Название индикатора: ClusterDelta VWAP
Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — средневзвешенная по объему цена. В финансах средневзвешенная по объему цена (VWAP) — это отношение стоимости проторгованного объема к общему проторгованному объему за определенный период (обычно за один день). Она показывает среднюю цену, по которой торговался инструмент в течение торгового периода.
Инвесторы, которые стремятся исполнять ордера максимально пассивно, часто используют VWAP как торговый ориентир. К ним относятся многие пенсионные и некоторые паевые фонды. Ориентир VWAP нужен для того, чтобы трейдер исполнял ордер соразмерно объему торгов на рынке. Считается, что такое исполнение снижает транзакционные издержки, потому что минимизирует влияние на рынок (неблагоприятное воздействие действий трейдера на цену актива).
VWAP можно рассчитать между любыми двумя моментами времени, но поставщики информации обычно показывают значение за время, прошедшее с начала торгового дня.
VWAP широко применяется в алгоритмической торговле. Например, брокер может гарантировать исполнение ордера по цене VWAP и с помощью программы выставлять ордера на рынок, чтобы заработать комиссию трейдера и получить прибыль. Это называется гарантированным исполнением по VWAP. Брокер может также торговать по принципу «наилучших усилий» и сообщать клиенту фактически полученную цену. Это называется исполнением с целевым VWAP: отклонение итоговой цены от VWAP для клиента в этом случае больше, зато комиссия ниже. Торговые алгоритмы, использующие VWAP как ориентир, относятся к классу алгоритмов участия в объеме (volume participation).
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ ИНДИКАТОРА VWAP
На панели VWAP находятся значок «Authorizer» (окно авторизации), название индикатора, количество периодов VWAP для загрузки и отображения (значение «None» убирает данные VWAP с графика), значок оповещений (Alert) и значок со стрелкой вверх, который закрывает панель VWAP GUI. Клавиша Z полностью скрывает панель, клавиша X снова ее показывает.
В cTrader есть ограничения для пользовательских объектов, поэтому панель перемещается по окну с помощью небольшой хитрости. Щелкните по названию индикатора и отпустите кнопку мыши (вместо названия появится источник данных, а поле с количеством дней скроется), затем выведите курсор за пределы панели — панель последует за ним. Чтобы выключить режим перемещения, снова щелкните по названию индикатора.
Чтобы переключить режим оповещений, щелкните по значку Alert.
ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ CLUSTERDELTA VWAP
Common Settings — основные параметры индикатора. При изменении любой настройки cTrader по умолчанию сразу перезагружает индикатор, а для этого нужно заново получить данные с серверов ClusterDelta. Поэтому все настройки настоятельно рекомендуем задать сразу, при первом добавлении индикатора на график. Параметры, которые начинаются со звездочки (*), после добавления индикатора изменить нельзя: они входят в графическую панель (GUI). То, что разрешено менять на графической панели, меняйте там. Если же нужно изменить параметры в окне настроек индикатора cTrader, проще удалить индикатор с графика и добавить его заново с новыми настройками.
Panel — расположение индикатора. Этот индикатор работает только со значением «Chart».
Indicator Panel on Chart — показывает или скрывает панель VWAP при запуске.
VWAP Period — период (Hour, Day, Week), за который индикатор рассчитывает свои значения.
Number of VWAPs — количество периодов, за которые загружаются данные индикатора VWAP.
Instrument as Source of Data — выбор фьючерса — источника данных — из выпадающего списка. При значении AUTO инструмент определяется автоматически по тикеру cTrader.
Reverse Data — переворачивает данные VWAP для обратных валютных пар, кроме «USDJPY», «USDCAD», «USDCHF» и «USDMXN». Параметр добавлен для совместимости: в cTrader в 99,9 % случаев оставьте значение «No».
Раздел Advanced Settings
Alert on VWAP cross — подает оповещение, когда цена пересекает линию VWAP.
Alert on Deviations cross — подает оповещение, когда цена пересекает линии отклонения индикатора VWAP.
Moving VWAP (in hours) — рассчитывает VWAP только по данным за заданное количество последних часов. Так можно отсечь старые данные, которые уже неактуальны для расчета VWAP.
Build Back (Days to Skip) — параметр для работы с историей. Он задает, сколько дней от текущей даты пропустить: индикатор начинает рисовать историю с этого дня назад, а глубину истории определяет количество периодов VWAP, выбранное на панели индикатора.
Play Alert Sound — включает воспроизведение звукового файла при срабатывании оповещения.
Sound File Path — путь к существующему звуковому файлу, который проигрывается при срабатывании оповещения. Путь вводится вручную в таком формате: «C:\Windows\Media\Alarm01.wav».
[Expert] Auto Spot Adjusting — подгоняет данные VWAP к спотовому графику по последним максимумам и минимумам текущей торговой сессии. Разница, которую этот параметр рассчитывает автоматически, может меняться от сессии к сессии, поэтому данные VWAP за разные торговые сессии могут совмещаться с графиком неточно.
[Expert] Manual Spot Shift in points — сдвиг в пунктах, заданный вручную, на который данные VWAP подгоняются к спотовому графику. Расстояние в пунктах для этого параметра удобно измерить средней кнопкой мыши.
Раздел Other Settings
Deviation Settings — коэффициенты линий отклонения от основной линии VWAP. Значение «0» означает, что линия отклонения не используется.
Panel Move Tip — подсказка о том, как перемещать панель VWAP.
В разделе Help Url указан адрес страницы с полным описанием индикатора.
В разделе Social Networks собраны ссылки, по которым можно присоединиться к нашему Discord и подписаться на нас в Instagram.
