Целевые уровни, построенные на основе фибо-сеток, уровней Мюррея, уровней ДеМарка и др., безусловно имеют право на жизнь. Их жизнеспособность подтверждена успешным опытом работы. Уровни отрабатываются регулярно. Давайте посмотрим на них с точки зрения объемов. Попробуем понять причину их работы, смотря на них через призму объемов.
Уровни на основе фибо-сеток и Мюррей почти идентичны с небольшими отклонениями в пределах 5 %, но принципы работы различаются. Уровни ДеМарка строятся также на основе всем известной закономерности. Эти уровни отрабатываются потому, что
- все в мире их используют
- расставляются ордера на определенных уровнях
- не работают в неумелых руках
Из фибо и уровней Мюррея хорошо отрабатываются те, которые находятся на пересечении 61,8% и кратных ему, то есть 161,8% и так далее.
Также хорошо работают уровни ДеМарка. Только их особенность заключается в том, что этот индикатор использует небольшая группа трейдеров. Эти уровни не учтены рынком, под них очень выгодно выставлять стопы и тейки.
Последнее время большую популярность получают индикаторы, которые показывают скопление ордеров на определенных уровнях за некоторый момент времени. Долгое время наблюдали за ними и пришли к выводу, что они не работают в чистом виде: их прошивает то с одной, то с другой стороны, иногда они служат уровнями поддержки/сопротивления. Ведь логики в их отработке мало. Это история. Их отработку в чистом виде можно объяснить только человеческой психологией - отошли от уровня, отскок и импульс (трехволновая модель А-В-С).
Вы спросите: "А при чем же тут объемные уровни?" При том, что пересечения перечисленных уровней с объемными дают большую вероятность отскока от такого уровня. Уровни теперь не воспринимаются как равноценные. Вес у некоторых из них возрастает, что дает повышенную вероятность успешных трейдов при работе с ними.
В качестве примера фибо-уровни и уровни объемов
Хорошо ответил на этот вопрос Дж.Сорос (Алхимия финансов):
"Существующие теории поведения курсов акций удивительно неадекватны. Для практика они представляют столь низкую ценность, что я их даже не знаю. Тот факт, что я смог обойтись без них, говорит сам за себя"
То, чего не может быть никогда - может произойти в любую минуту.
Картинки из практики:
Итак, соотношение трейдеров 97/3 или 99/1 известно всем. Также известно, что не смотря на это соотношение все эти трейдеры делают свои трейды, но ведь трейды делаются на основе каких-то знаний. Самыми базовыми знаниями, которые переходят из одной книги классика в другую, является фибо уровни.
Возьмем два самых распостранненых фибо уровня 62%(38%) и 162%, так или иначе многие используют эти значения как коррекционный (62%) и целевой (162%). Допустим, что с точки зрения среднесрочной торговли на дневных графиках мы подходим к некоему важному уровня 162% от первого импульса. Мы предполагаем, что среднесрочники в диапазоне 10-20 пунктов будут закрывать полностью или частично свои покупки, что по сути является выставленными ордерами продажи. Эти ордера будут скупаться и в итоге мы увидим аномалию дельты и выброс объема, один из признаков окончания тренда. Если здесь еще рядышком появится еще один не менее важный уровень, то объемы на порядок увеличатся.
Тем самым здесь сформируется достаточно серьезный уровень объема, который как правило будет значимым при коррекции. Кто выставляет сетки знает одно простое правило, после того, как рынок достиг 162% и начал коррекцию вершина волны А становится уровнем 38% от всей волны. В этом же месте формируется линия поддержки/сопротивления для окончания ФЗР, пробитие/не пробитие которое определит дальнейшее движение рынка. Дальше естественно надо оценить предыдущее накопление объемов в пределах всего импульса для того, чтобы наиболее точно определить момент коррекции - в идеальной модели, если объем совпадает с уровнями (38%, 50%, 62%) вероятность отскока именно в этом месте увеличивается.
Также в мире успешно применяются уровни Мюррея и уровни ДеМарка. Но если внимательно вглядеться, то так или иначе они имеют общее начало соотношения чего к чему-то. По этому детально их рассматривать нет смысла, суть такая как описана выше.
В качестве резюме можно сказать, что уровни, которыми пользуется 97% трейдеров работают, но чем больше об этом заставляют нас думать сильные мира сего, тем больше они стараются не только для нас, но и для себя в первую очередь. Ведь зная зараннее поведение толпы проще решать свои собственные финансовые задачи. А как правило нужно отметить, что работают уровни лучше всего там, где соприкасаются интересы всех стороны, а с точки зрения объема - там где крупный объем и уровень совпадают.
