price» тики группируются по одной цене, одному направлению и одному моменту времени: такое объединение показано синими рамками. Режим «Time» не учитывает изменение цены и опирается только на направление и время: он показан красными рамками.
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ CLUSTERDELTA SPLASH
Раздел Parameters
Aggregate Mode — режим объединения тиков. Его значения «Raw Ticks», «Aggregate By Price» и «Aggregate by Time» описаны выше.
Days To Load (up to 5 days) — количество дней истории для загрузки. Чтобы не перегружать сервер, не задавайте большие значения. При значении «0» используется весь период, загруженный в NinjaTrader; изменить его можно в окне NinjaTrader «Data Series» (Ctrl+F).
Days Ago (to get far history) — параметр для работы с историей. Он задает, сколько дней от текущей даты пропустить: индикатор начинает рисовать историю с этого дня назад, а глубину истории определяет параметр «Days To Load».
Display Indicator GUI — небольшая графическая панель, на которой видны текущий статус доступа (щелчок по нему открывает окно авторизации Authorizer), название индикатора, режим Splash и размер объема, тикер источника данных и значок оповещений.
Display Advanced GUI — показывает или скрывает расширенную панель при запуске.
Instrument as Data Source — выбор фьючерса — источника данных — из выпадающего списка. При значении AUTO инструмент определяется автоматически по тикеру NinjaTrader.
Reverse Data — переворачивает данные индикатора (Ask ↔ Bid) для обратных валютных пар, кроме «USDJPY», «USDCAD», «USDCHF» и «USDMXN». Параметр добавлен для совместимости: в NinjaTrader в 99,9 % случаев оставьте его выключенным.
[Expert] Spot/Merge Auto Adjusting — подгоняет данные Splash к спотовому графику по последним максимумам и минимумам текущей торговой сессии. Разница, которую этот параметр рассчитывает автоматически, может меняться от сессии к сессии, поэтому данные Splash за разные торговые сессии могут совмещаться с графиком неточно.
[Expert] Manual Spot Shift in points — сдвиг в пунктах, заданный вручную, на который данные Splash подгоняются к спотовому графику. Расстояние в пунктах для этого параметра удобно измерить средней кнопкой мыши.
Раздел Settings
Splash Object Radius — значение для настройки «Max Radius» на панели индикатора. Это максимальный размер объекта Splash, соответствующий максимальному объему; 0 — автоматическое масштабирование.
Min Volume Size — фильтр минимального объема, который показывает индикатор Splash.
Min Ticks Count — фильтр минимального количества тиков, объединенных в один объект Splash.
Lowest Volume Size To Load — фильтр минимального объема, который загружается с сервера. Он позволяет менять минимальный объем прямо на графике и не перегружать терминал лишними данными, иначе терминал может зависнуть.
Use Native Data Feed — позволяет получать тиковые данные для обновления Splash из текущего потока данных, если это фьючерсный поток.
Раздел Alert
Alert on Splash — подает оповещение, когда на текущем баре только что появился новый объект Splash.
Bell Animation — анимация большого колокольчика из нескольких значков при срабатывании оповещения. Поначалу идея казалась удачной, но в повседневной торговле анимация может раздражать.
Number of alerts — сколько раз подавать оповещение о новом объекте Splash.
Alert File — звуковой файл, который проигрывается при срабатывании оповещения. Файлы лежат в папке NinjaTrader_Install_Directory\Sounds.
Раздел Visualization
Max Font Size (0 - no draw) — максимальный размер шрифта для подписи значения внутри объектов Splash, чтобы его было удобнее читать (0 — подпись не выводится).
Ask Object Color — цвет объекта Splash с положительной дельтой.
Bid Object Color — цвет объекта Splash с отрицательной дельтой.
High Value Stroke Color — цвет дополнительной рамки вокруг объекта Splash с крупным объемом.
Object Stroke Color — цвет рамки вокруг объекта Splash.
Object Opacity — прозрачность объекта Splash.
Ask Font Color — цвет текста на объектах Splash стороны Ask.
Bid Font Color — цвет текста на объектах Splash стороны Bid.
Присоединяйтесь к каналу ClusterDelta в Discord и подписывайтесь на нас в Instagram: @clusterdeltatools.
