Благодаря современным технологиям данные по объемам стали более доступны рядовым трейдерам. До этого времени основными стратегиями анализа объемов были Market Profile и VSA. Market Profile - это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA - анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала.
Кластерный анализ - это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. Объединение сделок с помощью математических операций за определенный критерий (промежуток времени, величина объема) на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене - это кластер. График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком.
В отличии от форекса, все данные по инструментам торгуемым на бирже могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.
Однако существующий функционал биржевых терминалов, ограничения поставщиков данных и прочие технические и финансовые условности практически не дают возможности рядовому трейдеру полноценно делать анализ кластеров на исторических данных на больших периодах. В связи с этим появилась идея разработать платформу, которая решала бы эти поставленные задачи. Так появились первые наработки будущей платформы ClusterDelta, которая, со временем, из скриптов написанных на VBA в экселе перешла в современную фазу и стала полнофункциональной системой, предоставляющей кластерные данные в режиме реального времени. Более подробную информацию о функциональных возможностях платформы, Вы найдете в закладке "Функционал".
Вид кластерного графика:
Для запуска необходимо иметь установленный пакет .Net Framework версии не ниже 2.0, платформа независимая - никакого другого ПО для работы платформы не требуется.
В момент запуска платформа запрашивает список инструментов, которые обновляются в режиме online.
В большинстве случаев вы получите картинку со списком инструментов как это показано ниже.
В случае если, по каким либо причинам (как правило отсутствие интернета), список инструментов не может быть получен, вам будет предложена вместо инструментов кнопка "CONNECT", которая повторно запросит этот список, а в статусной строке даст ошибку: "Error: unable to connect to server"
При выборе инструмента платформа запросит с сервера историю начиная с указанной даты на всю величину истории.
Обратите также внимание также на свой часовой пояс и тот часовой пояс, который указан в платформе. При необходимости - меняйте.
Если все установленно верно - после выбора инструмента в окне навигации вы увидите историю инструмента в виде графика. Взяв мышкой за красный квадрат необходимо подвести его в то место, которое будет отображено в активной области. Сам график можно двигать Drag&Drop'ом.
Функциональные возможности платформы:
- Кластерный график (вид: объем, дельта, объем х дельта, аск х бид)
- Фильтры объема (визуальные фильтры, фильтры на размер объема)
- Профиль объема за необходимый период
- Изменение цветовой схемы интерфейса
а также:
- два альтернативных канала связи к серверам данных
- настройка на часовой пояс
- практически полное ОНЛАЙН обновление (1 раз в 3 секунды)
Кластерный график может быть представлен в виде объемов, в виде дельты, в виде объема и дельты по цене, в виде кол-ва заявок Ask и Bid
Для упрощения визуального восприятия, максимальные объемы подсвечиваются разными цветами - для фильтра мелких объемов можно установить нижнюю (minor) и верхнюю (major) границы фильтров. Все что ниже нижней границы фильтра - не подсвечивается. Объем от нижней до верхней границы имеет отдельную цветовую настройку (Cluster Filter Minor Bg), объемы выше верхней границы также имеют собственную цветовую настройку (Cluster Filter Major Bg). Максимальный объем выше верхней границы подсвечивается отдельно (Cluster Max Volume Bg).
Профиль объема в левой части строится отдельно (от тех данных, что в основной части экрана) за указанный период времени.
В случае возникновения форс-мажорных ситуации на стороне сервера программа автоматически переключится на другой сервер по альтернативному каналу связи
Каждый день открывая терминал мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток. Отметим, что график по оси Х можно построить не только по временному периоду, но также и по ряду других критериев (размер объема, кол-во тиков, величина бара и многие другие). Но в дополнение к ним - для торговли объемом основным методом анализа является кластерный анализ.
Минимальной единицей измерения является тик. Тик определяет текущее вливание денег в рынок и совместно с рыночными данными дает самую ценную информацию:
- время тика
- объем
- цена
- тип ордера (покупка/продажа)
Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка - получим стандартную свечу - которую мы видим на экране. Другими словами - стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам - мы получим объем свечи. Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов.
Основной кластерного анализа является кластер.
Кластер - это бар за определенный промежуток времени, где суммируются объемы тиков по каждой цене, и в этом случае мы по сути видим следующее:
- изменение цены за определенный период
- вливания объема по каждой цене в этом периоде
- суммарный объем кластера
Вторым немаловажным моментом является дельта. К сожалению, из-за невозможности обычному трейдеру подручными методами получать дельту - информации по ее использованию практически нет в интернете, а та что есть содержит очень грубые допущения.
Дельта
Как мы знаем сделка может быть двух типов: покупка или продажа.
Покупка - это сделка исполненная по цене покупки (Ask) , продажа - сделка по цене продажи (Bid).
Спред - это разница между текущей рыночной ценой покупки и рыночной ценой продажи. То что, мы видим как текущую цену на самом деле является ценой последней исполненной сделки (Last price), - т.е. прошлое, а не настоящее. В это время рыночная цена (ask/bid) может отойти от Last'a на некоторое расстояние, но, при текущих объемах торгов на ликвидных инструментах, как правило, это не более 1-5 пп.
Так как на рынке доступны только сделки соверненные по цене Ask и Bid то кластера могут быть представлены следующим образом:
- Volume - сумма покупок и продаж (по времени, по цене и т.д.). Объем = покупки+продажи
- Delta - разница покупок и продаж по тем же критериям. Дельта=покупки-продажи
и сочетание разных форм:
- Volume x Delta - объем и дельта
- Ask x Bid - объем ордеров исполненных отдельно по цене Ask и Bid
Кластера по объему (Volume):
Кластера по дельте (Delta):
Кластера Volume x Delta:
Кластера Ask x Bid:
