Под синтезом элементов подразумевается построение системы из независимых компонентов.
Когда видим, что некий компонент системы очень хорошо выполняет какую-то определенную функцию, то оформляем его отдельным блоком для того, чтобы им можно было воспользоваться тогда, когда потребуется выполнить свойственную ему специфическую функцию. Каждый компонент системы должен быть тщательно проверен, также должна быть серьезно обоснована его способность эффективно решать возложенную на него задачу.
Теперь давайте предположим, что у нас образовался набор таких блоков, и компоненты этого набора позволяют решать самые разные задачи. Перед тем как перейти непосредственно к разработке новой торговой системы, необходимо упорядочить все компоненты нашего набора в некую структуру в соответствии с общей схемой, по которой и будет строиться новая торговая система.
Какие вы можете использовать компоненты:
- ценовые индикаторы
- трендоследящие
- осцилляторного типа
- на основе волатильности и др.
- ценовые уровни
- паттерны технического анализа (фигуры, свечные модели, волны и др.)
- понятие тренда/флета, импульса-коррекции
- временной горизонт (различные таймфреймы)
- объемы
- горизонтальные
- вертикальные
- дельты
- единичные
- накопительные
- открытый интерес
- профиль рынка
- кластеры
- стакан
- ленту
- отчеты СОТ
- биржевые отчеты (СМЕ, NYSE и др.)
- спреды (опционные и фьючерсные стратегии)
- межрыночный анализ
- фундаментальный анализ и сезонные тенденции
- отчеты компаний
- и другое
Вставьте по-отдельности элементы эталонной системы вместо компонентов, которые Вы хотели бы проверить, и сравните полученные результаты. Скорее всего, вряд ли вы получите хороший результат. Но когда вы начнете комбинировать понравившиеся или понятные вам независимые компоненты, то результаты будут принципиально отличаться. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что компоненты торговой системы должны быть НЕЗАВИСИМЫМИ. Это означает, что не следует, к примеру, использовать несколько осцилляторов. Они ведь по сути своей показывают одно и тоже.
