#VWAP — средневзвешенная по объему цена

Название индикатора: ClusterDelta_#VWAP

Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — средневзвешенная по объему цена. В финансах средневзвешенная по объему цена (VWAP) — это отношение стоимости проторгованного объема к общему проторгованному объему за определенный период (обычно за один день). Она показывает среднюю цену, по которой торговался инструмент в течение торгового периода.

Инвесторы, которые стремятся исполнять ордера максимально пассивно, часто используют VWAP как торговый ориентир. К ним относятся многие пенсионные и некоторые паевые фонды. Ориентир VWAP нужен для того, чтобы трейдер исполнял ордер соразмерно объему торгов на рынке. Считается, что такое исполнение снижает транзакционные издержки, потому что минимизирует влияние на рынок (неблагоприятное воздействие действий трейдера на цену актива).

VWAP можно рассчитать между любыми двумя моментами времени, но поставщики информации обычно показывают значение за время, прошедшее с начала торгового дня.

VWAP широко применяется в алгоритмической торговле. Например, брокер может гарантировать исполнение ордера по цене VWAP и с помощью программы выставлять ордера на рынок, чтобы заработать комиссию трейдера и получить прибыль. Это называется гарантированным исполнением по VWAP. Брокер может также торговать по принципу «наилучших усилий» и сообщать клиенту фактически полученную цену. Это называется исполнением с целевым VWAP: отклонение итоговой цены от VWAP для клиента в этом случае больше, зато комиссия ниже. Торговые алгоритмы, использующие VWAP как ориентир, относятся к классу алгоритмов участия в объеме (volume participation).

Описание графической панели управления

 1  — статус авторизации (подробнее об авторизации — в разделе Как установить и использовать индикаторы)
 2  — название индикатора и инструмента — источника данных. Панель можно перетаскивать по графику мышью (Drag & Drop); чтобы активировать панель, может понадобиться двойной щелчок
 3  — значок, который разворачивает и сворачивает графическую панель
 4  — режим построения индикатора, соответствует входному параметру VWAP_Period.
• Daily — от начала торгов на Globex до перерыва, 01:00–23:59 GMT+2 (количество дней задается в пункте 5)
• Weekly — от начала торгов на Globex в понедельник до перерыва в субботу (количество недель задается в пункте 5)
• Prev Week — период Prev Week охватывает строго всю предыдущую неделю (неделя считается с понедельника по воскресенье)
• Custom — на графике появятся две вертикальные линии, ограничивающие период. Их можно свободно перемещать по графику мышью
• Float — дополнение к перечисленным периодам построения, работает вместе со значением из пункта 6 графической панели (Float %). В этом режиме VWAP строится по заданному проценту «плавающего» объема. Подробнее — в пункте 6
• Hide VWAP / Show VWAP — убрать линию VWAP с графика или снова показать ее

 5  (Qty) — количество периодов для построения индикатора, соответствует входному параметру Amount_of_VWAPs. Значения 1, 2, 5 означают число дневных или недельных периодов. Кнопка «Load More History» подгружает еще столько же периодов истории, сколько выбрано сейчас
 6  (Float %) — доля общего объема, которая используется для расчета периода. Подход основан на том, что чем дальше объем в истории, тем меньше он влияет на текущие события. Индикатор #VWAP рассчитывает данные свеча за свечой от начала периода, а при расчете с параметром Float учитывается только заданный процент объема всего периода, считая с конца (от последнего бара). Так прошлый объем исключается из расчета. Учтите, что подход с отсечением объема требует дополнительных исследований. Чтобы изменить параметр Float, передвиньте ползунок или измените значение в текстовом поле. После этого справа от ползунка появится дополнительная кнопка с новым значением и знаком «?» — чтобы применить новое значение, нажмите эту кнопку.

Клавиша Z полностью скрывает панель, клавиша X снова ее показывает.

Клавиша F5 заново рассчитывает координаты панели по текущему размеру окна графика (это помогает, если панель пропала из рабочей области). Обратите внимание: сброс координат не покажет панель, которая уже скрыта клавишей Z или входным параметром «GUI».

При добавлении индикатора на график приоритет имеют входные параметры. Но если вы меняли настройки через графическую панель, при смене таймфрейма индикатор возьмет текущие параметры из панели. В отдельных случаях решить проблему помогает удаление индикатора с графика и повторное добавление.

Описание входных параметров индикатора:

• HELP_URL — адрес страницы с полным описанием индикатора.
• Select Futures from List — выбор фьючерса — источника данных — из выпадающего списка. При значении AUTO инструмент определяется автоматически по тикеру MetaTrader.
• MetaTrader_GMT — часовой пояс (GMT) вашего MetaTrader. В 95 % случаев оставьте AUTO.
• VWAP_Period — период построения VWAP. Серию VWAP можно построить параметром Amount_of_VWAPs или через графическую панель.

Возможные значения VWAP_Period:

• Custom_Period — произвольный режим: VWAP строится за период от Custom_Start_time до Custom_End_time или за период между вертикальными линиями на графике (в зависимости от значения Get_Custom_Period_from_Chart)
• per_Hour — период построения VWAP — час
• Daily — период построения VWAP — день (от начала торгов после рыночного перерыва)
• Weekly — период построения VWAP — неделя (от начала торгов после перерыва в понедельник до начала перерыва в субботу)
• per_Asia — период построения 00:00–09:00 GMT+2
• per_Europe — период построения 09:00–15:00 GMT+2
• per_NYSE — период построения 15:00–24:00 GMT+2
• per_CME — период построения 16:30–23:30 GMT+2
• per_Contract — период построения — весь текущий контракт с момента последнего ролловера
• Amount_of_VWAPs — сколько VWAP строить в серии. Чтобы снизить нагрузку, максимальное значение ограничено 30. Добавить периоды на график можно через графическую панель (кнопка «Load More History»)
• Forex_auto_shift — при значении true индикатор автоматически определяет смещение между ценами фьючерса и форекса (базис).
• Forex_Shift — на сколько пунктов сдвинуть данные индикатора вверх или вниз, если параметр Forex_auto_shift равен «false». Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Параметр нужен, чтобы учесть форвардные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота). Указывается в пипсах (согласно спецификации инструмента в MetaTrader).
• Float_Percent — величина «плавающего» объема. Общая идея плавающего объема изложена в описании графической панели, в пункте 6
• Custom_Period_Settings — просто комментарий к параметрам ниже
• Get_Custom_Period_from_Chart — если VWAP_Period = Custom_Period, индикатор берет значения Custom_Start_Time и Custom_End_Time прямо с вертикальных линий, установленных на графике
• Custom_Start_time, Custom_End_time — если Custom_Start_Time и Custom_End_Time отличаются от значений по умолчанию, Get_Custom_Period_from_Chart равен false, а VWAP_Period равен Custom_Period, сервер загружает данные за период, заданный этими параметрами
• Deviation_Settings — просто текстовый комментарий к множителям отклонения для каналов. Значение «0» в параметре numDev означает, что соответствующий канал не рисуется.
• numDev1 (значение по умолчанию «1») — множитель для построения 1-го канала.
• numDev2 (значение по умолчанию «-1») — множитель для построения 1-го канала
• numDev3 (значение по умолчанию «2») — множитель для построения 2-го канала
• numDev4 (значение по умолчанию «-2») — множитель для построения 2-го канала
• numDev5 (значение по умолчанию «3») — множитель для построения 3-го канала
• numDev6 (значение по умолчанию «-3») — множитель для построения 3-го канала
• numDev7 (значение по умолчанию «0») — множитель для построения 4-го канала
• numDev8 (значение по умолчанию «0») — множитель для построения 4-го канала
• Alert_VWAPCross — при значении true подается звуковой сигнал, когда текущая цена пересекает линию VWAP
• Alert_onDeviations — при значении true подается звуковой сигнал, когда текущая цена пересекает каналы, построенные по множителям отклонения.
• Alert_PushMessage — при значении true отправляется push-уведомление на ваше мобильное устройство, подключенное через MetaQuotes ID в настройках.
• Alert_Color — цвет текста оповещения на графике при срабатывании сигнала VWAP.
• Alert_Numbers — сколько раз повторять оповещение (звук, текст, push-уведомление) при каждом срабатывании.
• Alert_Interval_sec — пауза между повторами одного сработавшего оповещения.
• Alert_Filename — имя звукового файла в папке MT\Sounds (без расширения «.wav»).
• ReverseChart — для обратных валютных пар, кроме USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF, установите значение «true», чтобы данные индикатора перевернулись по направлению ценового графика
• DO_NOT_SET_ReverseChart («...for USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF --») — комментарий во входных параметрах, поясняющий сказанное выше
• GUI_Show — флаг отображения графического интерфейса (панели управления)
• GUI_Hint — подсказка по горячим клавишам: Z скрывает панель, X показывает ее

Скачать индикаторы ClusterDelta для MetaTrader