Все многообразие методов прогнозирования технического анализа более или менее укладывается в определенную схему. Нами рассматривается, в основном, западный технический анализ, в рамках которого и определена нижеследующая классификация.
Основные типы графиков
1. Линейный - на линейном графике отмечают только цену закрытия для каждого последующего периода.
2. Японские свечи. Прямоугольник между ценами открытия (open) и закрытия (close) называют телом свечи, а черточки от тела свечи до максимального (high) и минимального (low) значения цены на данном временном отрезке называют тенью.
3. График отрезков (бары) - на баровом графике изображают максимальную цену (верхняя точка столбика), минимальную цену (нижняя точка столбика), цену открытия (черточка слева от вертикального столбика) и цену закрытия (черточка справа от вертикального столбика).
4. Крестики-нолики - нет оси времени, а новая колонка цен строится после появления другого направления динамики. Крестик рисуется, если цены снизились на определенное количество пунктов (критерий реверсировки), если цены повысились на определенное количество пунктов, то рисуется нолик.
5. Графики объема - свеча строится до тех пор, пока наторгованный объем не превысит определенного порога.
Тренд/Флет
Немного истории. Первоначально, когда еще в природе не существовало компьютерной техники, а методы математического анализа в силу сложности расчетов никто не пытался применить для анализа динамики цен, трейдеры вручную, используя лишь логарифмические линейки, рисовали графики, на которых откладывали прямые линии. Позже были найдены закономерности в соотношении этих линий и графиков цен. Так возникли трендовые линии, модели и фигуры.
Тренд (второе название "тенденция") - это направление, в котором движется рынок. Отслеживая динамику подъёмов и спадов, мы понимаем, какова тенденция изменения цены, насколько она продолжительна и собирается ли меняться.
Цена движется в одном направлении - это предположение является основой для трендового анализа.
Выделяются три типа трендов:
- "Бычий" тренд - цены движутся вверх.
Основное условие бычьего тренда - движение вверх больше, чем движение вниз (определение "бычий" возникло по аналогии с быком, поднимающим вверх на своих рогах цену)
- "Медвежий" тренд - цены движутся вни.
Основное условие медвежьего тренда - движение вниз больше, чем движение вверх (медведь как бы подминает под себя цену, наваливаясь на нее сверху вниз всем своим телом - отсюда "медвежий тренд")
- Боковой - определенного направления движения цены ни вверх, ни вниз нет.
Обычно такое движение называют "флэт" (flat), долгий флэт является предвестником ценовой бури на рынке - сильного движения цены в одну или другую сторону
Как правило, цены не движутся линейно вверх или вниз. Однако на бычьем тренде цены растут больше и быстрее, чем падают. То же, с точностью до наоборот, происходит при медвежьем тренде. Но медвежьи движения всегда более стремительные и сильные. Это связано, обычно, с паническими продажами на рынках.
Таким образом, если тренды существуют, то к ним можно применить основные законы движения:
- действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление (золотое правило - всегда нужно помнить об этом)
- тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет
Все тренды имеют различный срок жизни, который также еще различается и по периоду времени, за который производится анализ.
- Долгосрочный тренд продолжается более 1 года. Средняя продолжительность долгосрочного тренда 2 - 2.5 года. Графики Monthly (MN) - Weekly(W1).
- Долгосрочный Тренд Daily (D1). Продолжительность от месяца до нескольких месяцев.
- Среднесрочный Тренд. Длится от недели до нескольких недель. График Н4.
- Среднесрояный Тренд. Продолжительность от нескольких дней до недели. График Н1.
- Краткосрочный Тренд. Продолжительность от одной до нескольких торговых сессий. Графики М15-М5.
Ускорение и замедление трендов
Ускорение тренда выражается в увеличении угла наклона динамики цены на бычьем тренде или уменьшении угла наклона на медвежьем тренде. Ускорение является характеристикой сильного тренда, при появлении которого следует ожидать его продолжения.
Графически ускорение тренда будет проявляться, как это представлено на рисунке. На бычьем тренде ускорение и замедление предпочтительно проверять по линии, построенной по низам цены. На медвежьем тренде эту линию лучше строить по верхним пикам цены.
