Название индикатора: ClusterDelta_#Infusion
Ценность индикатора в том, что он находит на текущем графике крупные скопления объема. Для каждого инструмента и каждого таймфрейма существует свой порог, начиная с которого объем становится «крупным». Чтобы найти этот порог, индикатор анализирует глубокую историю и по ее результатам формирует прогнозное значение на каждый следующий день.
Infusion — уже не просто индикатор, а своего рода самонастраивающийся аналитический модуль для поиска крупных объемов.
Крупные объемы движут рынком: рынок толкают именно объемы, и там, где они «появляются», рынок реагирует по-своему. Крупный объем может как подтолкнуть рынок, так и остановить его. Интересно и то, что помимо крупных объемов индикатор умеет показывать экстремальные значения дельты, которые говорят о дисбалансе между покупателями и продавцами на рынке.
Описание графической панели:
-
1 — статус авторизации (подробнее об авторизации — в разделе Как установить и использовать индикаторы)
2 — название индикатора и инструмента — источника данных. Панель можно перетаскивать по графику мышью (Drag & Drop); чтобы активировать панель, может понадобиться двойной щелчок
3 — значок, который разворачивает и сворачивает графическую панель
4 (Type) — режим построения индикатора, соответствует входному параметру Type_Data. Volumes — индикатор анализирует пиковые объемы. Delta — индикатор анализирует пиковые значения дельты (разницы между Ask и Bid)
5 (Mode) — режим расчета индикатора, соответствует входному параметру Calculate_Mode. Expert — индикатор выполняет экспертный поиск критических значений объема: анализирует историю за последние две недели с условием, что суммарная доля отобранных объемов не превышает параметр Percent_Of_Total_DayVolume (его можно изменить на графической панели в пункте 8 — Percent). Simple — индикатор ничего не анализирует, а просто показывает на графике все объекты, у которых размер скопления объема попадает в диапазон, заданный параметрами Min_Strike и Max_Strike (их можно изменить на графической панели в пункте 7 — Strike)
6 (Days) — количество дней для построения индикатора, соответствует входному параметру History_In_Days. Значение определяет, за сколько дней показывать скопления. Значение «0» удаляет с графика все объекты Infusion. Кнопка «Load More History» подгружает еще столько же дней истории, сколько выбрано сейчас.
7 (Strike) — диапазон значений объема, которые выводятся на график. Минимальное значение задается параметром LowLevelStrike (в MetaTrader отображается как «The Lowest Strike Value»); чтобы снизить нагрузку, минимальный размер скопления установлен в 20 лотов. Максимум определяется по фактическим данным. На графической панели текущие значения можно менять ползунком или вводить в текстовых полях.
8 (Percent) — в экспертном режиме этот параметр меняет значение Percent_Of_Total_DayVolume. Идея в том, что изо дня в день инструмент торгуется в пределах определенного объема. Чтобы найти пороговое значение для крупных объемов, индикатор подбирает его так, чтобы сумма максимальных скоплений за день не превышала заданный процент. Затем данные усредняются за две недели истории, и для каждого следующего дня формируется новое значение. Чем больше процент от общего объема, тем ниже пороговое значение. Чтобы изменить параметр Percent, передвиньте ползунок или измените значение в текстовом поле. После этого справа от ползунка появится дополнительная кнопка с новым значением и знаком «?» — это предложение изменить параметр. Чтобы применить новое значение, нажмите эту кнопку (при наведении курсора знак «?» сменится на «!»).
Клавиша Z полностью скрывает панель, клавиша X снова ее показывает.
Клавиша F5 заново рассчитывает координаты панели по текущему размеру окна графика (это помогает, если панель пропала из рабочей области). Обратите внимание: сброс координат не покажет панель, которая уже скрыта клавишей Z или входным параметром «GUI».
При добавлении индикатора на график приоритет имеют входные параметры. Но если вы меняли настройки через графическую панель, при смене таймфрейма индикатор возьмет текущие параметры из панели. В отдельных случаях решить проблему помогает удаление индикатора с графика и повторное добавление.
Описание входных параметров индикатора:
- HELP_URL — адрес страницы с полным описанием индикатора.
- Select Futures from List — выбор фьючерса — источника данных — из выпадающего списка. При значении Auto Select инструмент определяется автоматически по тикеру MetaTrader.
- MetaTrader_GMT — часовой пояс (GMT) вашего MetaTrader. В 95 % случаев оставьте AUTO.
- Forex_Shift_mode — способ расчета разницы цен между фьючерсом и форексом.
Возможные значения Forex_Shift_mode:
- Auto — смещение рассчитывается по ценам «High» и «Low» баров форекса и фьючерса.
- Manual — смещение задается вручную переменной Forex_Shift
- Forex_Shift — на сколько пунктов сдвинуть данные индикатора вверх или вниз, если параметр Forex_Shift_mode равен «Manual». Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Параметр нужен, чтобы учесть форвардные пункты (разницу между ценой фьючерса и форекса/спота).
- Type_Data — выбор источника данных для расчета и построения объектов Infusion.
Возможные значения Type_Data:
- Volumes — расчет ведется по объему (сумме сделок, исполненных по цене ASK и по цене BID)
- Delta — расчет ведется по дельте (разнице между сделками, исполненными по цене ASK и по цене BID)
- History_in_Days — количество дней, за которые строятся данные.
- Calculate_Mode — способ расчета и построения данных
Возможные значения Calculate_Mode:
- Simple_Mode — в этом режиме нет расчетов и аналитики. Индикатор показывает все данные, у которых объем или абсолютное значение дельты (тип данных задается параметром Type_Data) больше значения параметра Strike.
- Expert_Mode — адаптивное значение рассчитывается по параметру Percent_Of_Total_DayVolume (принцип расчета описан после списка параметров индикатора).
- Min_Strike — если параметр Calculate_Mode равен Simple_Mode, Strike задает порог, выше которого рассчитанные данные (объем или дельта, согласно Type_Data) выводятся на график.
- Max_Strike — если параметр Calculate_Mode равен Simple_Mode, Strike задает максимальное значение данных, которые выводятся на экран. При значении «0» максимум определяется по загруженным данным.
- LowLevelStrike (в MetaTrader отображается как «The Lowest Strike Value») (значение по умолчанию «20») — минимальный размер скопления объема, который загружается с сервера; нужен, чтобы снизить нагрузку при работе с графической панелью
- Percent_Of_Total_DayVolume — доля от общего объема торговой сессии, по которой рассчитывается критическое значение: данные выше него становятся целью индикатора. Диапазон значений — от 1 до 20, рекомендуемые значения в зависимости от инструмента — от 4 до 12.
- Online_Mode (значение по умолчанию «until_NOW») — определяет, как загружать данные
- until_NOW — загружать данные до текущего момента
- until_CustomLastDate — загружать данные до времени, заданного в Custom_LastDate
- Custom_LastDate — дата и время окончания загрузки данных, если параметр Online_Mode равен «until_CustomLastDate».
- Volumes_Color — цвет объектов Infusion в режиме объема (Type_Data = «Volume»)
- DeltaPositive_Color — цвет объектов Infusion в режиме дельты (Type_Data = «Delta») для положительных значений дельты.
- DeltaNegative_Color — цвет объектов Infusion в режиме дельты (Type_Data = «Delta») для отрицательных значений дельты.
- CircleMaxRadius — максимальный радиус круга, по которому масштабируются объекты в зависимости от значений данных.
- ReverseChart — для обратных валютных пар, кроме USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF, установите значение «true», чтобы данные индикатора перевернулись по направлению ценового графика
- DO_NOT_SET_ReverseChart («...for USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF --») — комментарий во входных параметрах, поясняющий сказанное выше
- Comment_Alert — просто текстовый комментарий к параметрам ниже
- Play_Alerts — установите «true», чтобы индикатор подавал звуковой сигнал при появлении нового объекта Infusion.
- Push_Alerts — установите «true», чтобы при появлении нового объекта Infusion индикатор отправлял push-уведомление на ваш телефон (подключенный через MetaQuotes ID в настройках MetaTrader).
- Alert_StrikeSize — значение, начиная с которого подается звуковой сигнал. При значении «0» оно определяется автоматически по текущим параметрам.
- Alert_Numbers — сколько раз проигрывать сигнал при срабатывании.
- Alert_Interval_sec — интервал (в секундах) между повторами сигнала
- Alert_Filename — имя звукового файла, который проигрывается при срабатывании оповещения (файлы .wav лежат в папке MT \ Sounds, расширение .wav указывать не нужно)
- Alert_Color — цвет текста сообщения оповещения
- GUI — флаг отображения графического интерфейса (панели управления)
- GUI_Hint — подсказка по горячим клавишам: Z скрывает панель, X показывает ее
Общий принцип расчета: сервер загружает кластерные данные для текущего таймфрейма за выбранное число дней плюс еще две недели и рассчитывает пороговое значение так: за каждый день все значения кластеров сортируются по убыванию объема, и порог снижается, пока сумма всех объемов выше порога не превышает заданный процент от общего дневного объема (общий объем за день × Percent_Of_Total_DayVolume / 100). Затем пороговые значения усредняются за двухнедельный период, и получается прогнозное значение на следующий день.
Ниже — графики за один и тот же день, снятые в разное время. Как видно на скриншотах, крупные объемы хорошо заметны визуально.
Пороговое значение — около 400
Пороговое значение — около 800
Ниже также приведены примеры того, как индикатор выглядит на одних и тех же участках графика при разных источниках данных.
И еще несколько участков графика (всегда обращайте внимание на многократные скопления объема)
