#VWAP - цена средневзвешенная объемом

Полное название индикатора: ClusterDelta_#VWAP

Индикатор VWAP - это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема. VWAP чаще всего используется в алгоритмических рассчетах, а по этому его уровни становятся линиями поддержки или сопротивления.

Индикатор VWAP расчитывается поминутно с начала периода до конечного момента в накопительном режиме. Данные не усредняются. Это все означает, что если Вы смотрите VWAP за сутки начиная с 01:00, - то на 03:00 VWAP расчитывается с 01:00 по 03:00, а на 12:00 - соответственно с 01:00 по 12:00. Вообщем, если перефразировать смысл, чтобы передать особенности сложности расчета, то получится, что для расчета текущего VWAP достаточно иметь текущий профиль объема, но для построения графика изменения VWAP надо иметь профиль объема на каждый момент времени, на который нужно расчитать промежуточное значение VWAP, при чем иметь его (профиль объема) именно таким, каким он был на тот момент.

Как Вы обратили внимание, данные всегда выводятся на график. Чаще всего используются VWAP за сутки или за неделю. Данный индикатор позволяет строить графики изменения VWAP сериями.

Описание графической панели индикатора:

 1  - статус авторизации (более подробно об авторизации смотрите в разделе Установка и настройка индикаторов)
 2  - название индикатора и инструмента - источника данных. При помощи Drag&Drop можно перемещать панель по графику (для активации панели может потребоваться двойное нажатие мыши)
 3  - иконка для сворачивания/разворачивания рабочей области графической панели
 4  (Mode) - режим построения индикатора, соотвествующий входящему параметру VWAP_Period.
• Daily (дневной) - с момента старта торгов Globex до момента начала перерыва, 00:00-23:59 GMT+2 (количество дней может изменяться с помощью пункта №5)
• Weekly (недельный) - с момента старта торгов Globex после выходных суббота-воскресенье (как правило, в понедельник в 00:00-01:00 GMT+2) до момента окончания торгов период выходными суббота-воскресенья (обычно в пятницу в 23:00 - 01:00 gmt+2). Количество недель может изменяться с помощью пункта #5 графической панели (Days).
• Prev Week (предыдущая неделя) - используемый период построения будет рассчитан как исключительно вся предыдущая неделя (неделя считается с понедельника по воскресенье)
• Custom (произвольный режим) - при выборе на графике появляются две вертикальные граница периода, которые мышкой свободно передвигаются по графику
• Float (плавающий режим) - этот режим является дополнением к предыдущим периодам построения совместно с значением из пункта #6 графической панель (Float %). При активации этого режима - профиль строится на базе процента плавающего объема. Более подробно об этом описано в пункте #6
• Hide VWAP(скрыть vwap) - режим полного скрытия (и отображения - Show VWAP) графика VWAP на рабочем графике

 5  (Qty) - количество периодов построения индикатора, соотвествующий входящему параметру Amount_of_VWAPs. Значения 1, 2, 5 соответствуют количеству периодов построения для дневного и недельного периода. Кнопка "Load More History" дополнительно подгружает то количество истории (в периодах), которое установлено в текущий момент.
 6  (Float %) - значение в процентах от общего объема, которое используется для рассчета периода. Концепция строится на подходе, что чем дальше объем в истории - тем меньше его влияние на современные события. Учитывая, что индикатор #VWAP рассчитывает данные с начала периода по каждому бару - при рассчете значения с параметром Float берется только указанный процент объема за весь период начиная с конца (с наиболее "свежего" бара"), таким образом отсекая самые старые во времени объемы. Замечу, что концепция отсекания "первых" объемов требует дополнительных исследований. Для изменения параметра Float необходимо сдвинуть бегунок или поменять его значение в текстовом поле. После изменения значения этого параметра справа от бегунка появится дополнительная кнопка с новым значением и знаком "?" - для применения нового значения необходимо нажать на эту кнопку.

Скрыть панель полностью с экрана можно кнопкой "Z" - повторное нажатие вернет отображение панели. (Значение по умолчанию устанавливается во входном параметре GUI)

Кнопка F5 позволяет переинициализировать координаты панели исходя из текущего размера окна графика (помогает, если панель исчезла из поля зрения). Обращаю внимание, что сброс координат не отобразит панель скрытую кнопкой Z или входящим параметром GUI.

При добавлении индикатора на графика приоритет отдается входным параметрам. Однако после внесения изменения в настройки через графическую панель индикатор передает текущие параметры из графической панели при изменении таймфрейма. В отдельных случаях удаление и добавление заново индикатора поможет решить конкретную задачу.

Описание входных параметров индикатора:

• HELP_URL (значение по умолчанию "https://clusterdelta.com/vwap") - это текстовый коментарий со ссылкой, по которой можно найти описание настроек индикатора. На работу индикатора никак не влияет.
• ChartInstrument (значение по умолчанию "AUTO") - так как многие дилинговые центры (ДЦ) на одних и тех же инструментах могут использовать разные названия - этот параметр позволяет выбрать из выпадающего списка конкретный фьючерс, с которого будет происходить импорт данных. При значении "AUTO" сервер пытается распознать необходимый фьючерс анализируя название инструмента от ДЦ.
• Update_in_sec - время обновления индикатора в секундах. Доступно два режима: Every_1min (обновление раз в минуту) и Every_5min (обновление 1 раз в 5 минут). Обращаем внимание, что в отличии от других индикаторов, которые могут обновить только последние данные индикатор VWAP всегда перерассчитывается от точки старта
• MetaTrader_GMT (значение по умолчанию "AUTO") - так как каждый ДЦ персонально настраивает сервер данных для корректного отображения данных в индикаторе необходимо указать часовой пояса сервера ДЦ. К сожалению, встроенных методов определения этого параметра нет, по этому в режиме AUTO сервер сравнивает время последней котировки на клиенте.
• VWAP_Period (значение по умолчанию "Daily") - тип графика, описанный в коментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAP.

  Возможные значения VWAP_Period:

  • Custom_Period - пользовательский режим, график VWAP будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time
  • per_Hour - графики VWAP будут строиться за каждый час.
  • Daily - графики VWAP будут строиться за сутки. Началом суток условно считаем начало торгов после технологического перерыва на бирже.
  • Weekly - графики VWAP будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу
  • per_Asia - графики VWAP будут строиться за азиатскую сессию (00:00 - 09:00 GMT+2)
  • per_Europe - графики VWAP будут строиться за европейскую сессию (09:00 - 15:00 GMT+2)
  • per_NYSE - графики VWAP будут строиться за американскую сессию (15:00 - 24:00 GMT+2)
  • per_CME - графики VWAP будут строиться за американскую сессию работы Чикагской бирже (16:30 - 23:30 GMT+2)
  • per_Contract - графики VWAP будет строиться за весь доступный контракт
• Amount_of_VWAP (значение по умолчанию "1") - количество графиков VWAP в серии. С целью оптимизации нагрузки максимальное значение - 30.
• Forex_auto_shift (значение по умолчанию "true") - при значении true индикатор автоматически определяет смещение между фьючерсом и форексом.
• Forex_Shift - количество пунктов, на которые график будет сдвигаться вверх или вниз если параметр Forex_auto_shift будет в значении "false". Переменная может быть как больше так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвадные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота).
• Float_Percent - значение плавающего объема. Суть плавающего объема описана в описании графической панели в пункте #6
• Custom_Period_Settings (значение по умолчанию "--- Settings for Custom Period ") - это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
• Get_Custom_Period_from_Chart (значение по умолчанию "true") - при параметре VWAP_Period = Custom_Period данные для полей Custom_Start_Time и Custom_End_Time индикатор будет получать непосредственно с вертикальных линий размещенных на чарте (и доступных для свободного перемещения пользователем)
• Custom_Start_time, Custom_End_time (значение по умолчанию "2021.01.01 00:00") - если Custom_Start_Time и Custom_End_Time отличаются от значения "2021.01.01 00:00" и Get_Custom_Period_from_Chart="false" - сервер загрузит историю периода обозначенного этими параметрами.
• Deviation_Settings (значение по умолчанию "--- Deviation_Channels ") - это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
• numDev1 (значение по умолчанию "1") - коефициент для построения первого канала.
• numDev2 (значение по умолчанию "-1") - коефициент для построения первого канала.
• numDev3 (значение по умолчанию "2") - коефициент для построения второго канала.
• numDev4 (значение по умолчанию "-2") - коефициент для построения второго канала.
• numDev5 (значение по умолчанию "3") - коефициент для построения третьего канала.
• numDev6 (значение по умолчанию "-3") - коефициент для построения третьего канала.
• Reverse Settings (значение по умолчанию "--------- Reverse for USD/XXX symbols ---------") - это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
• ReverseChart (значение по умолчанию "false") - для обратных пакет (кроме USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF) нужно установить в значение "true", чтобы данные индикаторы "перевернулись" и соответствовали графику пар.
• DO_NOT_SET_ReverseChart (значение по умолчанию "...for USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF --") - это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет, сам комментарий дает подсказку, что нет необходимости устанавливать параметр ReverseChart для таких пар как USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, так как индикатор сам их распознает и перевернет данные индикаторы при необходимости.
• GUI (значение по умолчанию "true") - флаг, который указает на необходимость прорисовки графической панели индикатора
• GUI_Hint - подсказка, которая говорит о том, что нажатие кнопки "Z" позволяет на лету скрывать или раскрывать графическую панель

Скачать индикаторы ClusterDelta для MetaTrader