#VWAP – średnia cena ważona wolumenem

Nazwa wskaźnika: ClusterDelta_#VWAP

Wskaźnik VWAP – średnia cena ważona wolumenem (Volume Weighted Average Price, VWAP). W finansach średnia cena ważona wolumenem (VWAP) to stosunek wartości obrotu do całkowitego wolumenu obrotu w danym okresie (zwykle w ciągu jednego dnia). Jest to miara średniej ceny, po jakiej instrument pochodny był handlowany w trakcie sesji.

VWAP często służy jako punkt odniesienia dla inwestorów, którzy chcą realizować zlecenia możliwie pasywnie. Należy do nich wiele funduszy emerytalnych i część funduszy inwestycyjnych. Celem stosowania VWAP jako ceny docelowej jest to, by trader realizujący zlecenie robił to w zgodzie z wolumenem na rynku. Niekiedy argumentuje się, że taka realizacja obniża koszty transakcyjne, bo minimalizuje wpływ na rynek (niekorzystny wpływ działań tradera na cenę papieru wartościowego).

VWAP można mierzyć między dowolnymi dwoma punktami w czasie, ale dostawcy informacji zwykle podają wartość odpowiadającą czasowi, jaki upłynął od początku dnia handlowego.

VWAP jest często wykorzystywany w handlu algorytmicznym. Broker może na przykład zagwarantować realizację zlecenia po cenie VWAP, a program komputerowy wprowadza zlecenia na rynek tak, by zarobić prowizję od tradera i wygenerować wynik finansowy (P&L). Nazywa się to gwarantowaną realizacją po VWAP (guaranteed VWAP execution). Broker może też działać w trybie „best effort” i przekazać klientowi faktycznie uzyskaną cenę. Nazywa się to realizacją z VWAP jako celem (VWAP target execution): cena przekazana klientowi może wtedy bardziej odbiegać od VWAP, ale prowizja jest niższa. Algorytmy transakcyjne, dla których celem jest VWAP, należą do klasy tzw. algorytmów udziału w wolumenie (volume participation).

Opis graficznego panelu sterowania

 1  – status autoryzacji (więcej o autoryzacji w sekcji Jak zainstalować i używać wskaźników)
 2  – nazwa wskaźnika i instrumentu będącego źródłem danych. Panel można przeciągać po wykresie myszą (Drag & Drop); aby go aktywować, może być konieczne dwukrotne kliknięcie
 3  – ikona rozwijania i zwijania panelu graficznego
 4  – tryb budowania wskaźnika; odpowiada parametrowi wejściowemu VWAP_Period.
• Daily – od rozpoczęcia handlu na Globex do przerwy, 01:00–23:59 GMT+2 (liczbę dni można zmienić w punkcie 5)
• Weekly – od rozpoczęcia handlu na Globex w poniedziałek do przerwy w sobotę (liczbę tygodni można zmienić w punkcie 5)
• Prev Week – okres Prev Week obejmuje wyłącznie cały poprzedni tydzień (liczony od poniedziałku do niedzieli)
• Custom – na wykresie pojawią się dwie pionowe linie wyznaczające granice okresu. Można je swobodnie przesuwać po wykresie myszą
• Float – ten tryb uzupełnia powyższe okresy budowy i działa razem z wartością z punktu 6 panelu graficznego (Float %). Po jego włączeniu VWAP jest obliczany tylko z zadanego procentu wolumenu kroczącego. Szczegóły w punkcie 6
• Hide VWAP / Show VWAP – ukrywa lub pokazuje linię VWAP na wykresie

 5  (Qty) – liczba okresów, dla których budowany jest wskaźnik; odpowiada parametrowi wejściowemu Amount_of_VWAPs. Wartości 1, 2, 5 oznaczają liczbę okresów dziennych lub tygodniowych. Przycisk „Load More History” doładowuje historię o kolejną taką samą liczbę okresów
 6  (Float %) – procent całkowitego wolumenu uwzględniany w obliczeniach dla danego okresu. Koncepcja opiera się na założeniu, że im dalej w historii znajduje się wolumen, tym mniejszy ma wpływ na bieżące wydarzenia. Wskaźnik #VWAP oblicza dane od początku okresu, świeca po świecy; przy ustawionym parametrze Float obliczenia obejmują tylko zadany procent wolumenu całego okresu, licząc od końca (od najnowszej świecy), dzięki czemu starszy wolumen zostaje pominięty. Pamiętaj, że koncepcja odcinania wolumenu wymaga dalszych badań. Aby zmienić parametr Float, przesuń suwak lub zmień wartość w polu tekstowym. Po zmianie wartości po prawej stronie suwaka pojawi się dodatkowy przycisk z nową wartością i znakiem „?” – aby zastosować nową wartość, kliknij ten przycisk.

Klawisz Z całkowicie ukrywa panel, a klawisz X ponownie go wyświetla.

Klawisz F5 ponownie wyznacza położenie panelu na podstawie bieżącego rozmiaru okna wykresu (przydaje się, gdy panel zniknie z obszaru roboczego). Pamiętaj, że zresetowanie położenia nie wyświetli panelu, który został już ukryty klawiszem Z lub parametrem wejściowym „GUI”.

Po dodaniu wskaźnika do wykresu pierwszeństwo mają parametry wejściowe. Jeśli jednak zmienisz ustawienia w panelu graficznym, przy zmianie interwału wskaźnik przejmie bieżące parametry z panelu. W niektórych przypadkach problem pomaga rozwiązać usunięcie wskaźnika z wykresu i ponowne jego dodanie.

Opis parametrów wejściowych wskaźnika:

• HELP_URL – adres strony z pełnym opisem wskaźnika.
• Select Futures from List – wybór kontraktu terminowego – źródła danych – z listy rozwijanej. Wartość AUTO oznacza automatyczne rozpoznanie instrumentu na podstawie symbolu w MetaTraderze.
• MetaTrader_GMT – strefa czasowa (GMT) twojego MetaTradera. W 95% przypadków pozostaw AUTO.
• VWAP_Period – okres budowania VWAP. Serię linii VWAP można zbudować za pomocą parametru Amount_of_VWAPs lub w panelu graficznym.

Możliwe wartości VWAP_Period:

• Custom_Period – tryb niestandardowy: VWAP jest budowany za okres od Custom_Start_time do Custom_End_time albo za okres wyznaczony pionowymi liniami na wykresie (zależnie od wartości Get_Custom_Period_from_Chart)
• per_Hour – okresem budowy VWAP jest godzina
• Daily – okresem budowy VWAP jest dzień (od wznowienia handlu po przerwie rynkowej)
• Weekly – okresem budowy VWAP jest tydzień (od wznowienia handlu po przerwie w poniedziałek do rozpoczęcia przerwy w sobotę)
• per_Asia – okresem budowy jest przedział 00:00–09:00 GMT+2
• per_Europe – okresem budowy jest przedział 09:00–15:00 GMT+2
• per_NYSE – okresem budowy jest przedział 15:00–24:00 GMT+2
• per_CME – okresem budowy jest przedział 16:30–23:30 GMT+2
• per_Contract – okresem budowy jest cały bieżący kontrakt od ostatniego rolowania
• Amount_of_VWAPs – liczba linii VWAP budowanych w serii. Aby ograniczyć obciążenie, maksymalna wartość wynosi 30. Liczbę linii VWAP na wykresie można zwiększyć w panelu graficznym (przyciskiem „Load More History”)
• Forex_auto_shift – jeśli ma wartość true, wskaźnik automatycznie wyznacza przesunięcie między ceną kontraktu terminowego a ceną na rynku forex (bazę).
• Forex_Shift – liczba punktów, o którą dane wskaźnika przesuwają się w górę lub w dół, gdy parametr Forex_auto_shift ma wartość „false”. Wartość może być większa lub mniejsza od zera. Służy do uwzględnienia punktów terminowych (forward points), czyli różnicy między ceną kontraktu terminowego a ceną spot. Podaje się ją jako odległość w pipsach (zgodnie ze specyfikacją instrumentu w MetaTraderze).
• Float_Percent – wartość wolumenu kroczącego. Ogólną ideę wolumenu kroczącego wyjaśniono w opisie panelu graficznego, w punkcie 6
• Custom_Period_Settings – komentarz do parametrów poniżej
• Get_Custom_Period_from_Chart – gdy VWAP_Period = Custom_Period, wskaźnik pobiera wartości pól Custom_Start_Time i Custom_End_Time bezpośrednio z pionowych linii umieszczonych na wykresie
• Custom_Start_time, Custom_End_time – jeśli Custom_Start_Time i Custom_End_Time różnią się od wartości domyślnych, Get_Custom_Period_from_Chart ma wartość false, a VWAP_Period – wartość Custom_Period, serwer wczytuje dane za okres określony tymi parametrami
• Deviation_Settings – komentarz tekstowy opisujący mnożniki odchylenia dla kanałów. Wartość „0” w opcji numDev oznacza, że dany kanał nie jest rysowany.
• numDev1 (wartość domyślna: „1”) – mnożnik do budowy 1. kanału.
• numDev2 (wartość domyślna: „-1”) – mnożnik do budowy 1. kanału
• numDev3 (wartość domyślna: „2”) – mnożnik do budowy 2. kanału
• numDev4 (wartość domyślna: „-2”) – mnożnik do budowy 2. kanału
• numDev5 (wartość domyślna: „3”) – mnożnik do budowy 3. kanału
• numDev6 (wartość domyślna: „-3”) – mnożnik do budowy 3. kanału
• numDev7 (wartość domyślna: „0”) – mnożnik do budowy 4. kanału
• numDev8 (wartość domyślna: „0”) – mnożnik do budowy 4. kanału
• Alert_VWAPCross – jeśli ma wartość true, wskaźnik odtwarza alert dźwiękowy, gdy bieżąca cena przecina linię VWAP
• Alert_onDeviations – jeśli ma wartość true, wskaźnik odtwarza alert dźwiękowy, gdy bieżąca cena przecina kanały zbudowane na podstawie mnożników odchylenia.
• Alert_PushMessage – jeśli ma wartość true, wskaźnik wysyła powiadomienie push na twoje urządzenie mobilne połączone przez MetaQuotes ID w ustawieniach.
• Alert_Color – kolor tekstu alertu na wykresie po uruchomieniu alertu VWAP.
• Alert_Numbers – liczba zdarzeń alertu (dźwięk / tekst / powiadomienie push) dla każdego uruchomionego alertu.
• Alert_Interval_sec – odstęp między kolejnymi zdarzeniami jednego uruchomionego alertu.
• Alert_Filename – nazwa pliku dźwiękowego w folderze MT\Sounds (bez rozszerzenia „.wav”).
• ReverseChart – dla odwróconych par walutowych innych niż USD/JPY, USD/CAD i USD/CHF ustaw wartość „true”, aby odwrócić dane wskaźnika zgodnie z kierunkiem wykresu cenowego
• DO_NOT_SET_ReverseChart („...for USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF --”) – komentarz w parametrach wejściowych przypominający o powyższej zasadzie
• GUI_Show – flaga określająca, czy wyświetlać interfejs graficzny (panel sterowania)
• GUI_Hint – podpowiedź skrótów: Z ukrywa panel, X go wyświetla

Pobierz wskaźniki ClusterDelta do MetaTradera