Есть 2 способа проверить, приносит ли прибыль система.
Первым способом является торговля по этой системе в реальном времени, а вторым - ее тестирование. Вы узнаете ее положительные и отрицательные черты и, если тестируете правильно, узнаете, чего можно ожидать при торговле в реальном времени. Это может звучать упрощенно, но, если при тестировании ваша система не прибыльна, она не будет прибыльной в реальном времени.
Тестирование системы проходит в три этапа:
- Предварительное тестирование. На этом этапе тестируется идея, положенная в основу Вашей торговой системы.
- Оптимизация. На этом этапе происходит подбор наилучших параметров.
- Окончательное тестирование. Тестирование происходит с учетом системы управления капиталом.
Тестирование можно проводить двумя способами:
- ручное тестирование
- компьютерное тестирование
Выделим следующие основные параметры, которые позволяют сделать вывод о применимости той или иной торговой системы либо сравнить между собой несколько систем.
Вот эти параметры:
- Чистая (итоговая) прибыль Р (в %)
- Сумма всех прибыльных сделок S(P)
- Сумма всех убыточных сделок S(L)
- MIDD (максимальная просадка), drawdown
- Фактор восстановления RF=P/MIDD
- Профит-фактор PF=S(P)/S(L)
- Общее количество совершенных сделок
- Доля прибыльных сделок (%)
- Доля убыточных сделок (%)
Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимальной просадке (MIDD). Также имеет значение протяженность этого периода по времени.
Эмпирически установленное граничное значение профит-фактора принято равным 1,6. Если профит-фактор системы превышает 1,6, то она показывает хорошую эффективность, если менее, то недостаточную. В последнем случае необходимо проанализировать статистику совершенных торговых операций, выявить сделки, которые максимально повлияли на снижение профит-фактора, и провести целенаправленную модификацию системы.
Параметр "количество сделок" нужен для оценки статистической значимости первых двух параметров. Если сделок будет слишком мало, то тогда результаты тестирования системы вызывают большое сомнение.
Если ретроспективная результативность удовлетворяет, можно попытаться применить систему на данных реального времени. При этом целесообразно опробовать ТС сначала на виртуальных, а затем уже на реальных деньгах.
После того, как было принято решение о пригодности торговой системы, можно приступать к ее использованию.
