Название индикатора: ClusterDelta #Bookmap
Индикатор #BookMap показывает отложенные ордера, видимые в биржевом стакане (DOM). Раз в минуту индикатор фиксирует уровни и выводит их на экран, а насыщенность цвета показывает относительный объем.
Пока индикатор работает только со следующими инструментами: AUD, GBP, EUR, золото, серебро, нефть CL, природный газ, S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones 30.
Напомним, что каждая сделка — это рыночный ордер, исполненный против встречной лимитной заявки из стакана (SELL LIMIT выше цены ASK, BUY LIMIT ниже цены BID). Отложенные ордера можно увидеть и в индикаторе #TS_DOM в потоковом режиме, но там глубина ограничена 10 ценовыми шагами в каждую сторону.
Данные выводятся в виде цветовой шкалы, где насыщенность цвета зависит от величины объема. Кроме того, «отсечка» крупного объема выделяет особенно крупные объемы синими (продажи) и красными (покупки) полосами.
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ ИНДИКАТОРА BOOKMAP
В заголовке панели Bookmap находятся значок «Authorizer» (окно авторизации), название индикатора, режимы отображения [ No Show Size - High Volumes - Mark Size ], количество дней для загрузки и отображения (значение «None» убирает данные Bookmap с графика), значок со стрелкой вниз, который открывает расширенную панель, и значок со стрелкой вверх, который закрывает расширенную панель и всю панель Bookmap GUI.
Индикатор Bookmap оптимизирован по скорости, но учтите: при минимальном масштабе и на самом младшем таймфрейме ему приходится рисовать сотни тысяч объектов, и терминал может заметно замедлиться. При обычном масштабе таких проблем не возникает.
ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ CLUSTERDELTA BOOKMAP
Раздел Parameters
Days To Load (up to 5 days) — количество дней истории для загрузки. Чтобы не перегружать сервер, не задавайте большие значения. При значении «0» используется весь период, загруженный в NinjaTrader; изменить его можно в окне NinjaTrader «Data Series» (Ctrl+F).
Days Ago (to get far history) — параметр для работы с историей. Он задает, сколько дней от текущей даты пропустить: индикатор начинает рисовать историю с этого дня назад, а глубину истории определяет параметр «Days To Load».
Display Indicator GUI — небольшая графическая панель, на которой видны текущий статус доступа (щелчок по нему открывает окно авторизации Authorizer), название индикатора, параметры отображения и разметки данных Bookmap, тикер источника данных и значок оповещений.
Display Advanced GUI — показывает или скрывает расширенную панель при запуске.
Instrument as Data Source — выбор фьючерса — источника данных — из выпадающего списка. При значении AUTO инструмент определяется автоматически по тикеру NinjaTrader.
Reverse Data — переворачивает данные индикатора (Ask ↔ Bid) для обратных валютных пар, кроме «USDJPY», «USDCAD», «USDCHF» и «USDMXN». Параметр добавлен для совместимости: в NinjaTrader в 99,9 % случаев оставьте его выключенным.
Spot/Merge Auto Adjustment — подгоняет данные Bookmap к спотовому графику по последним максимумам и минимумам текущей торговой сессии. Разница, которую этот параметр рассчитывает автоматически, может меняться от сессии к сессии, поэтому данные Bookmap за разные торговые сессии могут совмещаться с графиком неточно.
Раздел Bookmap Settings
Minor Size — фильтр: объекты Bookmap с объемом меньше этого значения не отображаются.
Major Value — фильтр: значения Bookmap от [No Show] до [High Volumes] отображаются по градиентной шкале, а объемы выше [High Volumes] рисуются одним и тем же цветом (последним цветом шкалы).
Mark Size — фильтр: значения Bookmap выше [Mark Size] выделяются дополнительной рамкой.
Low Values Transparency (%) — прозрачность цвета объектов, значения которых меньше середины между [No Show Size] и [High Volumes]. Помогает нагляднее разделить малые и крупные объемы.
High Values Transparency (%) — прозрачность цвета объектов, значения которых больше середины между [No Show Size] и [High Volumes]. Тоже помогает нагляднее разделить малые и крупные объемы.
Lowest Minor Value — минимальный фильтр объема при загрузке данных Bookmap с серверов. Значения ниже этого порога (кроме последнего профиля, Last Profile) не попадают в ответ на запрос индикатора.
Max Width for Profile (px) — часть текущего окна графика, которая отводится под профиль Bookmap.
Max text size — наибольший размер текста для значений Bookmap. Значения появляются, когда масштаб графика NinjaTrader достаточно крупный и текст помещается по высоте в объект профиля Bookmap. Минимальный размер шрифта — 6.
Last Profile on Chart — выводит последние известные значения Bookmap в виде профиля справа от последнего бара.
Last Profile on Right — выводит последние известные значения Bookmap в виде профиля, привязанного к правой границе окна; линии профиля направлены справа налево.
Color To Mark Ask Data — цвет рамки для объемов выше последней известной цены (цены закрытия, Close) рассчитываемого бара, если они больше «Mark Size».
Color To Mark Bid Data — цвет рамки для объемов ниже последней известной цены (цены закрытия, Close) рассчитываемого бара, если они больше «Mark Size».
Раздел Color Gradient as Fx(sin)
Итоговый цвет зависит от того, где значение находится в диапазоне между [No Show Size] и [High Volumes], и берется из градиентной шкалы, которую задают настройки раздела «Fx(sin)». Значения выше [High Volumes] получают последний цвет шкалы, а объемы выше [Mark Size] выделяются цветами, описанными выше. Градиент строится по синусоидальной функции, поэтому, чтобы изменить цвета шкалы, достаточно поменять параметры Angle / Frequency / Phase.
При крупном масштабе графика видны абсолютные значения профиля Bookmap. Они появляются автоматически, когда высота ячейки позволяет вывести текст с размером шрифта, заданным в разделе Bookmap Settings.
При мелком масштабе графика видна вся глубина данных Bookmap: уровни могут располагаться далеко от графика, но показывают текущее состояние стакана. Обратите внимание: профиль справа от графика показывает последние известные значения и их соотношение, а в области истории соотношение передают только оттенки цвета.
Присоединяйтесь к каналу ClusterDelta в Discord и подписывайтесь на нас в Instagram: @clusterdeltatools.
